Ticaret sistemleri genellikle en iyi giriş ve çıkış parametrelerini hesaplamak için büyük miktarda veri gerektiren karmaşık bilgisayar programları olarak düşünülür. Ancak ticarette, genellikle en iyi çözüm en basit olanıdır. Aslında, en iyi bilinen ticaret sistemlerinden biri bilgisayar bile gerektirmez. Haftalık kural sistemine bir göz attığımızda ve bu basit sistemin bir ticaretten kar elde etmenize nasıl yardımcı olabileceğini gösterdiğimiz için okumaya devam edin.
Trend takibi, birçok başarılı ticaret sisteminin altında yatan tanınmış bir kavramdır. Muhtemelen bu tür ilk sistem Richard Donchian tarafından tasarlanan haftalık kuraldı. Bu sistem için test sonuçları 1970 gibi erken bir tarihte yayınlanmış ve o zamanlar bilinen en karlı sistem olarak bulunmuştur.
Donchian "modern emtia ticaret yöntemlerinin babası" olarak adlandırıldı ve halka açık bir emtia fonunu yöneten ilk kişi oldu. 1950'lerde sistemleri takip eden trend fikrini geliştirdiğine inanılıyor.
Strateji
Haftalık kural, en basit haliyle, fiyatların dört haftanın en yüksek seviyesine ulaştığında satın alır ve fiyatlar dört haftanın en düşük seviyesine ulaştığında satar. Dört haftanın en yüksek seviyesi, fiyatların son dört hafta içinde ulaştıkları en yüksek seviyeyi aştığı anlamına geliyor. Benzer şekilde, dört haftalık yeni düşük fiyatlar, son dört haftadaki fiyatların herhangi bir zamanda olduğundan daha düşük seviyede işlem gördüğü anlamına gelir. Bu sistem her zaman piyasada, uzun veya kısa. Basitçe dört haftalık kural (4WR) olarak bilinen bu, Donchian tarafından tasarlanan ve kullanılan tam sistemdir.
Bu strateji sürekli olarak bir pazardaki tüm büyük hamlelerin sağ tarafında olacaktır. Bununla birlikte, stratejinin kazanan ticaret yüzdesi de düşüktür. Sorun, çoğu pazarın üçte biri civarında bir eğilim göstermesidir. Bazı pazarlarda, 4WR zamanın% 40'ından daha az haklı olabilir. Diğer esnaflar genellikle piyasa dalgalı fiyat hareketleriyle birleşirken oluşan küçük kayıplardır.
Dört Haftalık Kuralı Kullanma
4WR'ye bir örnek olarak, Şekil 1'de Google'a (2014'te farklı paylaşım sınıflarına ayrılmadan önce) bakabiliriz. Bu, tipik bir kazanan uzun ticareti gösterir. Dört haftanın en yüksek seviyesine ulaşıldığında GOOG satın alındı; yaklaşık 10 hafta sonra dört haftanın en düşük seviyesine indiğinde satıldı. Ticaret% 18 gibi etkileyici bir kazanım sağladı. Bu ticaretle ilgili sorun, bir noktada% 30'dan fazla artması ve satış sinyali vermeden önce karının yaklaşık yarısını geri vermesidir.
Şekil 1: Dört haftalık kural sinyallerini gösteren günlük GOOG şeması
4WR kısa tarafta eşit derecede iyi çalışabilir. Şekil 2'de Goldman Sachs'da kazanan bir ticaret görüyoruz. Bu ticaret aynı zamanda% 18'in üzerinde bir kazanç sağladı. Ancak% 25 kadar ilerlemişti ve kârın önemli bir kısmını geri verdikten sonra kapatılmıştı.
Şekil 2: Dört haftalık kural sinyallerini gösteren günlük GS grafiği
Stratejinin Geliştirilmesi
Bir ticarette çok uzun süre kalma sorununu ele almanın bir yolu, çıkış kurallarını değiştirmektir. Bir pozisyondan çıkmak için orijinal 4WR'yi takip etmek yerine, hareketli bir ortalama kırıldığında tüccarlar çıkabilir. Örneğin, Şekil 1'de gösterilen GOOG ticaretine çıkış kriteri olarak 10 günlük hareketli ortalama uygulanması, bu ticaretteki karı yaklaşık% 25 artıracaktır. 10 günlük hareketli ortalama, giriş sinyalinin yarısı olduğu için seçildi (dört hafta 20 işlem günüdür), ancak giriş sinyalinden daha kısa herhangi bir zaman periyodu kullanılabilir.
Trend Filtreleme
4WR'nin bir başka kullanımı da genel pazarda bir trend filtresi. Birçok tüccar için, piyasanın kısa vadede yükseliş ya da yükselişte olup olmadığını belirlemek zor olabilir. 4WR'nin uygulanması yatırımcıların nesnel olarak eğilimi tanımlamasına olanak tanır. Piyasanın bu sistem altındaki en son sinyali bir alım ise, trader piyasanın yükseliş eğiliminde olduğundan emin olabilir. Düşüş trendleri, en son 4WR sinyalinin bir satış olduğu zamanlar olarak tanımlanabilir; diğer bir deyişle, piyasa dört haftanın en yüksek seviyesine göre dört haftanın en düşük seviyesini gördü. 4WR'yi filtre olarak kullanan tüccar, yeni uzun pozisyonlara girmeden önce 4WR'nin satın alma sinyalinde olmasını isteyecektir. Kısa pozisyonlar sadece piyasa 4WR satış sinyalindeyken girilebilir.
Daha Uzun Vadeli Eğilimleri Bulma
Bu çok yönlü sistem, uzun vadeli eğilimi belirlemek için de uygulanabilir. Bu, pazarın sağlığının yaygın olarak takip edilen bir barometresi olan Dow teorisini uygulayarak yapılabilir. Analistler Dow Jones Endüstriyel Ortalama'nın yönünü doğrulamak için Dow Jones Ulaşım Ortalamasındaki eylemi ararlar. Her iki ortalama da yeni zirveler yaptığında, onaylanmış bir boğa piyasasındayız. Her iki ortalamadaki yeni düşüşler teyit edilmiş bir ayı piyasasına işaret ediyor. Ortalamalar arasındaki farklılıklar çoğu analistin trend hakkında dikkatli olmalarını sağlar.
Dow teorisini uygulamakla ilgili bir problem, analistin yeni bir yüksek veya yeni düşükü nasıl tanımladığına bağlı olarak kuralların öznel olmasıdır. İki yetenekli uygulayıcının aynı çizelgelere bakması ve sinyallere katılmaması mümkündür. 4WR'nin uygulanması bu olasılığı önler. Subjektif olarak yeni bir yüksek veya düşük belirlemek yerine, 4WR önceden bir sinyal üretildiğinde ve 4WR'yi kullanan tüm analistler aynı sonuca ulaşacaklarını önceden tanımlar.
Alt çizgi
4WR, herhangi bir tüccarın araç kutusuna mükemmel bir katkı sağlar. Tüm tüccarlar 4WR'yi ticaret stillerine uyarlamayı düşünmelidir. Dört hafta boyunca sihirli bir şey olmadığını unutmayın. Yatırımcılar daha kısa veya daha uzun zaman aralıklarına dayalı sinyaller kullanmayı tercih edebilirler. Giriş ve çıkış sinyalleri asimetrik olabilir, örneğin 4WR sinyallerine girmek, ancak iki haftalık yeni düşük seviyelerden çıkmak. Belirtildiği gibi, çıkış ortalamalarını oluşturmak için hareketli ortalamalar da kullanılabilir. 4WR, bu sinyaller üzerinde bir filtre olarak bağıl kuvvet endeksi veya hareketli ortalama yakınsama ıraksaması gibi göstergelerle birleştirilebilir. 4WR'nin olası uygulamaları sadece tüccarın hayal gücü ile sınırlıdır, bu yüzden biraz deneyin ve hangi sistemin sizin için en iyi sonuçları verdiğini öğrenin.
