Bollinger Band® Nedir?
Bollinger Band®, menkul kıymetin fiyatının basit bir hareketli ortalamasından (SMA) uzağa iki standart sapma (pozitif ve negatif) çizen, ancak kullanıcı tercihlerine göre ayarlanabilen bir dizi çizgi tarafından tanımlanan teknik bir analiz aracıdır. Bollinger Bands®, ünlü teknik tüccar John Bollinger tarafından geliştirilmiş ve telif hakkı alınmıştır, Aşağıda gösterilen grafikte, Bollinger Bands® hisse senedinin 20 günlük SMA'sını hisse senedi fiyatının günlük hareketleriyle birlikte bir üst ve alt bantla desteklemektedir. Standart sapma bir volatilite ölçüsü olduğundan, piyasalar daha değişken hale geldiğinde gruplar genişler; daha az uçucu dönemlerde gruplar büzülür.
Önemli Çıkarımlar
- Bollinger Bands®, John Bollinger tarafından geliştirilen bir teknik analiz aracıdır. Bollinger Bantlarını oluşturan üç satır vardır: Basit bir hareketli ortalama (orta bant) ve bir üst ve alt bant. Üst ve alt bantlar tipik olarak 2 standart sapma +/- 20 günlük basit hareketli ortalamadan, ancak değiştirilebilir.
Bollinger Bantlarını Anlama
Bollinger Bands® Nasıl Hesaplanır?
Bollinger Bands® hesaplamasında ilk adım, söz konusu güvenliğin basit hareketli ortalamasını, tipik olarak 20 günlük bir SMA kullanarak hesaplamaktır. 20 günlük hareketli ortalama, ilk veri noktası olarak ilk 20 gün için kapanış fiyatlarının ortalamasını alır. Bir sonraki veri noktası en erken fiyatı düşürür, 21. günde fiyatı ekler ve ortalamayı alır vb. Ardından, menkul kıymetin fiyatının standart sapması elde edilecektir. Standart sapma, ortalama varyansın matematiksel bir ölçümüdür ve istatistik, ekonomi, muhasebe ve finansta belirgin bir şekilde bulunur. Belirli bir veri kümesi için, standart sapma sayıların ortalama değerden ne kadar yayıldığını ölçer. Standart sapma, ortalamanın kare farklarının ortalaması olan varyansın kare kökü alınarak hesaplanabilir. Ardından, standart sapma değerini ikiyle çarpın ve SMA boyunca her bir noktadan bu miktarı toplayın ve çıkarın. Bunlar üst ve alt bantları üretir.
İşte bu Bollinger Band® formülü:
BOLU = MA (TP, n) + m ∗ σBOLD = MA (TP, n) −m ∗ σ yerde: BOLU = Üst Bollinger BandBOLD = Alt Bollinger BandMA = Hareketli ortalamaTP (tipik fiyat) = (Yüksek + Düşük + Kapat) ÷ 3n = Düzeltme periyodundaki gün sayısı (tipik olarak 20) m = Standart sapma sayısı (tipik olarak 2) σ = TP'nin son n periyodunda Standart Sapma
Bollinger Bands® Size Ne Anlatıyor?
Bollinger Bands® oldukça popüler bir tekniktir. Birçok trader, fiyatlar üst banda ne kadar yakınlaşırsa, pazarın o kadar fazla satın alındığına ve fiyatların alt banda ne kadar yakınlaştığına, pazarın o kadar fazla satıldığına inanır. John Bollinger, bantları bir ticaret sistemi olarak kullanırken izlenecek 22 kurala sahiptir.
Sıkmak
Sıkma, Bollinger Bands®'ın merkezi konseptidir. Bantlar birbirine yaklaştığında, hareketli ortalamayı daralttığında buna sıkma denir. Sıkışma, düşük volatilite dönemine işaret eder ve tüccarlar tarafından gelecekteki artan volatilite ve olası ticaret fırsatlarının potansiyel bir işareti olarak kabul edilir. Aksine, bantlar ne kadar geniş hareket ederse, volatilitede bir azalma olasılığı ve bir ticaretten çıkma olasılığı o kadar artar. Ancak, bu koşullar ticaret sinyalleri değildir. Bantlar, değişikliğin ne zaman gerçekleşebileceğini veya hangi yön fiyatının hareket edebileceğini göstermez.
Arayı
Fiyat hareketinin yaklaşık% 90'ı iki bant arasında gerçekleşir. Bantların üstündeki veya altındaki herhangi bir kopukluk büyük bir olaydır. Koparma bir ticaret sinyali değildir. Çoğu insanın yaptığı hata, gruplardan birine çarpan veya fiyatın aşıldığı fiyatının alım veya satım sinyali olduğuna inanmaktır. Aralıklar, gelecekteki fiyat hareketinin yönü ve kapsamı hakkında hiçbir ipucu vermemektedir.
Bollinger Bands® Sınırlamaları
Bollinger Bands® bağımsız bir ticaret sistemi değildir. Bunlar, yatırımcılara fiyat oynaklığı hakkında bilgi vermek için tasarlanmış bir göstergedir. John Bollinger, bunları daha doğrudan piyasa sinyalleri sağlayan iki veya üç diğer ilişkisiz göstergeyle kullanmanızı önerir. Farklı veri türlerine dayalı göstergelerin kullanılmasının çok önemli olduğuna inanıyor. Tercih ettiği teknik tekniklerden bazıları hareketli ortalama sapma / yakınsama (MACD), denge hacmi ve bağıl kuvvet indeksidir (RSI).
Basit bir hareketli ortalamadan hesaplandıklarından, eski fiyat verilerini en son verilerle aynı ağırlıklandırırlar, yani yeni bilgiler eski verilerle seyreltilebilir. Ayrıca, 20 günlük SMA ve 2 standart sapmanın kullanımı biraz keyfi ve her durumda herkes için çalışmayabilir. Yatırımcılar SMA ve standart sapma varsayımlarını buna göre ayarlamalı ve izlemelidir.
Sonuç olarak Bollinger Bands® yatırımcılara daha yüksek bir başarı olasılığı sunan fırsatları keşfetmek için tasarlandı.