Premier stokastik osilatör (PSO), George Lane'nin stokastik osilatörüne dayanan teknik bir göstergedir. PSO, nötr değerlerin sıfırda kaydedilmesinin normalleştirilmesinden farklıdır ve bu da kısa vadede kısa vadeli fiyat hareketlerine karşı daha fazla hassasiyete neden olur.
Ek olarak, PSO, piyasa değişikliklerine daha yumuşak ve daha eşit bir tepki veren çift üstel hareketli ortalama kullanılarak hesaplanır. Şekil 1, iki stokastik osilatörün piyasa değişikliklerine nasıl farklı tepki verdiğini göstermektedir.
PSO'nun tarihi
PSO ilk olarak teknik analist Lee Leibfarth tarafından Ağustos 2008 sayısında Hisse Senedi ve Emtia Teknik Analizleri dergisinde tanıtıldı. Stokastik osilatörler, tüccarların ve yatırımcıların trend değişikliklerinin muhtemel olduğu alanları belirlemelerine yardımcı olmak için uzun süredir kullanılmaktadır. Leibfarth, PSO'yu standart bir stokastik osilatörün güçlü yanlarından faydalanmak için geliştirirken, pazar faaliyetlerine daha tepkisel hale gelmesini sağladı. Sonuç, potansiyel eğilim değişiklikleri için daha erken sinyaller sağlayan daha hızlı bir göstergedir.
PSO'yu hesaplama
PSO'nun hesaplamalarına bakmadan önce, standart bir stokastik osilatörün arkasındaki mantığı anlamak yararlıdır. Klasik stokastik osilatör, bir alım satım aracının mevcut fiyatını yeniden inceleme döneminde (fiyat verilerinin toplandığı dönem sayısı) belirtilen bir fiyat aralığıyla karşılaştırarak fiyat momentumunu ölçer. Örneğin, aralık 60 $ ile 70 $ arasında ve geçerli fiyat 67, 50 $ ise, fiyat aralığın% 75'idir.
Stokastik bir osilatörün amacı, fiyatın nerede olduğunu bulmak ve fiyatın nereye gittiğini tahmin etmektir. Bu, fiyat çubuklarının yüksek veya düşük seviyelerine yaklaşıp kapanmadığını belirleyerek elde edilir. Fiyatlar yüksek seviyelere yaklaştığında yükselen bir pazarın göstergesi. Diğer taraftan, fiyatlar düşük seviyelere yakınlaştığında düşüş eğilimi olan bir piyasayı ifade eder. Standart bir stokastik osilatörün (% K) ana değeri için temel hesaplama:
% K = 100 × burada: C = en son kapanış fiyatı = yeniden inceleme süresiLn = n önceki fiyat çubuğunun düşük Hn = aynı n dönemi boyunca en yüksek fiyat
Premier stokastik osilatör, % K değerinin beş periyotlu çift üstel yumuşatma ortalamasını uygulayarak standart stokastik osilatörü normalleştirir ve 1 ile -1 arasında simetrik bir ölçek elde edilir. PSO hesaplaması şu şekildedir:
PSO = Üstel Değer (S) + 1 Üstel Değer (S) −1 burada: S = 5 periyotlu çift yumuşatılmış üstel EMA ((% K − 50) ×.1)% K = 8 periyotlu stokastik osilatör
( Not: Birinci sınıf stokastik osilatör için TradeStation EasyLanguage kodu www.PowerZoneTrading.com adresinde bulunmaktadır. )
PSO'yu yorumlama
PSO, eşik seviyelerini temsil eden dört yatay çizgiyle bir eğri çizgi olarak görünür. Bu eşik seviyeleri özelleştirilebilir; yani, seviyeler kullanıcı tarafından bireysel işlem stillerine ve enstrümanlarına uyum sağlayacak şekilde değiştirilebilir. Şekil 2, dört farklı eşik seviyesiyle fiyat grafiğinin altındaki bir alt grafikte görülen PSO'yu göstermektedir.
Eşik seviyeleri gösterge için önemlidir, çünkü bunlar piyasa geri dönüşlerinin gerçekleşmesi beklenen alanları belirlemek için kullanılabilir. Eğri çizgi yukarı ve aşağı doğru kıvrıldıkça, eşik seviyelerinin üstünde ve altında geçer. En üst ve en alt kısımdaki "dış" eşikler, aşırı uçları veya aşırı alım (üst çizgi) veya aşırı satılmış (alt çizgi) alanları temsil eder. PSO, üst veya alt kısmın üstüne çıktığında, fiyatın geri çekilmesi beklenir.
"İç" eşikler sıfır çizgisinin yanına yerleştirilir ve geri çekilmeleri ve kısa vadeli ters dönüşleri tespit etmek için bir geçiş alanı olarak kullanılabilir. PSO aşırı alım ve aşırı satım alanlarından döndüğünde, fiyat sıfır çizgisine ve tersine doğru hızlanma eğilimindedir. Bu geçiş alanı (iç eşikler arasında) kısa süreli ters dönüşlerin tespit edilmesinde yararlı olabilir.
PSO ile Ticaret
PSO, piyasa yönündeki değişiklikleri tahmin etmek için kullanılabilir. Eşik seviyelerinin göründüğü yeri değiştirme yeteneği ile PSO, farklı ticaret stillerine uyarlanabilir. PSO, piyasa yönündeki değişiklikleri tanımlamak için kullanıldığından kolayca karşı eğilim tipi bir stratejiye dahil edilebilir. Aşağıdakiler, her bir tüccar veya yatırımcının göstergeyi kendi ihtiyaçlarına göre ayarlaması gerektiğini anlayan PSO için önerilen kullanımlardır.
Dış Eşik Ayarları
Dış eşik ayarları, PSO dış sınırların dışına çıktığında ve sonra geri döndüğünde oluşur. Daha önce belirtildiği gibi, fiyatın geri çekilme ve daha sonra aşırı alım veya aşırı satım alanlarına dönme eğilimi vardır. Bu, aşağıdakiler için iyi bir giriş noktası sağlayabilir:
- PSO, eşiğin üzerinde geçtikten sonra üst eşiğin (bu örnekte 0, 9) altına düştüğünde uzun sürün. Fiyatın aşırı alım bölgesine geri döndüğü kısa vadeli bir tersine dönüş olabilir. PSO, daha düşük eşik değere ulaştıktan sonra alt eşiğin (bu örnekte -0.9) üzerine çıktığında kısa gidin. Yine, fiyatlar bir başka itmeyi düşürdükçe kısa vadeli bir tersine dönüş meydana gelebilir.
İç Eşik Ayarları
PSO dış eşiklerden geldiğinde ve orta (sıfır) çizgiye doğru hızlandığında tanımlanabilen iç eşik ayarları. Bu, aşağıdakilere bir fırsat sunabilir:
- PSO aşırı alım alanlarından geldiğinde (bu örnekte 0, 9) ve iç eşik seviyesini (bu örnekte 0, 2) geçtiğinde uzun sürün. Dış eşik kurulumlarından farklı olarak, PSO'nun kurulumu tetiklemek için eşik seviyesini yeniden geçmesine gerek yoktur. PSO aşırı satılmış bir bölgeden (Şekil 3'te -0, 9) iç eşik seviyesine (bu örnekte, -0, 2) döndüğünde Kısa Dön. (Not: Kısa Sürme örneği Şekil 3'te gösterilmemiştir.)
Şekil 3, hem dış hem de iç eşik örneklerini kullanarak uzun kurulumların vurgulandığı bir grafiği göstermektedir. Kısa işlemler için mantık tersine çevrilebilir. PSO'nun bir strateji olmadığını, bunun yerine bir tüccarın veya yatırımcının araç kutusunun bir parçası olarak kullanılabilen bir gösterge olduğunu lütfen unutmayın. Herhangi bir piyasa analiz aracında olduğu gibi, bu göstergenin her tüccarın stiline ve tercih edilen ticaret aracına uyacak şekilde optimize edilmesi gerekir.
Alt çizgi
Klasik stokastik osilatör, 1950'lerden beri tüccarlar ve yatırımcılar tarafından piyasanın yönünü değiştirebileceği alanları tahmin etmek için kullanılmaktadır. Klasik ve birinci sınıf stokastik osilatör, piyasanın hangi yöne doğru ilerlediğini belirlemek için fiyat çubuğunun kendisinde meydana gelen fiyat hareketlerine dayanır - çubuklar yükseklerine veya düşüklerine yaklaşıyor olsun. Birinci sınıf stokastik osilatör, tüccarların ve yatırımcıların yön değişikliklerinin mümkün olduğu alanları (standart bir stokastikten daha erken) belirlemelerine yardımcı olabilecek daha yumuşak, daha hızlı tepki veren bir stokastik yaratır ve katılımcıların hareketin daha büyük bir bölümünü yakalamasına olanak tanır.