Basel I Nedir?
Basel I, Basel Risk Komitesi (BCBS) tarafından kredi riskini en aza indirgemek amacıyla finansal kuruluşların minimum sermaye gereksinimlerini ortaya koyan bir dizi uluslararası bankacılık düzenlemesidir.
Basel I BCBS'nin ilk anlaşmasıydı. 1988 yılında çıkarılmış ve esas olarak bir banka varlık sınıflandırma sistemi yaratarak kredi riskine odaklanmıştır.
Uluslararası faaliyet gösteren bankaların, risk ağırlıklı varlıkların yüzdesine dayanarak minimum miktarda (% 8) sermaye bulundurmaları gerekmektedir. Basel I, Basel I, II ve III olarak ve Basel Anlaşmaları olarak tek tek bilinen üç düzenlemenin ilkidir.
Basel I
Basel'i Anlamak I
BCBS, üyelerin bankacılık denetimi konularında işbirliği yapabileceği uluslararası bir forum olarak 1974 yılında kurulmuştur. BCBS "dünya çapında bankacılık denetiminin kalitesini ve bankacılık denetiminin kalitesini artırarak finansal istikrarı artırmayı" hedeflemektedir. Bu, anlaşma adı verilen düzenlemelerle yapılır.
BCBS yönetmeliklerinin yasal gücü yoktur. Üyeler kendi ülkelerindeki uygulamalarından sorumludur. Basel I aslında sermayenin risk ağırlıklı varlıklara minimum sermaye oranının 1992 yılı sonuna kadar uygulanmasını istedi. 1993 yılının Eylül ayında BCBS, G10 ülkelerinin maddi uluslararası bankacılık işlerine sahip bankalarının toplandığını doğrulayan bir açıklama yaptı. Basel I'de belirtilen minimum gereksinimler.
BCBS'ye göre, asgari sermaye oranı çerçevesi üye ülkelerde ve aktif uluslararası bankaları olan diğer tüm ülkelerde uygulamaya konmuştur.
Basel I ve Sınıflandırmalar için Gereksinimler
Basel I sınıflandırma sistemi, bir bankanın varlıklarını yüzde olarak sınıflandırılan beş risk kategorisine ayırır:% 0, % 10, % 20, % 50 ve% 100. Bir bankanın varlıkları borçlunun niteliğine göre bir kategoriye yerleştirilir.
% 0 risk kategorisi nakit, merkez bankası ve devlet borçlarından ve herhangi bir Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) devlet borcundan oluşur. Kamu kesimi borcu, borçluya bağlı olarak% 0, % 10, % 20 veya% 50 kategorisine konulabilir.
Kalkınma bankası borcu, OECD banka borcu, OECD menkul kıymetler firması borcu, OECD dışı banka borcu (bir yıldan kısa vadeli), OECD dışı kamu sektörü borcu ve tahsilattaki nakit% 20 kategorisini oluşturmaktadır. % 50 kategorisi konut ipoteğidir ve% 100 kategorisi özel sektör borcu, OECD dışı banka borcu (bir yıl içinde vadesi), gayrimenkul, tesis ve ekipman ve diğer bankalarda ihraç edilen sermaye araçları ile temsil edilmektedir.
Banka sermayeyi (Tier 1 ve Tier 2) risk ağırlıklı varlıklarının en az% 8'ine eşit tutmalıdır. Örneğin, bir bankanın 100 milyon dolarlık risk ağırlıklı varlıkları varsa, sermayenin en az 8 milyon dolar tutması gerekir.
Önemli Çıkarımlar
- Basel I ve ardından Basel II ve III, bankaların yasalarda belirtildiği gibi riski azaltmaları için bir çerçeve oluşturdu.Basel I çok basit kabul ediliyor, ancak üç "Basel anlaşmasının" ilkiydi. Bankalar riske göre sınıflandırılır ve bunlar Basel I'e göre bankaların belirlenen risk profillerinin en az% 8'ini elinde bulundurmaları gerekmektedir.
Basel'in Faydaları I
Bazıları, Basel anlaşmalarının banka faaliyetlerini engellediğini iddia etse de, Basel I hem tüketici hem de kurum için riski azaltmak için geliştirildi. Birkaç yıl sonra ortaya çıkan Basel II, bankaların gereksinimlerini azalttı. Bu halktan eleştiri aldı, ancak Basel II Basel II'nin yerini almadığından, birçok banka Basel III ekleri ile desteklenen orijinal Basel I çerçevesi altında faaliyet göstermeye başladı.
Basel I, çoğu bankanın risk profillerini düşürdü, bu da yatırımları 2008'in ana ipotek çöküşünden sonra haklı olarak güvensiz olan bankalara geri götürdü. varlıklarıyla tekrar. Basel I, bankalara çok ihtiyaç duyduğu sermaye girişinin arkasındaki itici güçtü.
Basel I'in belki de en büyük katkısı, bankaları, tüketicileri ve ilgili ekonomilerini koruyan ek önlemlerin yolunu açarak bankacılık düzenlemelerinin ve en iyi uygulamaların sürekli ayarlanmasına katkıda bulunmasıydı.