Çifte Üstel Hareketli Ortalama (DEMA) Nedir?
Çifte Üstel Hareketli Ortalama, Patrick Mulloy tarafından Ocak 1994 tarihli Hisse Senedi ve Emtia Teknik Analiz dergisinde "Daha Hızlı Hareketli Ortalamalarla Verileri Düzgünleştirme" başlıklı makalesinde sunulan teknik bir göstergedir.
DEMA, bazı trader'ların gecikmeyi sorun olarak gördüğü için gecikmeyi ortadan kaldırmak için iki üstel hareketli ortalama (EMA) kullanır. DEMA, geleneksel hareketli ortalamalara (MA) benzer şekilde kullanılır. Ortalama, fiyat ortalamanın üzerinde olduğunda yükseliş eğilimlerinin onaylanmasına yardımcı olur ve fiyat ortalamanın altında olduğunda düşüş eğilimlerinin onaylanmasına yardımcı olur. Fiyat ortalamayı geçtiğinde bir eğilim değişikliğine işaret edebilir. Hareketli ortalamalar, destek veya direnç alanlarını belirtmek için de kullanılır.
Önemli Çıkarımlar
- DEMA, fiyat değişikliklerine normal üstel hareketli ortalamadan (EMA) daha hızlı yanıt verir. Tüccar, göstergenin geleneksel MA'lardan daha hızlı tepki vereceğini anladığı sürece, DEMA diğer MA'larla aynı şekilde kullanılabilir. Bu, bazı stratejilerin değiştirilmesini gerektirebilir. Daha az gecikme her zaman iyi bir şey değildir çünkü gecikme gürültüyü filtrelemeye yardımcı olur. Daha az gecikmeli bir gösterge, gürültüye veya küçük, önemsiz fiyat hareketlerine tepki vermeye daha yatkındır. Daha uzun vadeli bir zaman dilimi (DEMA), 100 dönem gibi, daha kısa vadeli bir zaman dilimi (DEMA), örneğin 20 dönem daha yavaş tepki verecektir.
Çifte Üstel Hareketli Ortalama Formülü (DEMA):
DEMA = 2 × EMAN - EMAN'ın EMA'sı burada:
Çifte Üstel Hareketli Ortalama (DEMA) Nasıl Hesaplanır?
- Beş periyot, 15 periyot veya 100 periyot gibi herhangi bir yeniden inceleme periyodu seçin. EMA'yı bu periyot için hesaplayın, bu EMA (n). Bu, düzgünleştirilmiş bir EMA verir. EMA'nın (n) iki katını katlayın ve düzeltilmiş EMA'yı çıkarın.
Çifte Üstel Hareketli Ortalama (DEMA) Size Ne Anlatıyor?
Göstergeye Çift Üstel Hareketli Ortalama denirse de, denklem çift üstel düzeltme faktörüne dayanmaz. Bunun yerine, denklem EMA'yı ikiye katlar, ancak daha sonra düzgünleştirilmiş bir EMA çıkararak gecikmeyi iptal eder. Denklemin karmaşıklığından dolayı, DEMA hesaplamaları düz EMA hesaplarına göre daha fazla veri gerektirir. Bununla birlikte, modern elektronik tablolar ve teknik grafik paketleri DEMA'ları kolayca hesaplar.
DEMA'lar geleneksel MA'lardan daha hızlı tepki verir, bu da günlük tüccarlar ve swing tüccarlar tarafından kullanılması daha olasıdır. Yatırımcılar da bunları kullanabilir, ancak birçok uzun vadeli yatırımcı geleneksel MA'lara sahip varlıklarda daha az aktif olmayı tercih ettikleri için daha iyi çalışabilirler.
DEMA'lar geleneksel MA'larla aynı şekilde kullanılır. DEMA'lar aynı zamanda fiyattaki artış veya düşüş eğiliminin gücünü analiz etmek için de kullanılabilir. Yatırımcılar, birden fazla DEMA (farklı yeniden inceleme süreleriyle) kullanıyorsa DEMA'yı geçme fiyatını veya DEMA'ları birbirini geçmeyi izleyebilir. DEMA ayrıca destek veya direnç sağlayabilir.
Temel olarak, trader'lar trend yönünü ve trend gücünü değerlendirmek için DEMA'ya göre fiyatı izler. Fiyat DEMA'nın üzerinde olduğunda ve DEMA yükseldiğinde, yükseliş trendinin doğrulanmasına yardımcı olur. Fiyat DEMA'nın altında olduğunda ve DEMA düştüğünde, bu düşüş trendinin doğrulanmasına yardımcı olur.
Yukarıdakilere dayanarak, fiyat aşağı yönlü trendin bittiğini ve fiyatın yükselmeye başladığını belirten DEMA'nın altından yukarı çıkarsa. Eğer fiyat yukarıdan DEMA'nın altına düşerse, yükseliş trendinin sona erdiğini ve düşük fiyatların geleceğini işaret edebilir.
Yatırımcılar ayrıca grafiklerinde farklı yeniden inceleme dönemlerine sahip iki (veya daha fazla) DEMA yapabilirler. Bu çizgiler kesiştiğinde ticaret sinyalleri üretilebilir. Örneğin, bir tüccar 20 dönemlik bir DEMA 50 dönemlik bir DEMA'nın üzerine çıktığında satın alabilir. 20 dönem 50 dönemin altına düştüğünde satarlardı. Bu basitleştirilmiş bir örnektir, ancak bir DEMA geçişi, başka bir taktik tüccarın kullanabileceği bir şeydir.
Son olarak, tüccarlar potansiyel destek ve direnç alanlarını işaretlemek için DEMA'yı kullanabilirler. DEMA hızlı tepki verdiğinden, bu her zaman etkili olmayabilir. Bir DEMA veya herhangi bir hareketli ortalama, potansiyel destek veya direnç olarak görüntüleniyorsa, MA'nın geçmişte gerçekten destek veya direnç sağladığından emin olmak önemlidir. MA geçmişte bu işlevi yerine getirmediyse, gelecekte olmayacaktır.
İkili Üstel Hareketli Ortalama (DEMA) ile Üçlü Üstel Hareketli Ortalama (TEMA) Arasındaki Fark
İsimlerin ifade ettiği gibi, çift EMA bir EMA'nın EMA'sını içerir. Üçlü EMA, bir EMA'nın bir EMA'sının bir EMA'sını içeren daha da karmaşık bir hesaplamaya sahiptir. Amaç hala gecikmeyi azaltmak ve üçlü EMA'nın çift EMA'dan daha az gecikmesi var.
Çifte Üstel Hareketli Ortalama (DEMA) Kısıtlamaları
Hareketli ortalamalar trend pazarlarda iyi çalışma eğilimindedir, ancak fiyat dalgalı veya menzile bağlı olduğunda çok az fikir verir. Bu gibi zamanlarda, fiyat MA veya DEMA'da sık sık ileri geri gidecektir. Kısa ömürlü fiyat hareketlerinin kârlı ticaret sinyalleri ile sonuçlanması olası değildir.
Gecikmenin azaltılması, gerçek bir fiyat değişikliğinin meydana gelmesi gibi bazı durumlarda iyi olabilir. Azalan gecikme, tüccarı daha hızlı dışarı çıkarır ve kayıplarını azaltır. Ancak gecikmenin azalması da aşırı alım satımla sonuçlanabilir. Bu, bir göstergenin çok fazla sinyal verdiği zamandır. Örneğin, gösterge bir trader'a fiyat onlara karşı küçük bir hareket yaptığında satış yapmasını söyler. Tüccar sadece fiyatın orijinal yönünde devam etmesini izlemek için satıyor. Bazen gecikme iyidir, bazen de değildir. Yatırımcının bir göstergeden ne istediğine bağlıdır. Bir denge bulmak ve onlar için ne kadar gecikmenin işe yaradığını belirlemek tüccarın elinde.
DEMA en iyi fiyat eylem analizi, temel analiz ve diğer teknik göstergeler gibi diğer analiz biçimleriyle birlikte kullanılır.