McClellan Osilatörü nedir?
McClellan Osilatörü, New York Menkul Kıymetler Borsası (NYSE) veya NASDAQ gibi bir borsadaki ilerleyen ve azalan sorunların sayısı arasındaki farka dayanan bir pazar genişliği göstergesidir. Gösterge borsa ile ilgili borsa endeksleri ile karşılaştırılır.
Gösterge, genişlik bindirmeleri olarak adlandırılan dizinlerdeki duyarlılıkta güçlü değişimleri göstermek için kullanılır. Ayrıca, bir indeks eğiliminin gücünü sapma veya onaylama yoluyla analiz etmeye yardımcı olur.
Önemli Çıkarımlar
- McClellan Osilatör formülü herhangi bir borsa veya hisse grubuna uygulanabilir. Sıfırın üzerinde bir okuma, endeksteki bir artışı doğrulamaya yardımcı olurken, sıfırın altındaki okumalar endekste bir düşüş olduğunu doğrular. endeksin de düşmeye başlayabileceği konusunda uyarır. İndeks düştüğünde ve osilatör yükseldiğinde, endeksin yakında yükselmeye başlayabileceğini gösterir. Buna ıraksama denir. 100 veya daha fazla noktayı olumsuz bir okumadan olumlu bir okumaya taşımak gibi önemli bir değişime genişlik itme denir. Borsada düşüş trendinden yükseliş trendine güçlü bir geri dönüşün sürdüğünü gösterebilir.
McClennan Osilatörünün Formülü
McClennan osilatörü için iki formül vardır. Orijinal formül ve borsada listelenen hisse senedi sayısındaki değişiklikleri ayarlayan formül. Ayarlanan formül, daha uzun süreler boyunca değerlerin daha iyi karşılaştırılmasını sağlar.
McClellan Osilatörü = 19 günlük EMA = 39 günlük EMA = Adj. McClellan Osilatörü = Adj. Net Avans (ANA) = 19 günlük EMA = 39 günlük EMA = (19 günlük Avans EMA − Düşüyor) - (39 günlük EMAof Avans − Düşüyor) (Mevcut Gün İlerlemesi ces Reddedilir) ∗ 0.10 + Önceki Gün EMA (Mevcut Gün İlerlemeleri − Reddedilir) ∗ 0.05 + Önceki Gün EMA (ANA'nın 19 Gün EMA) - (39 Günlük ANA EMA) İlerlemeler + Reddedilen Gelişmeler − Reddedilenler (Mevcut Gün ANA − Önceki Gün EMA ∗ 0.10 + Önceki Gün EMA (Geçerli Gün ANA − Önceki Gün EMA) ∗ 0.05 + Önceki Gün EMA
Nerede: EMA = Üstel hareketli ortalamaAdvances = Önceki günün kapanışının üstünde işlem gören hisse senedi sayısıDeclines = Önceki günün kapanışının altında işlem gören hisse senedi sayısı
McClellan Osilatörünün Hesaplanması
- Hesaplamaya başlamak için, Borsadaki İlerlemeler - Düşüşleri 19 ve 39 gün takip edin. Bunlar için basit bir ortalama hesaplayın (EMA değil). 19 ve 39 günlük EMA formüllerinde Önceki Gün EMA değerleri olarak bu basit değerleri kullanın. 19 ve 39 günlük EMA'ları hesaplayın. McClellan Osilatör değerini hesaplayın. değer hesaplandı, bir sonraki hesaplamada Önceki Gün EMA için bu değeri kullanın. Basit ortalamalar yerine formül için EMA'ları hesaplamaya başlayın. Ayarlanmış formülü kullanıyorsanız, adımlar, Advances - Declines kullanmak yerine ANA kullanımı dışında aynıdır.
McClellan Osilatörü Size Ne Anlatıyor?
McClellan Osilatörü, teknik analistlerin borsa genel sağlığını belirlemek ve mevcut eğiliminin gücünü değerlendirmek için diğer teknik araçlarla birlikte kullanabileceği pazar genişliğine dayanan bir göstergedir.
Gösterge bir borsadaki tüm hisse senetlerine dayandığı için, bu borsayı yansıtan endekslerin fiyat hareketleriyle veya S&P 500 gibi büyük endekslerle karşılaştırılır.
Pozitif ve negatif değerler, ortalama olarak daha fazla stokun ilerleyip ilerlemediğini gösterir. Gösterge, 19 günlük EMA 39 günlük EMA'nın üzerinde olduğunda ve 19 günlük EMA 39 günlük EMA'nın altında olduğunda pozitiftir.
Pozitif ve yükselen bir gösterge borsadaki hisse senetlerinin biriktiğini göstermektedir. Negatif ve düşen bir gösterge hisse senetlerinin satıldığını gösterir. Tipik olarak bu tür bir eylem endekste mevcut eğilimi teyit eder.
Pozitif ile negatif arasındaki geçişler veya tersi, izlenen endekste veya borsada trendin değiştiğini gösterebilir. Gösterge, negatif bölgeden pozitif bölgeye tipik olarak 100 puan veya daha fazla büyük bir hareket yaptığında buna genişlik itme denir. Bu, bir düşüş hareketinden sonra çok sayıda hisse senedinin yükseldiği anlamına geliyor. Borsa zaman içinde yükselme eğilimi gösterdiğinden, bu olumlu bir sinyaldir ve endeksteki bir dip seviyenin içeride olduğunu ve fiyatların genel olarak daha yüksek olduğunu göstermektedir.
Endeks fiyatları ve gösterge farklı yönlerde seyrederken, mevcut endeks eğilimi güçlü olmayabilir. İndeks düşerken osilatör yükseldiğinde boğa sapması meydana gelir. Bu, endeksin yakında daha fazla hisse senedi ilerlemeye başladığı için daha yüksek olabileceğini gösterir.
Ayı sapması, endeksin yükseldiği ve göstergenin düştüğü zamandır. Bu, daha az hisse senedinin ilerlemeyi sürdürdüğü ve fiyatların düşmeye başlayabileceği anlamına geliyor.
McClellan Osilatörü ile McClellan Toplama Endeksi Arasındaki Fark?
McClellan Osilatörü, McClellan Toplama İndeksi'ni de geliştiren Sherman ve Marian McClellan tarafından geliştirildi. McClellan Toplama Endeksi mevcut günün McClellan Osilatörünü bir önceki günün McClellan Toplama İndeksine ekler. Başka bir deyişle, Toplama Endeksi kümülatif bir ölçüttür, ancak osilatör değildir. Osilatör daha kısa vadeli eğilimleri analiz etmek için daha yararlı olabilirken, Toplama Endeksi daha geniş ve daha uzun vadeli fiyat eğilimleri için daha geçerlidir.
McClellan Osilatörünün Kullanım Sınırlamaları
Gösterge çok fazla sinyal üretme eğilimindedir. Genişlik püskürmeleri, ıraksama ve geçitler bir miktar frekansla meydana gelir, ancak tüm bu sinyaller fiyat / endeksin beklenen yönde hareket etmesine neden olmaz. Gösterge yanlış sinyaller üretmeye eğilimlidir ve bu nedenle fiyat eylem analizi ve diğer teknik göstergelerle birlikte kullanılmalıdır.
Gösterge ayrıca pozitif ve negatif bölge arasında hızla hareket ederek oldukça dalgalı olabilir. Böyle bir eylem dalgalı bir piyasayı gösterir, ancak gösterge bu testere birkaç kez hareket edene kadar bu belirgin değildir.
Ticaret amacıyla göstergeye güvenmeden önce, göstergenin uzun süre boyunca ve farklı piyasa koşullarında nasıl hareket ettiğini inceleyin.