McGinley Dynamic, Sertifikalı Pazar Teknisyeni ve Pazar Teknisyenleri Birliği Teknik Analiz Dergisi'nin eski editörü John R. McGinley tarafından icat edilen az bilinen ancak son derece güvenilir bir göstergedir. 1990'lar boyunca hareketli ortalamalar bağlamında çalışan McGinley, pazarın hızına göre kendini otomatik olarak ayarlayacak duyarlı bir gösterge icat etmeye çalıştı. İlk kez 1997 yılında Teknik Analiz Dergisi'nde yayınlanan adsız Dinamik'i, kırbaçlardan kaçınmak için verileri düzelten bir filtreyle 10 günlük basit ve üstel hareketli bir ortalamadır.
Basit Hareketli Ortalamalar ve Üstel Hareketli Ortalamalar
Basit hareketli ortalama (SMA), geçmiş kapanış fiyatlarını hesaplayıp dönem sayısına bölerek fiyat hareketini düzeltir. 10 günlük basit hareketli ortalama hesaplamak için son 10 günün kapanış fiyatlarını ekleyin ve 10'a bölün. Hareketli ortalama ne kadar yumuşaksa fiyatlara o kadar yavaş tepki verir. 50 günlük hareketli ortalama, 10 günlük hareketli ortalamadan daha yavaş hareket eder. 10- ve 20 günlük hareketli ortalama bazen fiyat hareketliliğini yorumlayabilir ve bu da fiyat hareketini yorumlamayı zorlaştırabilir. Bu dönemlerde yanlış sinyaller meydana gelebilir, bu da kayıplar yaratır, çünkü fiyatlar pazarın çok ötesine geçebilir.
Üstel hareketli ortalama (EMA), fiyatlara basit bir hareketli ortalamadan çok daha hızlı yanıt verir. Bunun nedeni, EMA'nın eski verilere göre en son verilere daha fazla ağırlık vermesidir. Kısa vadede iyi bir göstergedir ve kısa vadeli eğilimleri yakalamak için harika bir yöntemdir. Yine de, verileri geride bırakabilir.
Hareketli Ortalamalarla İlgili Sorun
McGinley, araştırmasında hareketli ortalamaların birçok sorunu olduğunu buldu. İlk olarak, uygunsuz bir şekilde uygulandılar. Farklı dönemlerde hareketli ortalamalar, farklı pazarlarda değişen derecelerde çalışır. Örneğin, hızlı veya yavaş bir pazarda 10 günlük, 20 günlük veya 50 günlük hareketli bir ortalamanın ne zaman kullanılacağını nasıl bilebiliriz? Hareketli ortalamanın doğru uzunluğunu seçme problemini çözmek için McGinley Dynamic, piyasanın mevcut hızına otomatik olarak uyum sağlamak için üretildi.
McGinley, hareketli ortalamaların bir ticaret sistemi veya sinyal oluşturucudan ziyade sadece bir düzeltme mekanizması olarak kullanılması gerektiğine inanmaktadır. Trendlerin bir izleyicisi. Ayrıca McGinley, hareketli ortalamaların fiyatları takip edemediğini, çünkü fiyatlar ve hareketli ortalama çizgileri arasında sık sık büyük ayrımlar bulunduğunu buldu. Fiyatları daha yakından kucaklayacak, fiyat ayrımı ve kırbaçlardan kaçınacak ve hızlı veya yavaş piyasalarda fiyatları otomatik olarak takip edecek bir gösterge icat ederek bu sorunları ortadan kaldırmaya çalıştı.
McGinley Dinamik Formülü
Bunu McGinley Dynamic'in icadı ile yaptı. Formül:
MDi = MDi − 1 + k × N × (MDi − 1 Kapat) 4Kapat − MDi − 1 burada: MDi = Geçerli McGinley DynamicMDi − 1 = Önceki McGinley DynamicClose = Kapanış pricek =.6 (Sabit seçilen dönemin% 60'ı N) N = Hareketli ortalama süre
McGinley Dynamic, hareketli bir ortalama çizgiye benziyor, ancak aslında herhangi bir hareketli ortalamadan çok daha iyi izlediği ortaya çıkan fiyatlar için bir yumuşatma mekanizması. Fiyat ayrımını, fiyat kırbaçlarını en aza indirir ve fiyatları daha yakından kucaklar. Ve bunu otomatik olarak formülünün bir faktörü olarak yapar.
Hesaplama nedeniyle, Dinamik Çizgi fiyatları takip ettiği için aşağı piyasalarda hızlanır, ancak yukarı piyasalarda daha yavaş hareket eder. Bir aşağı pazarda satmak hızlı olmak istiyor, ancak mümkün olduğunca uzun bir pazar binmek istiyor. N sabiti, Dinamik'in indeksi veya stoğu ne kadar yakından izlediğini belirler. Örneğin, 20 günlük hareketli ortalama taklit ediliyorsa, hareketli ortalamanın yarısı kadar bir N değeri veya bu durumda 10 kullanın.
Dinamik hat otomatik olarak takip eder ve yolun değişen koşullarına uyum sağlayabilen bir otomobilin direksiyon mekanizması gibi herhangi bir pazardaki (hızlı veya yavaş) fiyatları otomatik olarak izler ve aynı hizada kalır. Yatırımcılar karar vermek ve zaman girişleri ve çıkışları yapmak için buna güvenebilirler.
Alt çizgi
McGinley, Dinamik'i bir ticaret göstergesi olarak değil, bir piyasa aracı olarak hareket etmek için icat etti. Ancak ne için kullanılırsa kullanılsın, araç veya gösterge olarak adlandırılsa da, McGinley Dynamic, yaklaşık 40 yıldır piyasaları ve göstergeleri takip eden ve inceleyen bir piyasa teknisyeni tarafından icat edilen oldukça etkileyici bir araçtır. Dinamik oluştururken, McGinley ham verilere basit veya üstel hareketli ortalamalardan daha duyarlı bir teknik yardım yaratmaya çalıştı.
Investopedia'nın Yeni Başlayanlar İçin Teknik Analiz Stratejileri kılavuzu göstergeler ve pazar araçları hakkında daha fazla bilgi sunar.