Banka Stres Testi Nedir?
Bir banka stres testi, bir bankanın olumsuz ekonomik gelişmelerin etkisine dayanacak yeterli sermayeye sahip olup olmadığını belirlemek için tasarlanmış, derin durgunluk veya finansal piyasa krizi gibi varsayımsal olumsuz ekonomik senaryolar altında yürütülen bir analizdir. Amerika Birleşik Devletleri'nde, 50 milyar dolar veya daha fazla varlığı olan bankaların, kendi risk yönetimi ekipleri ve Federal Rezerv tarafından gerçekleştirilen iç stres testlerine tabi tutulması gerekmektedir.
Banka stres testleri, 2007-2009 küresel mali krizinden sonra, on yılların en kötüsü olarak yaygın bir şekilde uygulandı. Bunu izleyen Büyük Durgunluk, birçok banka ve finans kurumunu piyasa çöküşlerine ve ekonomik gerilemelere karşı zayıf bir şekilde yeterince hafife aldı veya açıkladı. Sonuç olarak, federal ve mali otoriteler, sermaye rezervlerinin yeterliliğine ve sermayeyi yönetmeye yönelik iç stratejilere odaklanmak için düzenleyici raporlama gereksinimlerini büyük ölçüde genişletti. Bankalar ödeme yükümlülüklerini düzenli olarak belirlemeli ve belgelemelidir.
Önemli Çıkarımlar
- Banka stres testi, bir bankanın bilgisayar simülasyonu senaryosunu kullanarak ekonomik veya finansal krize dayanacak kadar sermayeye sahip olup olmadığını belirleyen bir analizdir. 2007-2009 küresel finansal krizinden sonra banka stres testleri yaygın olarak uygulanmıştır. Mali otoriteler, belirli bir büyüklükteki tüm bankaların düzenli olarak stres testleri yapmasını ve sonuçları rapor etmesini talep ederler.
Banka Stres Testi Nasıl Çalışır?
Bankaların kriz durumlarındaki finansal sağlıklarını belirlemek için stres testleri kredi riski, piyasa riski ve likidite riski gibi birkaç kilit alana odaklanmaktadır. Bilgisayar simülasyonları kullanılarak, Federal Rezerv ve Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) çeşitli kriterler kullanılarak varsayımsal krizler yaratılır. Avrupa Merkez Bankası (ECB) ayrıca, avro bölgesindeki bankacılık kurumlarının yaklaşık% 70'ini kapsayan sıkı stres testi gereksinimlerine sahiptir. Şirket tarafından yürütülen stres testleri altı ayda bir yapılır ve kesin raporlama tarihlerine girer.
Tüm stres testleri, bankaların deneyimlemesi için diğerlerinden daha kötü olan ortak bir senaryo dizisini içerir. Varsayımsal bir durum, belirli bir yerde belirli bir felaket içerebilir - Karayip kasırgası veya Kuzey Afrika'daki savaş. Ya da aşağıdakilerin hepsini aynı anda içerebilir:% 10 işsizlik oranı, hisse senetlerinde genel% 15 düşüş ve ev fiyatlarında% 30 düşüş.
Geçmişteki gerçek krizlere dayanan tarihsel senaryolar da mevcuttur: Büyük Buhran, 1999-2000 teknoloji balonunun patlaması, 2007'nin subprime mortgage erimesi.
Bankalar daha sonra öngörülen finansal araçların sonraki dörtte üçünü krizden geçirmek için yeterli sermayeye sahip olup olmadıklarını belirlemek için kullanırlar.
2011 yılında ABD, bankaların çeşitli stres testi senaryolarının yürütülmesini içeren Kapsamlı Sermaye Analizi ve İncelemesi (CCAR) yapmasını gerektiren düzenlemeler başlatmıştır.
Banka Stres Testinin Etkisi
Stres testinin temel amacı, bir bankanın zor zamanlarda kendini yönetecek sermayeye sahip olup olmadığını görmektir. Stres testi uygulanan bankaların sonuçlarını yayınlamaları gerekmektedir. Bu sonuçlar daha sonra bankanın büyük bir ekonomik kriz veya finansal felaketle nasıl başa çıkacağını göstermek için kamuya açıklanır.
Düzenlemeler, stres testlerini geçmeyen şirketlerin temettü ödemelerini kesmelerini ve sermaye rezervlerini korumak veya oluşturmak için geri alımları paylaşmalarını gerektirir. Stres testlerini geçemeyen bankalar halka kötü görünüyor. Prestijli kurumlar bile yanabilir: Örneğin, Santander ve Deutsche Bank stres testlerini birçok kez başarısız etmişlerdir.
Bazen bankalara bir stres testinin koşullu bir geçişi verilir. Bu, bir bankanın başarısızlığa yaklaştığı ve gelecekte daha fazla dağıtım yapabilme riskinin olduğu anlamına gelir. Şartlı olarak geçen bankalar bir eylem planı yeniden göndermelidir.