Bir alım satım modeli, alım satım faaliyetlerini yönetmek için açıkça tanımlanmış, adım adım kural tabanlı bir yapıdır., ticaret modellerinin temel kavramını tanıtıyoruz, faydalarını açıklıyor ve kendi ticaret modelinizi nasıl oluşturacağınız konusunda talimatlar veriyoruz.
Bir Ticaret Modeli Oluşturmanın Yararları
Kural tabanlı bir ticaret modeli kullanmak birçok fayda sağlar:
- Modeller bir dizi kanıtlanmış kurala dayanmaktadır. Bu, insan duygularının karar vermekten çıkarılmasına yardımcı olur.Dalışlar gerçek parayla çekmeden önce değerlerini kontrol etmek için modeller geçmiş verilerde kolayca geri test edilebilir.Model tabanlı geri test, tüccarın kâr potansiyelini daha gerçekçi görebilmesini sağlar. Teorik bir 2 $ kâr çekici görünebilir, ancak 2, 50 dolarlık bir aracılık ücreti denklemi değiştirir.Modeller mobil uyarılar, pop-up mesajlar ve grafikler göndermek için otomatikleştirilebilir. Bu, manuel izleme ve eylem ihtiyacını ortadan kaldırabilir. Bir model ile, bir tüccar 15 günlük hareketli ortalama üzerinden 50 günlük hareketli ortalama (DMA) geçişi için 10 hisse senedini kolayca takip edebilir. Böyle bir otomasyon olmadan, tek bir stok DMA'sını manuel olarak izlemek zor olabilir.
Kendi Ticaret Modelinizi Oluşturma
Bir ticaret modeli oluşturmak için ileri düzey ticaret bilgisine ihtiyacınız yoktur. Bununla birlikte, fiyatların nasıl ve neden hareket ettiğini (örneğin, dünya olayları nedeniyle), kâr fırsatlarının bulunduğu yerleri ve fırsatları nasıl değerlendireceğinizi anlamanız gerekir. Acemi ve orta derecede deneyimli tüccarlar, birkaç teknik göstergeye aşina olarak başlayabilirler. Bunlar, ticaret modellerine anlamlı bilgiler sunar. Teknik göstergeleri anlamak, yatırımcıların trendleri kavramsallaştırmasına ve modellerinde özelleştirilmiş stratejiler ve değişiklikler yapmalarına yardımcı olacaktır., teknik göstergelere dayalı ticarete odaklanacağız.
Basit Ticaret Modeli Stratejisi Örneği
Eğilimi tersine çevirme ilkesine dayanarak, bazı trader'lar inen şeyin geri geleceği varsayımına göre hareket ederler (ya da tam tersi). Trend geri dönüşü varsayımını bir strateji olarak kullanarak, bir ticaret modeli oluşturacağız. Aşağıdaki adımlarda, bir ticaret modeli oluşturmak ve karlı olup olmadığını test etmek için bir dizi adımdan geçeceğiz.
Bir Ticaret Modeli Oluşturmak İçin Akış Şeması
Resim Julie Bang © Investopedia 2020
1. Ticaret Modelini Kavramsallaştırmak
Bu adımda, tüccar tahmin eğilimlerini belirlemek ve bir konsept oluşturmak için tarihsel stok hareketlerini inceler. Kavram, kapsamlı veri analizinin bir sonucu olabilir veya şans gözlemlerine dayanan bir önsezi olabilir.
Bu makalede, stratejiyi oluşturmak için eğilim dönüşümünü kullanıyoruz. İlk konsept: eğer bir hisse senedi bir önceki günün kapanış fiyatına göre yüzde x düşerse, trendin önümüzdeki birkaç gün içinde tersine dönmesini bekleyin.
Buradan geçmiş verilere bakın ve kavramı geliştirmek için sorular sorun: Kavram doğru mu? Bu konsept yalnızca birkaç yüksek oynaklığa sahip hisse senedi için geçerli olacak mı yoksa tüm hisse senetlerine uyacak mı? Beklenen eğilim tersine çevirme süresi nedir (1 gün, 1 hafta veya 1 ay)? Bir ticarete girmek için aşağı seviye olarak ne ayarlanmalıdır? Hedef kâr seviyesi nedir?
İlk konsept genellikle pek çok bilinmeyen içerir. Bir tüccarın başlaması için birkaç karar veya sayıya ihtiyacı vardır. Bunlar belirli varsayımlara dayanabilir. Örneğin: bu strateji, beta değeri 2 ile 3 arasında olan orta derecede uçucu hisse senetleri için geçerli olabilir. Hisse senedi yüzde 3 oranında düşerse satın al ve trend geri dönüşü için 15 gün bekle ve yüzde 4 getiri bekle. Bu rakamlar bir tüccarın varsayımlarına ve deneyimlerine dayanmaktadır. Yine, teknik göstergelerin temel bir anlayışı önemlidir.
2. Fırsatları Belirleyin
Bu adımda, ticaret için doğru fırsatları veya hisse senetlerini belirleyin. Bu, kavramın tarihsel verilere karşı doğrulanmasını içerir. Örnek konseptte, yüzde 3'lük bir daldırma ile satın alıyoruz. Değerlendirme için yüksek oynaklık hisse senetleri seçerek başlayın. Ortak işlem gören hisse senetlerinin geçmiş verilerini borsa web sitelerinden veya Yahoo! Finans. Elektronik tablo formüllerini kullanarak, önceki günün kapanış fiyatından yüzde değişimini hesaplayın, ölçütlerle eşleşen sonuçları filtreleyin ve ertesi gün için kalıbı izleyin. Aşağıda örnek bir e-tablo bulunmaktadır.
Bu örnekte, hisse senedinin kapanış fiyatı 2 günde (4 Şubat ve 7 Şubat) yüzde 3'ün altına iniyor. Ertesi günlerin dikkatle izlenmesi, eğilim tersinin görünür olup olmadığını ortaya koyacaktır. 5 Şubat'taki fiyat yüzde 4, 59'a kadar değişiyor. 8 Şubat'a kadar, değişim yüzde 1, 96 ile beklenenin altında.
Sonuçlar kesin midir? Hayır. Bir gözlem kavramın beklentisiyle eşleşir (yüzde 4 ve üzeri değişim), bir gözlem de değildir.
Daha sonra, konseptimizi daha fazla veri noktası ve daha fazla stok arasında daha fazla kontrol etmemiz gerekiyor. Testi en az 5 yıl boyunca günlük fiyatlarla birden fazla hisse senedi üzerinden gerçekleştirin. Belirli bir süre içinde hangi hisse senetlerinin pozitif eğilim tersine döndüğünü gözlemleyin. Olumlu sonuçların sayısı negatif sonuçlardan daha iyiyse, konsepte devam edin. Değilse, konsepti değiştirin ve konsepti tamamen yeniden test edin veya atın ve 1. adıma dönün.
3. Ticaret Modelini Geliştirin
Bu aşamada, ticaret modeline ince ayar yapar ve kavramın değerlendirme sonuçlarına göre gerekli varyasyonları sunarız. Büyük veri kümelerinde doğrulama yapmaya ve daha fazla varyasyon gözlemlemeye devam ediyoruz. Belirli hafta içi günleri göz önüne alırsak strateji sonucu iyileşir mi? Örneğin, Cuma günü hisse senedi fiyatı yüzde 3 oranında düşüyorsa, önümüzdeki hafta toplamda yüzde 5 veya daha fazla artış mı oluyor? 4'ün üzerinde beta değerleri olan yüksek volatilite stokları alırsak sonuç iyileşir mi?
Bu özelleştirmeleri, orijinal kavramın olumlu sonuçlar gösterip göstermediğini doğrulayabiliriz. Birden çok modeli keşfetmeye devam edebilirsiniz. Bu aşamada, algoritmaları ve bilgisayar programlarının verileri analiz etmesine izin vererek karlı eğilimleri belirlemek için bilgisayar programlamasını da kullanabilirsiniz. Genel olarak amaç, daha fazla karlılığa yol açan stratejimizdeki olumlu sonuçları iyileştirmektir.
Bazı tüccarlar bu aşamada sıkışıp kalırlar ve büyük veri kümelerini parametrelerde hafif farklılıklar ile durmadan analiz ederler. Mükemmel bir ticaret modeli yoktur. Test üzerine bir çizgi çizmeyi ve karar vermeyi unutmayın.
4. Bir Pratiklik Çalışması Gerçekleştirin
Modelimiz şimdi harika görünüyor. İşlemlerin çoğunluğu için pozitif bir kar gösterir (örneğin, yüzde 70'lik kazanç 2 dolar ve yüzde 30 kayıp 1 dolar). Her 10 işlem için 7 * 2 - 3 * 1 $ = 11 $ yakışıklı bir kazanç sağlayabileceğimiz sonucuna vardık.
Bu aşama, aşağıdaki noktalara dayanan bir pratiklik çalışması gerektirir:
- Aracılık işlem başına maliyet kar için yeterli alan bırakıyor mu? Kar elde etmek için her biri 500 $ 'dan 20 işlem yapmak zorunda kalabilirim, ancak mevcut sermayem sadece 8000 $' dır. ticaret yapabilir miyim Model, sermayemin üzerinde çok sık işlem görüyor mu veya kârları çok düşük tutan çok az işlem var mı? Teorik sonuç gerekli düzenlemelerle eşleşiyor mu? Yasaklanabilecek kısa satış veya uzun vadeli opsiyon ticareti veya izin verilmeyen eşzamanlı alım ve satım pozisyonlarının tutulmasını gerektiriyor mu?
5. Canlı Yayına Geçin veya Terk Edin ve Yeni Bir Modele Geçin
Yukarıdaki test, analiz ve ayarlama sonuçlarını göz önünde bulundurarak bir karar verin. İşlem modelini kullanarak gerçek parayla yatırım yaparak canlı olun veya modeli terk edin ve 1. adımdan tekrar başlayın.
Unutmayın, gerçek parayla canlı yayına başladığınızda, özellikle başlangıçta sonucu izlemeye, analiz etmeye ve değerlendirmeye devam etmek önemlidir.
6. Arıza ve Yeniden Başlatmalara Hazırlıklı Olun
Ticaret, sürekli dikkat ve stratejide iyileştirmeler gerektirir. Ticaret modeliniz yıllarca tutarlı bir şekilde para kazanmış olsa bile, pazardaki gelişmeler her zaman değişebilir. Arıza ve kayıplara hazırlıklı olun. Daha fazla özelleştirmeye ve geliştirmeye açık olun. Parayı kaybederseniz ve daha fazla özelleştirme bulamazsanız, modeli çöpe atmaya ve yenisine geçmeye hazır olun.
7. What-If Senaryoları oluşturarak Risk Yönetimini Sağlayın
Seçilen stratejilere bağlı olarak risk yönetimini seçilen alım satım modeline dahil etmek mümkün olmayabilir, ancak işler beklendiği gibi görünmüyorsa bir yedekleme planına sahip olmak akıllıca olacaktır. Yüzde 3 oranında azalan hisse senedini alırsanız, ancak gelecek ay için eğilim tersine dönmediğini gösterirseniz ne olur? Bu stoğu sınırlı bir kayıpta mı boşaltmalı yoksa bu pozisyonda mı tutmalısınız? Haklar gibi kurumsal bir davada ne yapmalısınız?
Alt çizgi
Yüzlerce yerleşik ticaret konsepti vardır ve yeni tüccarların özelleştirmeleri ile her geçen gün büyümektedir. Başarılı bir alım satım modeli oluşturmak için, yatırımcının disiplin, bilgi, azim ve adil risk değerlendirmesi yapması gerekir. En büyük zorluklardan biri, tüccarın kendi geliştirdiği bir ticaret stratejisine duygusal bağlılığından kaynaklanmaktadır. Modele böylesi kör bir inanç, montaj kayıplarına yol açabilir. Model tabanlı ticaret, duygusal kopma ile ilgilidir. Başarısız olursa modeli boşaltın ve sınırlı bir kayıp ve zaman gecikmesi olsa bile yeni bir model tasarlayın. Ticaret karlılık ile ilgilidir ve kayıptan kaçınma kural tabanlı işlem modellerinde yerleşiktir.