Silah Endeksi (TRIN) Nedir?
Kısa Vadeli Ticaret Endeksi (TRIN) olarak da adlandırılan Silah Endeksi, artan ve azalan stokların (AD Oranı) artan ve azalan hacim (AD hacmi) ile karşılaştırılan teknik bir analiz göstergesidir. Genel piyasa duyarlılığını ölçmek için kullanılır. Richard W. Arms, Jr. 1967'de icat etti ve piyasa arzı ile talep arasındaki ilişkiyi ölçer. Öncelikle gün içi bazında piyasada gelecekteki fiyat hareketlerinin bir öngörücüsüdür. Bunu, endeksin (ve içindeki stokların çoğunluğunun) ne zaman yön değiştireceğini gösteren aşırı alım ve aşırı satım seviyeleri üreterek yapar.
Önemli Çıkarımlar
- AD Hacmi, AD Oranından daha yüksek bir oran oluşturuyorsa, TRIN birinden düşük olacaktır. AD Hacmi AD Oranından daha düşük bir orana sahipse, TRIN birin üstünde olacaktır. yükselen hisse senetlerinin hacmi ralliyi artırmaya yardımcı olur.Aşağıdaki TRIN okuması tipik olarak güçlü bir fiyat düşüşüne eşlik eder, çünkü düşüşteki güçlü hacim, sellofun yakıt almasına yardımcı olur. Yukarıda tartışıldığı gibi, güçlü bir fiyat artışı TRIN'in daha düşük seviyelere yükseldiğini görecektir. Azalan bir endeks TRIN'in yükseldiğini görecek.
Silahlar İçin Formül Endeksi (TRIN):
TRIN = İlerleme Hacmi / Azalan Hacim İlerleme Hisse Senetleri / Azalan Hisse Senetleri burada: İlerleyen Hisse Senetleri = Daha yüksek hisse senetleri sayısı Azalan Hisse Senetleri = Düşük hisse senetleri sayısı İlerleme Hacmi = Tüm ilerleyen hisse senetlerinin toplam hacmi
Silah Endeksi Nasıl Hesaplanır (TRIN)
TRIN birçok grafik uygulamasında sunulmaktadır. Elle hesaplamak için aşağıdaki adımları kullanın.
- Her beş dakikada bir veya günlük (veya seçilen herhangi bir aralık) gibi belirli aralıklarla, artan stok sayısını azalan stok sayısına bölerek AD Oranını bulun. AD Hacmi elde etmek için toplam ilerleme hacmini toplam azalan hacme bölün. AD Oranını AD Hacmine bölün. Sonucu kaydedin ve bir grafiğe çizin. Bir sonraki seçilen zaman aralığında hesaplamayı tekrarlayın. Bir grafik oluşturmak ve TRIN'in zaman içinde nasıl hareket ettiğini görmek için birden çok veri noktasını bağlayın.
Silah Endeksi (TRIN)
Silah Endeksi (TRIN) Size Ne Anlatıyor?
Arms endeksi, NYSE veya NASDAQ gibi borsaların bileşik değerindeki toplam hareketlerin, bu hareketlerin gücünü ve genişliğini analiz ederek daha dinamik bir açıklama sağlamayı amaçlamaktadır.
1.0 endeks değeri, AD Hacmi oranının AD Oranına eşit olduğunu gösterir. Endeks 1.0'a eşit olduğunda piyasanın nötr durumda olduğu söylenir, çünkü yukarı hacim ilerleyen konular üzerinde eşit olarak dağıtılır ve aşağı hacim azalan sorunlar üzerinde eşit olarak dağıtılır.
Birçok analist, silah endeksinin 1, 0'dan az olduğunda yükseliş sinyali verdiğine inanıyor, çünkü ortalama stokta ortalama stoktan daha fazla hacim var. Aslında, bazı analistler endeksin uzun vadeli dengesinin 1, 0'ın altında olduğunu ve borsanın yükseliş eğilimi olduğunu doğruladılar.
Öte yandan, 1.0'dan büyük bir okuma tipik olarak düşüş sinyali olarak görülür, çünkü ortalama stokta ortalama stoktan daha fazla hacim vardır.
Silah Endeksi 1, 00 değerinden ne kadar uzak olursa, o gün alış ve satış arasındaki kontrast o kadar büyük olur. 3.00'ü aşan bir değer aşırı satılmış bir piyasayı ve düşüş eğiliminin çok dramatik olduğunu gösterir. Bu, fiyatlarda / endekste yukarı yönlü bir geri dönüşün geleceği anlamına gelebilir.
Tersine, 0, 50'nin altına düşen bir TRIN değeri aşırı alım pazarını gösterebilir ve yükseliş hissinin aşırı ısındığını gösterir.
Yatırımcılar sadece göstergenin değerine değil, aynı zamanda gün boyunca nasıl değiştiğine de bakarlar. Piyasanın yakında yön değiştirebileceğine dair işaretler için endeks değerinde uçlar ararlar.
Silah Endeksi (TRIN) ve Kene Endeksi (TICK) Arasındaki Fark
TRIN, hem yükselen hem de azalan stokların miktarını, ilerleyen ve azalan stokların hacmiyle karşılaştırır. Kene endeksi, bir artış yapan hisse senetlerinin sayısını, bir düşüş yapan hisse senetleriyle karşılaştırır. Kene Dizini gün içi hissini ölçmek için kullanılır. Kene Endeksi hacmi etkilemez, ancak aşırı okumalar hala potansiyel olarak aşırı alım veya aşırı satım koşullarına işaret eder.
Silah Kullanma Endeksinin Kısıtlamaları (TRIN)
Silah Endeksi, yatırımcıların ve yatırımcıların bunu kullanırken bilmesi gereken birkaç matematiksel özelliğe sahiptir. Endeks hacmi vurguladığından, ilerleyen konularda beklendiği kadar ilerleyen hacim olmadığında yanlışlıklar ortaya çıkmaktadır. Bu tipik bir durum olmayabilir, ancak ortaya çıkabilen ve potansiyel olarak göstergeyi güvenilmez hale getirebilecek bir durumdur.
Sorunların ortaya çıkabileceği iki örnek örneği aşağıda verilmiştir:
- Varsayalım ki azalan sorunların iki katı ilerleme hacminin ve azalan hacimden iki katı ilerleme hacminin olduğu bir yükseliş günü meydana geliyor. Çok boğa alım satımına rağmen, Silah Endeksi sadece (2/1) / (2/1) = 1.0 nötr değerini verecektir, bu da endeksin okumasının tamamen doğru olmayabileceğini düşündürmektedir. azalan sorunlardan üç kat daha fazla ilerleme ve azalan hacimden iki kat daha fazla ilerleme hacmi. Bu durumda, Silah Endeksi aslında bir düşüş (3/1) / (2/1) = 1.5 okuma verecek ve yine yanlışlık gösterecektir.
Bu sorunu çözmenin bir yolu, göstergenin iki bileşenini aynı denklemde kullanmak yerine sorunlara ve hacime ayırmak olacaktır. Örneğin, azalan sorunlara bölünen ilerleme sorunları bir eğilim gösterebilirken, azalan hacim üzerinde ilerleyen hacim ayrı bir eğilim gösterebilir. Bu oranlara sırasıyla ilerleme / düşüş oranı ve yukarı / aşağı oranı denir. Bunların her ikisi de piyasanın gerçek hikayesini anlatmak için karşılaştırılabilir.
