Kantitatif Ticaret Nedir
Nicel ticaret, ticaret fırsatlarını tanımlamak için matematiksel hesaplamalara ve sayı sıkışmalarına dayanan nicel analize dayanan ticaret stratejilerinden oluşur. Fiyat ve hacim, matematiksel modellere ana girdi olarak nicel analizde kullanılan daha yaygın veri girdilerinden ikisidir.
Nicel ticaret genellikle finansal kurumlar ve finansal riskten korunma fonları tarafından kullanıldığından, işlemler genellikle büyüktür ve yüz binlerce hisse ve diğer menkul kıymetlerin alım ve satımını içerebilir. Bununla birlikte, nicel ticaret bireysel yatırımcılar tarafından daha yaygın olarak kullanılmaktadır.
Nicel Ticaretin Temelleri
Fiyat ve hacim, matematiksel modellere ana girdi olarak nicel analizde kullanılan daha yaygın veri girdilerinden ikisidir.
Nicel ticaret teknikleri yüksek frekanslı ticaret, algoritmik ticaret ve istatistiksel arbitrajı içerir. Bu teknikler hızlı alev alır ve tipik olarak kısa vadeli yatırım ufuklarına sahiptir. Birçok nicel yatırımcı, hareketli ortalamalar ve osilatörler gibi nicel araçlara daha aşinadır.
Kantitatif Ticareti Anlamak
Kantitatif yatırımcılar, modern teknoloji, matematik ve rasyonel ticaret kararları almak için kapsamlı veritabanlarının kullanılabilirliğinden yararlanır.
Nicel tüccarlar bir ticaret tekniği alıp matematik kullanarak bir model oluştururlar ve daha sonra modeli tarihsel piyasa verilerine uygulayan bir bilgisayar programı geliştirirler. Model daha sonra geriye doğru test edilir ve optimize edilir. Olumlu sonuçlar elde edilirse, sistem daha sonra gerçek sermayeli gerçek zamanlı piyasalarda uygulanır.
Nicel ticaret modellerinin işleyiş şekli en iyi bir benzetme kullanılarak açıklanabilir. Meteorologun güneş parlarken% 90 yağmur olasılığı tahmin ettiği bir hava durumu raporunu düşünün. Meteorolog, bu mantıksız sonucu alandaki sensörlerden iklim verilerini toplayarak ve analiz ederek elde eder.
Bilgisayarlı nicel bir analiz, verilerdeki belirli kalıpları ortaya çıkarır. Bu paternler, tarihsel iklim verilerinde (geri test) ortaya konan aynı paternlerle karşılaştırıldığında ve 100 katın 90'ından 90'ı yağmur olduğunda, meteoroloji uzmanı sonuca güvenle, dolayısıyla% 90 tahminine ulaşabilir. Kantitatif yatırımcılar aynı işlemi ticaret kararları almak için finansal piyasaya uygular.
Önemli Çıkarımlar
- Nicel ticaret, ticaret modellerini otomatikleştirmek için matematiksel fonksiyonları kullanan bir stratejidir. Bu tür işlemlerde, kâr fırsatlarını tespit etmek için çeşitli ticaret senaryolarına backtested verileri uygulanır. Nicel ticaretin avantajı, geriye dönük test edilen verilerin en iyi şekilde kullanılmasına izin vermesi ve işlem sırasında duygusal karar almayı ortadan kaldırmasıdır. Niceliksel ticaretin dezavantajı, sınırlı kullanımı olmasıdır. Nicel bir ticaret stratejisi piyasa koşulları değiştiğinde etkinliğini yitirir.
Nicel Ticaret Örneği
Yatırımcının araştırma ve tercihlerine bağlı olarak, bir hisse senedi ile ilgili farklı parametreleri değerlendirmek için nicel ticaret algoritmaları özelleştirilebilir. Momentum yatırımına inanan bir tüccar vakasını düşünün. Piyasalardaki yükseliş momentumunda kazananları seçen basit bir program yazmayı seçebilir. Bir sonraki piyasadaki canlanma sırasında, program bu hisse senetlerini satın alacak. Bu, niceliksel ticaretin oldukça basit bir örneğidir. Tipik olarak, teknik analizden değer stoklarına ve temel analize kadar bir dizi parametre, kârı en üst düzeye çıkarmak için tasarlanmış karmaşık bir stok karışımını seçmek için kullanılır. Bu parametreler piyasa hareketlerinden yararlanmak için bir ticaret sistemine programlanır.
Nicel Ticaretin Avantajları ve Dezavantajları
Ticaretin amacı, kârlı bir ticaretin gerçekleştirilmesi için en uygun olasılığı hesaplamaktır. Tipik bir tüccar, gelen veri miktarı karar verme sürecini aşmadan önce sınırlı sayıda menkul kıymet üzerinde etkili bir şekilde alım satım kararlarını analiz edebilir ve analiz edebilir. Nicel ticaret tekniklerinin kullanımı, izleme, analiz ve ticaret kararlarını otomatikleştirmek için bilgisayarları kullanarak bu sınırı aydınlatır.
Duygunun üstesinden gelmek, ticaretle ilgili en yaygın sorunlardan biridir. Korku veya açgözlülük olsun, ticaret yaparken duygu sadece rasyonel düşünceyi bastırmaya hizmet eder, bu da genellikle kayıplara yol açar. Bilgisayarlar ve matematik duygulara sahip değildir, bu nedenle niceliksel ticaret bu sorunu ortadan kaldırır.
Nicel ticaretin sorunları var. Finansal piyasalar, var olan en dinamik varlıklardan bazılarıdır. Bu nedenle, niceliksel ticaret modellerinin tutarlı bir şekilde başarılı olabilmesi için dinamik olması gerekir. Birçok niceliksel yatırımcı, geliştirildikleri piyasa koşulu için geçici olarak kârlı modeller geliştirir, ancak piyasa koşulları değiştiğinde nihayetinde başarısız olurlar.