Kesin ticaret giriş kuralları tanımlanarak piyasaya girmek için tutarlı ve belirleyici bir yöntem elde edilebilir. Birçok tüccar, bir ticarete girerken kendilerini doğal olarak çok muhafazakar veya agresif bulabilirler. Çok muhafazakar olanlar, genellikle birden fazla onay düzeyini beklerken kenarda otururken, genellikle eksik esnaflara yol açan bir uygulamadır. Öte yandan, agresif tüccarlar, bazen ticaret yapma arzusundan başka geçerli bir neden olmaksızın, piyasaya girmek için herhangi bir şansa atlayabilirler. Bu, tabii ki, genellikle esnaf kaybetmeye yol açar. İster muhafazakâr, agresif, ister ortada bir yerde olsun tüm tüccarlar, belirleyici ticaret girişleri oluşturmak için ticaret tetikleyicilerini ve ticaret filtrelerini kullanmaktan yararlanabilirler.
Ticaret Filtreleri
Ticaret filtreleri, bir ticaret girişinden önce gelen ve bu nedenle ticaret tetiklemesinden önce gerçekleşmesi gereken kurulum koşullarını tanımlar. Ticaret filtreleri, ticaret tetikleyicisi için "güvenlik" olarak düşünülebilir. Ticaret filtreleri için tüm koşullar yerine getirildiğinde, güvenlik kapatılır ve ticaret tetikleyicisi aktif hale gelir. Ticaret filtreleri, günün zamanından fiyatın bulunduğu yere kadar çeşitli faktörleri içerebilir. Örneğin, Şekil 1'deki grafiğin ticaret filtreleri şunları içerir:
- Zaman 9:30 ile 13:00 arasındadır ESTA fiyat çubuğu 20 dönem ve 50 dönem hareketli ortalamaların üzerinde kapanmıştır 20 dönem (mavi) hareketli ortalama 50 dönem (mor) hareketli ortalamanın üzerindedir
Bu ticaret filtresi koşullarının tümü, ticaret tetikleyicisinin etkinleştirilmesini sağlayan 9:30 çubuğunda gerçekleşir. Ticaret filtreleri, ticaret tetikleyicisi için ideal piyasa koşullarını tanımlar. Bu filtreler genellikle gözlem ve geri test yoluyla oluşturulur. Örneğin, bir tüccar sabahları iyi performans gösteren ancak öğleden sonraları tatmin edici olmayan bir ticaret sistemi geliştirmiş olabilir. Tüccar daha sonra ticari girişleri belirli bir süre ile sınırlamak için bir zaman filtresi kullanabilir; bu durumda, 09:00 - 13:00 arasında EST.
Ticaret filtrelerinin seçiminde dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta, bir ticaret planındaki "serbestlik derecelerini" sınırlamak değildir. Başka bir deyişle, çok fazla filtre, nadiren gerçek olsa bile, istatistiksel olarak olanaksız bir ticaret kurulumu oluşturabilir. Bu, bir ticaret planının sağlam, tutarlı ve kârlı olmasını büyük ölçüde sınırlar. Aşırı muhafazakar tüccarın kendini bulduğu durum budur: temelde çoğu ticaret fırsatını filtrelemek.
Yatırımcıların bir ticaret planını fazla filtrelemelerinin bir nedeni, tarihsel geri test yaptıktan sonra kaybedilen tüm işlemleri ortadan kaldırmaya çalışmaktır. Geriye dönük test, fikrin gerçek hayattaki ticarette karlı olup olmayacağını belirlemek için bir ticaret planını veya fikrini geçmiş veriler üzerinde test etmek anlamına gelir. Geri test, karlı sistemler geliştirmek için değerli bir araç olmakla birlikte, özellikle her (veya çoğu) kaybedilen işlemden kaçınmanın yollarını belirleme durumunda yanlış kullanılabilir. Bu, gerçek hayatta kötü performans gösteren gerçekçi olmayan bir sistem oluştururken, tarihsel veriler üzerinde en iyisini gerçekleştirmek için ticaret koşullarını manipüle eden bir eğri uydurma biçimidir. Ticaret filtrelerini tanımlarken, tüccarlar belirli bir ticaret için değil, bir bütün olarak sistem için yararlı olan filtreler oluşturmaya çalışmalıdır.
Alım satım filtresi koşulları yerine getirildiğinde, tüccarlar bir alım satımı başlatmak için alım satım tetikleyicisinin gerçekleşmesini izler. Şekil 2, bu temel ilerlemeyi göstermektedir.
Ticaret Tetikleyicileri
Ticaret tetikleyicileri, kumda tam olarak ne zaman ticarete girileceğini tanımlayan çizgi olarak düşünülebilir. Çeşitli faktörleri içerebilen ticaret filtrelerinin aksine, ticaret tetikleyicileri bir trader'a tam olarak ne zaman hareket edeceğini söyler. Ticaret tetikleyicileri kesinlikle tarafsız olmalı ve ticaret planında açıkça tanımlanmalıdır. Belirsizlik için yer olmamalıdır. Örneğin, "tüm hareketli filtreler karşılandıktan sonra, fiyat önceki çubuğun yüksekliğinin üstünde bir kene olduğunda" uzun bir pozisyon girin. " Bu, kumdaki hassas bir ticaret girişini saptamamız için gereken çizgiyi sağlar. Ticaret tetikleyicisinin yürürlüğe girmesi için tüm ticaret filtrelerinin zaten doğru olması gerekir.
Şekil 1'de, tüm ticaret filtreleri yerine getirildikten sonra kumdaki çizginin çizildiğini görüyoruz: saat 9:30 ile 13:00 arasında EST; bir çubuk 20 ve 50 dönemlik hareketli ortalamaların üzerinde kapanmıştır; 20 dönemlik hareketli ortalama 50 dönemlik hareketli ortalamanın üzerindedir. Tetikleyici, ticaret filtreleri gerçekleştiğinde etkinleştirilir. 9:30 barda tüm filtreler gerçek oldu. Tetikleyici, fiyat 9:30 çubuğunun en üstünde bir tene ulaştığında gerçekleşir. Fiyat bu tetikleyiciye ulaştığından, belirtilen fiyattan uzun bir ticaret başlatılacaktır. Tam sipariş türü tüccara bağlı olacaktır. Örneğin bir sistem tüccarı, ticaret girişindeki kesin fiyatı belirlemek için satın alma emri verebilir. Diğer yandan, isteğe bağlı bir tüccar, piyasaya en iyi fiyatla girmek için piyasa emri verebilir.
Ticaret tetikleyicileri, gösterge değerlerinden destek veya direnç seviyesi gibi bir fiyat eşiğinin geçişine kadar çeşitli koşullara dayanabilir. Birçok tüccar, piyasadaki yüksek olasılıklı kurulumları tanımlamak için göstergeler gibi teknik analiz araçlarını kullanır. Kesin eşikler kolayca oluşturulabileceğinden göstergeler nesnel bir ticaret girişi sağlayabilir. Örnek olarak "5, 3 Stokastik 30 seviyesine ulaştığında uzun bir pozisyon girin"; veya "ortalama gerçek aralık 0, 5 düzeyine ulaştığında kısa bir konum girin". Filtreler bu işlemler için kurulum sağlar; gösterge seviyeleri tetikleyiciyi sağlayacaktır.
Ticaret tetikleyicilerinin önemli bir yönü, eyleme geçirilebilmeleri için basit olmaları gerektiğidir. Çok fazla ticari tetikleyici veya aşırı karmaşık tetikleyiciler külfetli hale gelebilir ve sistemin uygulanmasını zorlaştırabilir. Bu, trader'ların kendi sistemleri hakkında kafaları karıştığı için sık sık ticaret hatalarına neden olabilir. Ticari tetikleyiciler bir şirketin misyonu gibidir: hafızadan kolayca okunabilecekleri kadar açık olmalıdırlar. Tetikleyiciler, tetikleyicinin karşılanıp karşılanmadığı hakkında hiçbir soru olmaması için nesnel ve kolayca tanınabilir olmalıdır.
Alt çizgi
Ticaret filtreleri, trader'ların piyasa pozisyonlarına girmek için elverişli koşullar tanımlamasına izin verir. Bu ticaret filtreleri kurulumu sağlar. Ticaret tetikleyicileri kumdaki çizgidir - bir zamanlar karşılaşıldığında ticaret fırsatını "tetikleyen" eşiktir. Hem ticaret filtrelerinin hem de ticaret tetikleyicilerinin nasıl kullanılacağını anlamak, yatırımcıların karlı ticaret kurulumları bulmasına ve tanımlamasına yardımcı olabilir. (Ek okuma için şunları kontrol edin: Ne tür bir yatırımcısınız? )