Fisher Transform Göstergesi nedir?
Fisher Transform, JF Ehlers tarafından oluşturulan ve fiyatları bir Gauss normal dağılımına dönüştüren teknik bir göstergedir. Bu şekilde, gösterge son fiyatlara dayanarak fiyatların aşırıya kaçtığında vurgulamaktadır. Bu, bir varlığın fiyatındaki dönüm noktalarını tespit etmeye yardımcı olabilir. Aynı zamanda eğilimi göstermeye ve fiyat dalgalarını bir eğilim içinde izole etmeye yardımcı olur.
Önemli Çıkarımlar
- Fisher Transform, varlık fiyatlarını normalleştirmeye çalışır ve böylece fiyattaki dönüm noktalarını daha net hale getirir. Fiyatların normal olarak dağıtılmadığı için fiyatları bir gösterge aracılığıyla normalleştirme girişimleri her zaman güvenilir sinyaller sağlamayabilir.
Fisher Dönüşümü İçin Formül:
Fisher Dönüşümü = 21 ∗ ln (1 − X1 + X) burada: ln doğal logaritmadırX = fiyatın -1 ile 1 arasında bir seviyeye dönüşümü
Fisher Dönüşümü Nasıl Hesaplanır
- Dokuz dönem gibi bir yeniden inceleme dönemi seçin. Fisher Transform'un kaç döneme uygulandığı budur. Bu dönemlerin fiyatlarını -1 ile +1 arasında bir değere dönüştürün ve X için girdi sağlayın, formülün köşeli parantez içindeki hesaplamaları tamamlayın. Doğal log ile çarpın. 0.5 Her yakın dönem sona erdiğinde, en son dokuz dönemdeki fiyatlara dayanarak en son fiyatı -1 ile +1 arasında bir değere dönüştürerek hesaplamayı tekrarlayın. Hesaplanan değerler önceki hesaplanan değere eklenir / çıkarılır.
Fisher Dönüşümü Açıklaması
Fisher Transform, yatırımcıların normal olarak dağıtılmayan verileri (piyasa fiyatları gibi) dönüştüren bir Gauss normal dağılımı oluşturmasını sağlar. Temelde, dönüşüm, grafikteki fiyat dönüşümlerini daha iyi tanımlamak için tepe dalgalanmalarını nispeten nadir olaylar haline getirir. Teknik gösterge, gecikmeli göstergelerden ziyade önde gelen sinyalleri arayan yatırımcılar tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır.
Fisher Dönüşümü, Göreceli Güç Endeksi (RSI) veya Hareketli Ortalama Yakınsama-Iraksama (MACD) gibi diğer teknik göstergelere de uygulanabilir.
Fisher Transform Ticaret Uygulamaları
Fisher Transform göstergesi sınırsızdır, bu da uzun süre aşırı uçların meydana gelebileceği anlamına gelir. Bir uç nokta, söz konusu varlık için tarihsel okumalara dayanır. Bazı varlıklar için yüksek bir okuma yedi veya sekiz olabilirken, düşük bir okuma -4 olabilir. Başka bir varlık için bu değerler farklı olabilir.
Aşırı bir okuma, geri dönüş olasılığını gösterir. Bu, Fisher Transform değiştirme yönü ile onaylanmalıdır. Örneğin, güçlü bir fiyat artışının ardından ve Fisher Dönüşümü son derece yüksek bir seviyeye ulaştığında, Fisher Dönüşümü fiyatın düşeceğini veya düşmeye başladığını belirten daha aşağıya doğru ilerlemeye başladığında.
Fisher Transform sıklıkla kendisine bağlı bir sinyal hattına sahiptir. Bu Fisher Transform değerinin hareketli bir ortalamasıdır, bu nedenle Fisher Transform çizgisinden biraz daha yavaş hareket eder. Fisher Transform tetik hattını geçtiğinde, bazı tüccarlar tarafından ticaret sinyali olarak kullanılır. Örneğin, Fisher Transform aşırı yüksek bir noktaya vurulduktan sonra sinyal hattının altına düştüğünde, mevcut bir uzun pozisyonu satmak için bir sinyal olarak kullanılabilir.
Birçok göstergede olduğu gibi, Fisher birçok ticaret sinyali verecektir. Bunların çoğu karlı sinyaller olmayacaktır. Bu nedenle, bazı trader'lar göstergeyi trend analizi ile birlikte kullanmayı tercih etmektedir. Örneğin, fiyat genel olarak arttığında, Fisher Transform'u alım satım sinyalleri için kullanın, ancak kısa satış sinyalleri için kullanmayın. Bir düşüş trendi sırasında, kısa vadeli sinyaller ve ne zaman kapsayacağına dair fikirler için kullanın.
Fisher Transform ve Bollinger Bands® Arasındaki Fark
Bu iki gösterge grafikte çok farklı görünüyor, ancak her ikisi de varlık fiyatlarının dağılımına dayanıyor. Bollinger Bands®, fiyatın ne zaman fazla uzatılabileceğini göstermek için standart sapmayı kullandıkları için normal bir dağılım kullanır. Fisher Transform Gauss normal dağılımını kullanıyor. Fisher Transform, fiyat tablosunda ayrı bir gösterge olarak görünürken, Bollinger Bands® fiyatın üzerine yerleştirilir.
Fisher Dönüşüm Göstergesinin Sınırlamaları
Gösterge, dönüş noktalarının tanımlanmasını kolaylaştırmak olsa da, zaman zaman oldukça gürültülü olabilir. Aşırı okumaları her zaman fiyat tersine çevirmez; bazen fiyat yanlara doğru hareket eder veya sadece küçük bir miktarı tersine çevirir.
Aşırı olarak nitelendirilen şeyleri yargılamak zor olabilir, çünkü seviyeler zamanla değişmektedir. Dört yıl boyunca yüksek bir seviye olabilir, ancak daha sonra sekizlik okumalar sık sık görünmeye başlayabilir.
Fisher Transform üzerindeki yön değişikliklerine bakmak, fiyat yönündeki kısa vadeli değişiklikleri tespit etmeye yardımcı olabilir, ancak bu fiyat hareketlerinin birçoğu kısa ömürlü olabileceğinden, sinyal büyük harf almak için çok geç olabilir.
Varlık fiyatları normal olarak dağıtılmaz, bu nedenle fiyatları normalleştirme girişimleri doğal olarak kusurludur ve güvenilir sinyaller üretmeyebilir.