Bollinger Bands® hisse senetleri, vadeli işlemler ve para birimleri de dahil olmak üzere tüm piyasalarda yatırımcılar tarafından kullanılan popüler bir teknik göstergedir. Bollinger Bands® için aşırı alım ve aşırı satım seviyelerini belirleme, bir aracı takip etme eğilimi olarak ve araları izleme de dahil olmak üzere bir dizi kullanım vardır.
Önemli Çıkarımlar
- Bollinger Bantları bir ticaretin giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için kullanılan bir ticaret aracıdır. Bantlar genellikle aşırı alım ve aşırı satım koşullarını belirlemek için kullanılır. Ticaret için sadece bantların kullanılması riskli bir stratejidir, çünkü diğer önemli ticaret araçlarını görmezden gelirler. Bollinger Bantları oldukça basit bir ticaret aracıdır ve hem profesyonel hem de evdeki tüccarlar arasında inanılmaz derecede popülerdir.
Bollinger Bantlarının Hesaplanması
Bollinger bantları üç hattan oluşur. Bollinger Bantlarının daha yaygın hesaplamalarından biri, orta bant için 20 günlük basit hareketli ortalama (SMA) kullanır. Üst bant, orta bant alınarak ve bu miktara günlük standart sapmanın iki katı eklenerek hesaplanır. Alt bant, orta bandın günlük standart sapmanın eksi iki katı alınarak hesaplanır.
Bollinger Band® formülü aşağıdakilerden oluşur:
BOLU = MA (TP, n) + m ∗ σBOLD = MA (TP, n) −m ∗ σ yerde: BOLU = Üst Bollinger BandBOLD = Alt Bollinger BandMA = Hareketli ortalamaTP (tipik fiyat) = (Yüksek + Düşük + Kapat) ÷ 3n = Düzeltme periyodundaki gün sayısı m = Standart sapma sayısıσ = TP'nin son n periyodunda standart sapma
Aşırı Alış ve Aşırı Satış Stratejisi
Yaygın bir strateji Bollinger Bands®'ı aşırı alım veya aşırı satım pazar koşullarını belirlemek için kullanmaktır. Varlığın fiyatı Bollinger Bands®'ın alt bandının altına düştüğünde, bir tüccar fiyatın orta banda geri dönmesini bekleyecek uzun bir pozisyona girebilir. Fiyat üst bandın üzerine çıktığında, bir tüccar orta banda geri hareket ederek varlık bahsini kısaltabilir.
Bu tür bir strateji, fiyatın ortalama geri dönüşüne dayanır. Ortalama geri dönüş, fiyatın ortalamadan önemli ölçüde sapması durumunda, sonunda ortalama fiyata geri döndüğünü varsayar.
Bollinger Bands® ortalamadan sapan varlık fiyatlarını belirler.
Menzile bağlı pazarlarda, fiyatlar zıplayan bir top gibi iki bant arasında seyahat ettiğinden, bu teknik iyi çalışır. Ancak Bollinger Bands® her zaman doğru alım ve satım sinyalleri vermez. Bir trend sırasında, tüccar sürekli hareketin yanlış tarafına işlem yapacak. Bunu düzeltmeye yardımcı olmak için, bir tüccar genel fiyat yönüne bakabilir ve daha sonra sadece tüccarı trendle hizalayan ticaret sinyallerini alabilir. Örneğin, eğilim düşükse, yalnızca üst bant etiketlendiğinde kısa pozisyonlar alın. Alt bant, istenirse yine de çıkış olarak kullanılabilir, ancak yeni bir uzun pozisyon açılmaz, çünkü bu eğilime karşı çıkmak anlamına gelir.
Daha Fazla Bilgi İçin Birden Fazla Bant Oluşturun
John Bollinger'in kabul ettiği gibi: "grupların etiketleri sadece sinyallerdir, etiketlerdir."
Üst Bollinger Band®'ın etiketi (veya dokunuşu) kendi başına bir satış sinyali değildir. Alt Bollinger Band®'ın etiketi kendi başına bir satın alma sinyali değildir. Fiyat genellikle "bantta yürümek" ve olabilir . Bu pazarlarda, sürekli olarak "üstünü satmaya" veya "altını satın almaya" çalışan trader'lar, fiyatların daha da ileriye ve uzaklaştıkça zorlu bir dizi durdurma veya daha da kötüsü, sürekli artan bir yüzer kayıpla karşı karşıyadır. orjinal giriş.
Belki de Bollinger Bands® ile ticaret yapmanın daha yararlı bir yolu, bunları eğilimleri ölçmek için kullanmaktır.
Özünde Bollinger Bands® sapmayı ölçer. Trend teşhisinde çok yardımcı olmalarının nedeni budur. Biri "1 standart sapma" parametresini kullanarak diğeri tipik "2 standart sapma" ayarını kullanarak iki set Bollinger Bands® oluşturarak, fiyata tamamen yeni bir şekilde bakabiliriz. Buna Bollinger Band® "bantları" diyeceğiz.
Aşağıdaki grafikte, fiyatın üst Bollinger Bands® +1 SD ile +2 SD arasında ortalamadan uzak tutulduğunda, trendin yükseldiğini görüyoruz; bu nedenle bu kanalı "satın alma bölgesi" olarak tanımlayabiliriz. Tersine, Bollinger Bands® –1 SD ve –2 SD içindeki fiyat kanalları "satış bölgesi" ndedir. Son olarak, fiyat + 1 SD bant ve –1 SD bant arasında kıvrılırsa, esasen nötr bir durumdadır ve “hiçbir insanın ülkesinde” olmadığını söyleyebiliriz.
Bollinger Bands®, volatilite arttıkça ve azaldıkça dinamik olarak fiyat genişletme ve daralmaya uyum sağlar. Bu nedenle, bantlar doğal olarak fiyat hareketi ile senkronize olarak genişler ve daralır ve çok doğru bir trend zarfı oluşturur.
Trend Yatırımcıları ve Fader'ları için Bir Araç
Bollinger Band® "bantları" için temel kuralları belirledikten sonra, bu teknik aracın hem momentumdan yararlanmak isteyen trend yatırımcıları hem de trend tükenmesinden kâr elde etmek isteyen fade yatırımcılar tarafından nasıl kullanılabileceğini gösterebiliriz. Yukarıdaki tabloya dönersek, fiyat "alış bölgesi" ne girdiğinde trend yatırımcılarının ne kadar uzun süre konumlanacağını görebiliriz. Bollinger Band® “bantları” devasa yukarı hareketin fiyat hareketlerinin çoğunu kapsadığından ticarette kalabilirler.
Bir çıkış noktasına gelince, cevap her bir tüccar için farklıdır, ancak mum kırmızıya döndüğünde ve vücudunun% 75'inden fazlası "satın alma bölgesinin" altındaysa, uzun ticareti kapatmak için makul bir olasılık olurdu. % 75 kuralını kullanarak, bu noktada, fiyat açıkça eğilimden düşüyor, ama neden mumun kırmızı olması konusunda ısrar ediyorlar? İkinci koşulun nedeni, işlemin sonunda "alım bölgesine" geri dönen dezavantaja doğru hızlı bir hareketle eğilim tüccarının bir trendin "kıpırdanmasını" önlemektir. Aşağıdaki grafikte, trader'ın yükseliş trendinin çoğunda nasıl hareket edebileceğini ve fiyatın yeni aralığın en üstünde toplanmaya başladığında nasıl çıkabileceğini unutmayın.
Bollinger Band® "bantları" da, fiyat dönüşünü seçerek trend tükenmesinden yararlanmak isteyen yatırımcılar için değerli bir araç olabilir. Bununla birlikte, karşı eğilim ticaretinin çok daha büyük bir hata payı gerektirdiğini, çünkü eğilimler tersine çevrilmeden önce devam etmek için birçok girişimde bulunacağını unutmayın.
Aşağıdaki grafikte, Bollinger Band® "bantları" kullanan bir solmaya yönelik işlemcinin trend zayıflığının ilk ipucunu hızlı bir şekilde teşhis edebileceğini görüyoruz. Fiyatların trend kanalından düştüğünü gören fader, Bollinger Bands®'ın üst Bollinger Band®'ın bir sonraki etiketini kısaltarak klasik olarak kullanmaya karar verebilir.
Stop-loss'a gelince, salınımın hemen üzerine yerleştirmek, trader'ın durdurulmasını sağlayacaktır, çünkü alıcılar eğilimi genişletmeye çalıştıkça fiyat genellikle son zirvede birçok probatif pusuya neden olacaktır. Bunun yerine, "erkeğin arazisi" alanının genişliğini (+1 ve –1 SD arasındaki mesafe) ölçün ve üst banda ekleyin. Bir stop-loss seviyesinin belirlenmesine yardımcı olmak için piyasanın oynaklığını kullanarak, trader durmaktan kaçınır ve fiyat düşmeye başladıktan sonra kısa ticarette kalabilir.
Bollinger Bantları Sıkma Stratejisi
Bollinger Bands® ile kullanılacak başka bir stratejiye sıkma stratejisi denir. Fiyat agresif bir şekilde hareket ettiğinde bir sıkışma meydana gelir ve daha sonra sıkı bir konsolidasyonda yanlara doğru hareket etmeye başlar.
Bir tüccar, bir varlığın fiyatının ne zaman konsolide olduğunu görsel olarak belirleyebilir, çünkü üst ve alt bantlar birbirine yaklaşır. Bu, varlığın oynaklığının azaldığı anlamına gelir. Bir konsolidasyon döneminden sonra, fiyat genellikle her iki yönde, ideal olarak yüksek hacimde daha büyük bir hareket yapar. Bir kopuştaki hacmi genişletmek, trader'ların parayla oy kullanmalarının fiyatın kopma yönünde ilerlemeye devam edeceğinin bir işaretidir.
Fiyat üst veya alt banttan geçtiğinde, tüccar sırasıyla varlığı alır veya satar. Bir durdurma kaybı geleneksel olarak koparmanın karşı tarafındaki konsolidasyonun dışına yerleştirilir. (Daha fazla bilgi için, bkz. Bollinger Sıkıştırmasından Kâr .)
Bollinger Keltner'a karşı
Bollinger Bands® ve Keltner Kanalları farklı fakat benzer göstergelerdir. İşte farklılıklara kısa bir bakış, böylece hangisini daha çok seveceğinize karar verebilirsiniz.
Bollinger Bands®, dayanak varlığın standart sapmasını kullanırken Keltner Kanalları ortalama gerçek aralığı kullanır. Bantların / kanalların nasıl oluşturulduğunun yanı sıra, bu göstergelerin yorumu genellikle aynıdır.
Keltner Kanalları standart sapma yerine ortalama gerçek aralık kullandığından, Keltner Kanallarında Bollinger Bands® kullandığından daha fazla alım ve satım sinyali görmek yaygındır.
Biri diğerinden daha iyi değil; kullanılan stratejiler için hangisinin daha iyi çalıştığına dayanan kişisel bir seçimdir.
Alt çizgi
Bollinger Bands®'ın aşırı alım ve aşırı satım ticaret sinyalleri için kullanılması da dahil olmak üzere birçok kullanımı vardır. Yatırımcılar ayrıca fiyatın gücünü vurgulamaya yardımcı olan birden fazla bant ekleyebilirler. Bantları kullanmanın başka bir yolu da volatilite kasılmaları aramaktır. Bu kasılmaları tipik olarak, ideal olarak büyük hacimli olmak üzere önemli fiyat indirimleri izler. Bollinger Bands®, Keltner Kanalları ile karıştırılmamalıdır. İki gösterge benzer olmakla birlikte, tam olarak aynı değildir.