Chande Momentum Osilatörü nedir?
Chande momentum osilatörü, Tushar Chande tarafından icat edilen teknik bir momentum göstergesidir. Yazar göstergeyi 1994 tarihli “Yeni Teknik Tüccar” kitabında tanıttı. Formül, son kazançların toplamı ile son kayıpların toplamı arasındaki farkı hesaplar ve ardından sonucu, aynı dönemdeki tüm fiyat hareketlerinin toplamına böler.
Önemli Çıkarımlar
- Seçilen zaman çerçevesi sinyalleri büyük ölçüde etkiler. Desen tanıma çoğu zaman mutlak osilatör seviyelerinden daha güvenilir sinyaller üretir. Aşırı alım göstergeleri güçlü eğilimli piyasalarda daha az etkilidir.
Chande Momentum Osilatörünün Formülü:
Chande Momentum Osilatörü = sH + sLsH − sL × 100 yerde: sH = N periyodunda daha yüksek kapanışların toplamıL = N periyodunda daha düşük kapanışların toplamı
Chande Momentum Osilatör Nasıl Hesaplanır
- N periyodu boyunca daha yüksek kapanışların toplamını hesaplayın. N periyodu boyunca daha düşük kapanışların toplamını hesaplayın. N periyodu boyunca daha düşük kapanışların toplamını N dönemlerinde daha yüksek kapanışların toplamından çıkarın. N periyodu boyunca daha yüksek kapanışların toplamı. 4'ü 3'ten ayırın ve 100 ile çarpın.
Chande Momentum Osilatörü Size Ne Anlatıyor?
Bu osilatör, Wilder'ın Göreceli Güç Endeksi (Wilder'ın RSI) ve Stokastik Osilatör gibi diğer momentum göstergelerine benzer. Hem yukarı hem de aşağı günlerde momentumu ölçer ve pürüzsüz sonuçlar vermez, daha sık aşırı satım ve aşırı alım penetrasyonlarını tetikler. Gösterge +100 ve -100 arasında salınır.
Chande Momentum Osilatör Yorumu
Chande momentum osilatörü +50'nin üzerinde olduğunda ve -50'nin altındayken aşırı satıldığında bir güvenlik aşırı satın alınmış sayılır. Birçok teknik tüccar, bir sinyal hattı olarak hareket etmek için bu osilatöre 10 periyotlu hareketli ortalama ekler. Osilatör, hareketli ortalamanın üstünden geçtiğinde yükseliş sinyali ve hareketli ortalamanın altına düştüğünde düşüş sinyali üretir.
Osilatör, 0 çizgisinin üstüne veya altına geçtiğinde bir onay sinyali olarak kullanılabilir. Örneğin, 50 günlük hareketli ortalama 200 günlük hareketli ortalamanın (altın haç) üzerine çıkarsa, Chande momentum osilatörü 0'ın üzerine çıktığında bir alım sinyali teyit edilir ve fiyatların daha yüksek olduğu tahmin edilir. Eğilim dayanımı ayrıca Chande momentum osilatörü kullanılarak da ölçülebilir. Bu metodolojide, osilatörün değeri beklenen trendin gücünü veya zayıflığını gösterir.
Chande Momentum Osilatörünün Kullanım Örneği
Yatırımcılar, gösterge ile temel güvenlik arasında pozitif ve negatif fiyat sapmasını tespit etmek için Chande momentum osilatörünü kullanabilirler. Temel güvenlik yukarı doğru eğilimliyse ve Chande momentum osilatörü aşağı doğru hareket ediyorsa negatif bir sapma meydana gelir. Fiyat düşüyor, ancak osilatör artıyorsa pozitif bir sapma oluşur.
Bu örnekte Apple, Ağustos sonlarında yeni bir zirve yaptı ve Eylül sonlarında yeni bir zirve yaptı. Bunun yerine, osilatör Eylül ayı sonlarında düşerek düşüş eğilimi gösterdi. Açığa satış yapmaya karar veren bir tüccar, Eylül salınımının üstünde bir stop loss emri verebilir ve osilatör -50'nin altına düştüğünde kâr elde edebilir.
Chande Momentum Osilatörü ile Stokastik Osilatör Arasındaki Farklar
Chande momentum osilatörü, Wilder'ın RSI'sine benzer desenler ile göreceli gücü görsel olarak hesaplar, yüksek ve düşükler arasındaki göreceli konumlandırma, uzun vadeli boğa veya düşüş görünümünü belirler. Stokastik hesaplamalar, aşırı alım ve aşırı satım uçları arasında dönüşümlü olarak daha ritmik dalgalar oluşturur. Bu gösterge her zaman daha yüksek ve daha düşük emir alım ve satım fırsatlarının geçtiği ikinci bir “sinyal” hattı kullanır.