Seri Korelasyon Nedir?
Seri korelasyon, bir değişken ile çeşitli zaman aralıklarında gecikmeli bir versiyonu arasındaki ilişkidir. Bir değişkenin seviyesi gelecekteki seviyesini etkilediğinde, yinelenen kalıplar genellikle seri korelasyon gösterir. Finansta, bu korelasyon teknik analistler tarafından bir menkul kıymetin geçmiş fiyatının gelecekteki fiyatı ne kadar iyi öngördüğünü belirlemek için kullanılır.
Seri korelasyon aynı zamanda otokorelasyon veya gecikmeli korelasyon olarak da bilinir.
Önemli Çıkarımlar
- Seri korelasyon, belirli bir değişken ile çeşitli zaman aralıklarında kendisinin gecikmeli bir versiyonu arasındaki ilişkidir. Seri olarak ilişkili olan bir değişkenin paterni vardır ve rastgele değildir. Teknik analistler, bir menkul kıymetin veya menkul kıymet grubunun kârlı kalıplarını doğrular ve yatırım fırsatlarıyla ilişkili riski belirler.
Seri Korelasyon Yeniden Yapılandırıldı
Belirli korelasyonlarda aynı değişkenin gözlemleri arasındaki ilişkiyi tanımlamak için istatistiklerde seri korelasyon kullanılır. Bir değişkenin seri korelasyonu sıfır olarak ölçülürse, korelasyon yoktur ve gözlemlerin her biri birbirinden bağımsızdır. Tersine, bir değişkenin seri korelasyonu bire doğru eğilirse, gözlemler seri olarak ilişkilidir ve gelecekteki gözlemler geçmiş değerlerden etkilenir. Esasen, seri olarak ilişkili olan bir değişkenin bir deseni vardır ve rastgele değildir.
Bir model tamamen doğru olmadığında ve gerçek dünyadaki uygulamalar sırasında farklı sonuçlar verdiğinde hata terimleri ortaya çıkar. Farklı (genellikle bitişik) periyotlardan (veya enine kesit gözlemlerinden) kaynaklanan hata terimleri ilişkilendirildiğinde, hata terimi seri olarak ilişkilidir. Seri korelasyon, belirli bir döneme ilişkin hataların gelecek dönemlere taşındığı zaman serileri çalışmalarında ortaya çıkar. Örneğin, hisse senedi temettülerinin büyümesini tahmin ederken, bir yıldaki fazla tahmin, sonraki yıllarda fazla tahminlere yol açacaktır.
Seri korelasyon, yatırımcıların daha az riskli bir yatırım stratejisi geliştirmesine yardımcı olan simüle edilmiş ticaret modellerini daha doğru hale getirebilir.
Teknik analiz, bir menkul kıymetin kalıbını analiz ederken seri korelasyon ölçümlerini kullanır. Analiz tamamen şirketin temelleri yerine hisse senedinin fiyat hareketine ve ilişkili hacmine dayanmaktadır. Teknik analiz uygulayıcıları, seri korelasyonu doğru kullanırlarsa, karlı modelleri veya bir menkul kıymet veya menkul kıymet grubunu tespit eder ve doğrularlar ve yatırım fırsatlarını tespit ederler.
Seri Korelasyon Kavramı
Seri korelasyon başlangıçta bir bilgisayar sinyali veya radyo dalgası gibi bir sinyalin zaman içinde kendisiyle karşılaştırıldığında nasıl değiştiğini belirlemek için mühendislikte kullanılmıştır. Ekonomistler ve ekonometri uygulayıcıları, zaman içinde ekonomik verileri analiz etmek için önlem kullandıklarından, kavram ekonomik çevrelerde popülerlik kazanmıştır.
Hemen hemen tüm büyük finans kurumları, kadro olarak, nicel olarak bilinen nicel analistlere sahiptir. Bu finansal ticaret analistleri, hisse senedi piyasasını analiz etmek ve tahmin etmek için teknik analiz ve diğer istatistiksel çıkarımları kullanırlar. Bu modelciler, tahminleri ve bir stratejinin potansiyel karlılığını artırmak için korelasyonların yapısını belirlemeye çalışırlar. Ayrıca, korelasyon yapısının tanımlanması, modele dayalı herhangi bir simüle edilmiş zaman serisinin gerçekçiliğini geliştirir. Doğru simülasyonlar yatırım stratejileri riskini azaltır.
Quants, bu finansal kurumların çoğunun başarısının ayrılmaz bir parçasıdır çünkü kurumun yatırım stratejisinin temeli olarak kullandığı piyasa modelleri sağlarlar.
Seri korelasyon başlangıçta sinyal işleme ve sistem mühendisliğinde bir sinyalin zaman içinde kendisiyle nasıl değiştiğini belirlemek için kullanılmıştır. 1980'lerde iktisatçılar ve matematikçiler, hisse senedi fiyatlarını tahmin etmek için konsepti uygulamak üzere Wall Street'e koştu.
Bu quantlar arasındaki seri korelasyon Durbin-Watson testi kullanılarak belirlenir. Korelasyon pozitif veya negatif olabilir. Pozitif seri korelasyon gösteren hisse senedi fiyatının pozitif bir modeli vardır. Seri korelasyonu negatif olan bir menkul kıymetin zaman içinde kendisi üzerinde olumsuz bir etkisi vardır.
