Teorik olarak, trend ticareti kolaydır. Yapmanız gereken tek şey fiyatın yükseldiğini gördüğünüzde satın almaya devam etmek ve daha düşük olduğunu gördüğünüzde satışa devam etmektir. Ancak pratikte bunu başarılı bir şekilde yapmak çok daha zordur. Trend yatırımcıları için en büyük korku, çok geç bir eğilime, yani tükenme noktasına girmektir. Bu zorluklara rağmen, trend ticareti muhtemelen en popüler ticaret stillerinden biridir, çünkü bir trend geliştiğinde, kısa veya uzun vadeli olarak, saatler, günler ve hatta aylar sürebilir.
Eğitim: Forex Ticaret Kuralları
Burada net giriş ve çıkış seviyeleri ile doğru zamanda bir trende girmenize yardımcı olacak bir stratejiyi ele alacağız. Bu stratejiye hareketli ortalama MACD kombo denir. (Arka planda okuma için, bkz . MACD Üzerinde Bir Astar .)
genel bakış
MACD birleşik stratejisi, kurulum için iki hareketli ortalama kümesi (MA) kullanılmasını içerir:
- 50 basit hareketli ortalama (SMA) - esnafı tetikleyen sinyal hattı100 SMA - net bir trend sinyali verir
SMA'nın gerçek zaman aralığı kullandığınız grafiğe bağlıdır, ancak bu strateji en iyi saatlik ve günlük grafiklerde işe yarar. Stratejinin temel dayanağı, ancak fiyat, eğilim ortalamalarına göre hareketli ortalamaları geçtiğinde alış veya satış yapmaktır. (Daha fazla bilgi edinmek için Hareketli Ortalamalar eğiticisini okuyun.)
Uzun Ticaret Kuralları
- Para biriminin hem 50 SMA hem de 100 SMA'nın üzerinde işlem yapmasını bekleyin. Fiyat en yakın SMA'nın üzerine 10 pip veya daha fazla kırıldığında, MACD son beş çubukta pozitif olarak geçtiğinde uzun girin, aksi takdirde bir sonraki MACD'yi bekleyin İlk durağı girişten beş bar düşük bir değere ayarlayın. İki kez risk altında pozisyonun yarısını çıkın; Fiyatı 50 SMA'nın altına 10 pip düşürdüğünde ikinci yarıdan çıkın.
Kısa Ticaret Kuralları
Para biriminin hem 50 SMA hem de 100 SMA'nın altında işlem yapmasını bekleyin.
- Fiyat en yakın SMA'nın altına 10 pip veya daha fazla düştüğünde, MACD son beş çubukta negatif olarak geçtiğinde kısa girin; aksi takdirde bir sonraki MACD sinyalini bekleyin. İlk durağı girişten beş bar yüksekliğe ayarlayın. Riskin iki katında konumun yarısını terk edin; Fiyat 50 SMA'nın üzerine 10 pip geri döndüğünde kalan pozisyondan çıkın. Fiyat sadece 50 SMA ve 100 SMA arasında ticaret yapıyorsa ticareti almayın.
Uzun İşlemler
Şekil 1'deki ilk örneğimiz saatlik grafikte EUR / USD içindir. Ticaret, fiyatın hem 50 saatlik SMA'nın hem de 100 saatlik SMA'nın üzerine çıktığı 13 Mart 2006'da kuruldu. Bununla birlikte, hemen girmiyoruz çünkü MACD beş bardan daha önce yukarı doğru geçti ve ikinci MACD yukarı çaprazının girmesini beklemeyi tercih ediyoruz. Bu kurala uymamızın nedeni, ne zaman satın almak istemediğimizdir. momentum bir süredir baş aşağıdır ve bu nedenle kendini tüketebilir.
İkinci tetik birkaç saat sonra 1.1945'te gerçekleşir. Konuma giriyoruz ve ilk durağımızı girişten itibaren 1, 1917 olan beş barın altına yerleştiriyoruz. İlk hedefimiz 28 pip (1.1945-1.1917) veya 56 pip riskimizin iki katı, hedefimizi 1.2001'e getiriyor. Hedef ertesi gün saat 11: 00'da (EST) vurulur. Daha sonra durağımızı başabaşa taşıyoruz ve fiyat 50 pip SMA'nın altında 10 pip ile işlem gördüğünde pozisyonun ikinci yarısından çıkmaya çalışıyoruz. Bu, 20 Mart 2006'da saat 10: 00'da (EST) gerçekleşir ve bu sırada pozisyonun ikinci yarısı, 138 piplik toplam ticaret kârı için 1.2165'te kapatılır.
Şekil 1: Hareketli Ortalama MACD Combo, EUR / USD
Olumlu ve Olumsuz Salınımlar
Neden MACD çaprazını pozitiften negatife ticaret yapamıyoruz? Şekil 2'deki EUR / USD'ye bakarak, 13 Mart ile 15 Mart 2006 arasında çoklu pozitif ve negatif salınımların meydana geldiğini görebilirsiniz. Bununla birlikte, olumsuz sinyallerin çoğu, hatta alındığında yukarı yönlü sinyallerin bir kısmı durdurulmuş olacaktır. herhangi bir anlamlı kar elde etmeden önce.
MACD olmadan neden ortalama hareketli haç ticareti yapamıyoruz? Şekil 2'ye bakınız. MACD pozitifken hareketli ortalama çaprazlama sinyalini aşağıya doğru alsaydık, ticaret bir ezik haline gelirdi.
şekil 2
Şekil 3'te gösterilen bir sonraki örnek, günlük bir zaman dilimi üzerinde USD / JPY içindir. Ticaret, fiyatın hem 50 günlük hem de 100 günlük SMA'nın üzerine çıktığı 16 Eylül 2005'te kuruldu. Sinyali derhal alıyoruz çünkü MACD beş bar içinde geçti ve bize yaklaşık 110, 95'lik bir giriş seviyesi verdi. İlk durağımızı 108, 98'lik beş barın düşük seviyesine, ilk hedefimiz ise iki kat risk altında tutuyor, bu da 114, 89'a geliyor. Fiyat üç hafta sonra 13 Ekim 2005'te isabet etti ve o zaman durağımızı başabaşa taşıyoruz ve fiyat 50 günlük SMA'nın altında 10 pip ile işlem gördüğünde pozisyonun ikinci yarısından çıkmak istiyoruz. Bu, 14 Aralık 2005 tarihinde 117.43'te gerçekleşir ve toplam 521 pip ticaret karı elde edilir.
Günlük grafikleri kullanırken akılda tutulması gereken bir şey var: Karlar daha büyük olsa da, risk de daha yüksektir. Durağımız girişten 200 pip yakın oldu. Tabii ki, bizim kar 521 pip oldu, bu bizim risk iki katından fazla olduğu ortaya çıktı. Ayrıca, kurulumları tanımlamak için günlük grafikleri kullanan trader'lar, pozisyonları aylarca açık kalabileceğinden, işlemlerine çok daha sabırlı olmalıdırlar.
Şekil 3: Hareketli Ortalama MACD Kombo, USD / JPY
Kısa İşlemler
Kısa tarafta, 16 Mart 2006'da saatlik grafiklerde AUD / USD'ye bir göz atıyoruz. Para birimi çifti ilk aralık 50 ve 100 saatlik SMA arasında işlem görüyor. Fiyatın hem 50 hem de 100 saatlik hareketli ortalamaların altına düşmesini bekliyoruz ve MACD'nin son beş çubukta negatif olup olmadığını kontrol ediyoruz. Öyle olduğunu görüyoruz, bu yüzden fiyat en yakın SMA'dan 10 pip daha düşük hareket ettiğinde kısalıyoruz, bu durumda 100 saatlik SMA. Bizim giriş fiyatımız 0.7349. İlk durağımızı son beş çubuğun veya 0.7376'nın en yüksek noktasına yerleştiriyoruz. Bu bizim ilk riskimizi 27 pip'e yerleştiriyor. İlk hedefimiz riskin iki katı, 0.7295'e geliyor. Hedef yedi saat sonra tetiklenir, bu sırada ikinci yarıdaki durağımızı başabaş hareket ettiririz ve fiyat 50 pip SMA'nın üzerinde 10 pip yükseldiğinde çıkmaya çalışırız. Bu, fiyatın 0.7193'e ulaştığı ve ticarette toplam 105 pip kazandığımız 22 Mart 2006'da gerçekleşiyor. Ticarette sadece 27 pip risk aldığımız göz önüne alındığında, bu kesinlikle cazip bir getiri.
Şekil 4: Hareketli Ortalama MACD Combo, AUD / USD
Günlük bir perspektiften bakıldığında, Şekil 5'te gösterilen EUR / JPY'deki başka bir kısa örneğe bakıyoruz. Gördüğünüz gibi, günlük örnekler daha eskilere dayanıyor, çünkü net bir eğilim oluştuktan sonra uzun sürebilir. Değilse, para, fiyatların iki hareketli ortalama arasında basitçe dalgalanacağı, menzile bağlı bir senaryoya geçecektir.
25 Nisan 2005'te EUR / JPY'nin 50 günlük ve 100 günlük SMA'nın altına düştüğünü gördük. MACD'nin de negatif olup olmadığını kontrol ederek momentumun aşağı yönde ilerlediğini teyit ediyoruz. En yakın hareketli ortalamanın (100 günlük SMA) veya 137, 76'nın 10 pip altında kısa bir pozisyona giriyoruz. İlk durak, 140.47 olan son beş çubuğun en yüksek noktasına yerleştirilir. Bu, 271 pip riske attığımız anlamına geliyor. İlk hedefimiz iki kat risk (542 pip) veya 132.34. İlk hedef, 2 Haziran 2005'te bir aydan biraz fazla bir süre sonra vuruldu. Şu anda, kalan yarıdaki durağımızı kırılma noktasına taşıyoruz ve fiyat 50 günlük SMA'nın üzerinde 10 pip üzerinden işlem yaptığında çıkış yapmak istiyoruz. Hareketli ortalama 30 Haziran 2005 tarihinde üst tarafa çıkar ve 134.21'den çıkıyoruz. O zamanki pozisyondan geri kalarak toplam 448 pip ticaret karı elde ediyoruz.
Şekil 5: Hareketli Ortalama MACD Kombo, EUR / JPY
Strateji Başarısız Olduğunda
Bu strateji kusursuz değildir. Birçok trend ticaret stratejisinde olduğu gibi, iyi trend gösteren para birimlerinde veya zaman dilimlerinde en iyi sonucu verir. Bu nedenle, bu stratejiyi EUR / GBP gibi genellikle menzile bağlı olan para birimlerine uygulamak zordur.
Şekil 6, stratejinin başarısızlığının bir örneğini göstermektedir. Fiyat 7 Mart 2006'da EUR / GBP cinsinden 50 ve 100 saatlik SMA'nın altına 10 pip geriledi. MACD o zaman negatiftir, bu nedenle 0.6840'ta hareketli ortalamanın 10 pip altına iniyoruz. Duruş, 0.6860 olan son beş çubuğun en yüksekine yerleştirilir. Bu, riskimizi 20 pip yapar, yani ilk kar alma seviyemiz riskin iki katı veya 0.6800'dür.
EUR / GBP satılmaya devam ediyor, ancak kar oranı seviyemize ulaşmak için yeterince güçlü değil. Döviz çiftinden önceki hamlenin en düşük seviyesi, 50 saatlik SMA'nın üzerine geri döndüğünde 0.6839. Geri dönüş nihayetinde 0.6860 durağımıza kadar uzanıyor ve ticarette 20 pip kaybediyoruz.
Şekil 6: Hareketli Ortalama MACD Kombo, EUR / GBP
Sonuç
Hareketli ortalama MACD birleşik stratejisi, en karlı zamanda bir trende girmenize yardımcı olabilir. Bununla birlikte, bu stratejiyi uygulayan trader'lar bunu sadece tipik olarak trend olan döviz çiftlerinde yaptıklarından emin olmalıdır. Bu strateji özellikle ana dallarda işe yarıyor. Yatırımcılar ayrıca, giriş noktasındaki hareketli ortalamanın altındaki bozulmanın gücünü de kontrol etmelidir. Şekil 6'da gösterilen başarısız ticarette, o zamanlar ortalama yön endeksine (ADX) baksaydık, ADX'in çok düşük olduğunu görürüz, bu da arızaların muhtemelen devam etmek için yeterli momentum üretmediğini gösterirdi.