Herhangi bir teknik tüccara danışın ve bir hisse senedi fiyat örüntülerinde elbette bir değişikliği etkili bir şekilde belirlemek için doğru göstergenin gerekli olduğunu söyleyeceklerdir. Bununla birlikte, bir "doğru" göstergenin bir tüccara yardımcı olması için yapabileceği her şey, iki tamamlayıcı gösterge daha iyisini yapabilir.
Bu makale, yatırımcıları yükselişçi stokastik bir geçişle birlikte eşzamanlı bir yükseliş MACD geçişi aramaya ve tanımlamaya ve bu göstergeleri ticarete giriş noktası olarak kullanmaya teşvik etmeyi amaçlamaktadır.
Stokastik ve MACD'yi Eşleştirmek
Birlikte iyi çalışan iki popüler gösterge aramak, stokastik osilatör ve hareketli ortalama yakınsaklık ıraksamasının (MACD) eşleşmesiyle sonuçlandı. Bu ekip çalışır, çünkü stokastik bir hisse senedinin kapanış fiyatını belirli bir süre boyunca fiyat aralığıyla karşılaştırır, MACD ise birbirinden uzaklaşan ve birbiriyle yakınlaşan iki hareketli ortalama oluşturur. Bu dinamik kombinasyon, en yüksek potansiyele sahip kullanıldığında oldukça etkilidir.
Stokastik Çalışma
Stokastik osilatörün tarihi tutarsızlıklarla doludur. Finansal kaynakların çoğu, 1954'te Yatırım Eğitimcilerine katıldıktan sonra stokastiği inceleyen teknik analist George C. Lane'i stokastik osilatörün yaratıcısı olarak tanımlar. Bununla birlikte Lane, stokastik osilatörün icadı hakkında çelişkili açıklamalar yaptı. O zaman Yatırım Eğitimcileri'nin başkanı Ralph Dystant, hatta kuruluş içindeki birinden bilinmeyen bir akraba bile yarattı.
Bir grup analist, Lane'in telif hakkını talep ettiği 1954 ve 1957 yıllarında Lane'nin Yatırım Eğitimcilerine gelmesi arasındaki osilatörü icat etti.
Stokastik osilatörün iki bileşeni vardır:% K ve% D. % K, zaman periyotlarının sayısını gösteren ana çizgidir ve% D, % K'nın hareketli ortalamasıdır.
Stokastiğin nasıl oluştuğunu anlamak bir şeydir, ancak farklı durumlarda nasıl tepki vereceğini bilmek daha önemlidir. Örneğin:
- % T çizgisi 20'nin altına düştüğünde yaygın tetikleyiciler oluşur - stok aşırı satılmış olarak kabul edilir ve bu bir satın alma sinyalidir.% K 100'ün hemen altına yükselir ve aşağı doğru kayarsa stok, bu değer 80'in altına düşmeden önce satılmalıdır., % K değeri% D'nin üzerine çıkarsa, değerlerin 80'in altında olması koşuluyla bu çaprazlama ile bir satın alma sinyali gösterilir. Bu değerin üstünde ise, güvenlik aşırı alım olarak kabul edilir.
MACD ve Stokastik: Çift Çapraz Strateji
MACD'yi Çalıştırma
Fiyat momentumunu ortaya çıkarabilen çok yönlü bir ticaret aracı olarak MACD, fiyat eğilimlerinin ve yönünün tanımlanmasında da yararlıdır. MACD göstergesinin tek başına durmak için yeterli gücü vardır, ancak tahmin işlevi mutlak değildir. Başka bir göstergeyle birlikte kullanıldığında MACD, trader'ın avantajını gerçekten artırabilir.
Bir trader'ın hisse senedinin eğilim gücünü ve yönünü belirlemesi gerekiyorsa, hareketli ortalama çizgilerini MACD histogramı üzerine bindirmek çok yararlıdır. MACD tek başına bir histogram olarak da görülebilir.
MACD Hesaplaması
Sıfırın üstünde ve altında dalgalanan bu salınım göstergesini getirmek için basit bir MACD hesaplaması gerekir. Bir menkul kıymetin fiyatının 26 günlük üssel hareketli ortalamasını (EMA), fiyatının 12 günlük hareketli ortalamasından çıkararak salınan bir gösterge değeri devreye girer. Bir tetikleme hattı (dokuz günlük EMA) eklendiğinde, ikisinin karşılaştırılması bir ticaret resmi oluşturur. MACD değeri dokuz günlük EMA'dan yüksekse, yükselen hareketli ortalama geçiş olarak kabul edilir.
MACD'yi kullanmanın iyi bilinen birkaç yolu olduğunu belirtmek yararlıdır:
- En başta diverjansların izlenmesi veya histogramın merkez çizgisinin çaprazlanmasıdır; MACD, sıfırın üzerindeki satın alma fırsatlarını ve aşağıdaki satış fırsatlarını gösterir.Bir diğeri, hareketli ortalama hat geçişlerini ve bunların merkez hattı ile ilişkisini not ediyor.
Boğa Geçişlerini Belirleme ve Entegre Etme
Bir yükseliş MACD crossover ve bir boğa stokastik crossover'ın bir trend onay stratejisine nasıl entegre edileceğini belirleyebilmek için "boğa" kelimesinin açıklanması gerekir. En basit ifadeyle, yükseliş sürekli artan fiyatlar için güçlü bir sinyale işaret ediyor. Boğa sinyali, daha hızlı hareket eden bir ortalama daha yavaş hareket eden bir ortalamadan geçtiğinde, piyasa momentumu yaratır ve daha fazla fiyat artışı önerdiğinde olur.
- Bir yükseliş MACD'si durumunda, bu histogram değeri denge çizgisinin üzerinde olduğunda ve ayrıca MACD çizgisi "MACD sinyal hattı" olarak da adlandırılan dokuz günlük EMA'dan daha büyük olduğunda ortaya çıkar. % K değeri% D değerini geçtiğinde sapma meydana gelir ve bu da olası bir fiyat geri dönüşünü teyit eder.
Eylem Geçişler: Genesee & Wyoming Inc.
Aşağıda, stokastik ve MACD çift çaprazının nasıl ve ne zaman kullanılacağına dair bir örnek verilmiştir.
Bu iki göstergenin senkronize olarak hareket ettiğini gösteren yeşil çizgileri ve grafiğin sağ tarafında gösterilen mükemmele yakın çarpı işaretini not edin.
Şekil 1
MACD ve stokastiklerin aynı anda kesişmeye yakın olduğu birkaç durum fark edebilirsiniz: örneğin Ocak 2008, Mart ortası ve Nisan ortası. Hatta bu büyüklükteki bir grafikte aynı anda geçtiler gibi görünüyor, ancak daha yakından baktığınızda, aslında birbirlerinin iki gün içinde geçmediklerini göreceksiniz, bu da bunu ayarlama kriteri oldu tarayın. Aşağıda gösterilenler gibi hareketleri yakalayabilmeniz için, ölçütleri değiştirmek isteyebilirsiniz.
Ayar parametrelerinin değiştirilmesi, bir trader'ın çırpma testeresinden kaçınmasına yardımcı olan uzun bir trend çizgisi üretmeye yardımcı olabilir. Bu, aralık / zaman aralığı ayarlarında daha yüksek değerler kullanılarak gerçekleştirilir. Bu genellikle "işleri düzeltmek" olarak adlandırılır. Aktif yatırımcılar, elbette, gösterge ayarlarında çok daha kısa zaman dilimleri kullanırlar ve ay veya yıl fiyat geçmişine sahip biri yerine beş günlük bir grafiğe başvururlar.
Strateji
İlk olarak, yükseliş geçişlerinin birbirini izleyen iki gün içinde gerçekleşmesini bekleyin. Stokastik ve MACD çift çapraz stratejisini uygularken, ideal olarak, geçiş daha uzun bir fiyat hareketi yakalamak için stokastikteki 50 çizgisinin altında gerçekleşir. Ve tercihen, histogram değerinizi işleminizi gerçekleştirdikten sonraki iki gün içinde zaten sıfırdan veya daha yüksek bir değere taşımak istersiniz.
Ayrıca MACD'nin stokastikten sonra biraz geçmesi gerektiğine dikkat edin, çünkü alternatif fiyat eğiliminin yanlış bir göstergesini yaratabilir veya sizi yan eğilime sokabilir.
Son olarak, hisse senetleri ticareti 200 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde işlem yapmak daha güvenlidir, ancak bu mutlak bir zorunluluk değildir.
Ticaretin Avantajı, Dezavantajı ve Hüner
Bu stratejinin avantajı, trader'lara yükselen hisse senedi üzerinde daha iyi bir giriş noktası tutma ya da uzun vadede elde tutma için dip avcılık yaparken herhangi bir düşüş trendinin gerçekte tersine dönme fırsatı vermesidir. Bu strateji, grafik yazılımının izin verdiği bir taramaya dönüştürülebilir.
Herhangi bir stratejinin sunduğu her avantajla, her zaman bir dezavantaj vardır. Hisse senedi genellikle en iyi satın alma pozisyonunda sıralanmak için daha uzun zaman aldığından, hisse senedinin gerçek ticareti daha az gerçekleşir, bu yüzden izlemek için daha büyük bir stok sepetine ihtiyacınız olabilir.
Stokastik ve MACD çift çapraz, tüccarın aralıkları değiştirmesini sağlayarak optimum ve tutarlı giriş noktaları bulur. Bu şekilde hem aktif tüccarların hem de yatırımcıların ihtiyaçlarına göre ayarlanabilir. Her iki gösterge aralığıyla denemeler yapın ve çapraz geçişlerin nasıl farklı şekilde sıralanacağını göreceksiniz, ardından ticaret stiliniz için en uygun gün sayısını seçin. Ayrıca, sadece eğlence için karışıma nispi bir kuvvet endeksi (RSI) göstergesi eklemek isteyebilirsiniz.
Alt çizgi
Ayrı olarak, stokastik osilatör ve MACD farklı teknik binalarda çalışır ve tek başına çalışır. Piyasa sarsıntılarını göz ardı eden stokastik ile karşılaştırıldığında, MACD tek ticaret göstergesi olarak daha güvenilir bir seçenektir. Ancak, iki kafa gibi, iki gösterge genellikle birinden daha iyidir! Stokastik ve MACD ideal bir eşleştirmedir ve gelişmiş ve daha etkili bir ticaret deneyimi sağlayabilir.