Uzun süre Hisse Senedi ve Emtia Teknik Analizi dergisinin okuyucuları, derginin editörü Jack Hutson'un ilk kez TRIX'i teknik topluluğa tanıtan olduğunu hatırlayabilir.
TRIX Nedir?
Üçlü üstel ortalama (TRIX) göstergesi, aşırı satılmış ve aşırı alımlı piyasaları tanımlamak için kullanılan bir osilatördür ve ayrıca bir momentum göstergesi olarak da kullanılabilir. Birçok osilatör gibi, TRIX de sıfır çizgide salınır. Bir osilatör olarak kullanıldığında, pozitif bir değer aşırı alım pazarını, negatif bir değer aşırı satılmış bir piyasayı gösterir. TRIX momentum göstergesi olarak kullanıldığında, pozitif bir değer momentumun arttığını, negatif bir değer momentumun azaldığını gösterir. Birçok analist, TRIX sıfır çizgisinin üzerine çıktığında bir satın alma sinyali verdiğine ve sıfır çizgisinin altına kapandığında bir satış sinyali verdiğine inanıyor. Ayrıca, fiyat ve TRIX arasındaki farklılıklar piyasadaki önemli dönüm noktalarını gösterebilir.
TRIX, geçerli çubuk için uzunluk girişi tarafından belirtilen süre boyunca fiyat girişi günlüğünün üçlü üstel hareketli ortalamasını hesaplar. Geçerli çubuğun değeri, önceki çubuğun değerinden çıkarılır. Bu, uzunluk girişi tarafından tanımlanan süreden daha kısa döngülerin gösterge tarafından dikkate alınmasını önler.
TRIX'in Avantajları
TRIX'in diğer trend takip eden göstergelere göre iki ana avantajı, piyasa gürültüsünün mükemmel bir şekilde filtrelenmesi ve gecikme göstergesinden öncü olma eğilimidir. Üçlü üstel ortalama hesaplamayı kullanarak piyasa gürültüsünü filtreleyerek piyasa yönündeki değişikliği gösteren küçük kısa vadeli döngüleri ortadan kaldırır. Her bir çubuğun fiyat bilgisinin "düzeltilmiş" versiyonu arasındaki farkı ölçtüğü için bir piyasayı yönetme yeteneğine sahiptir. Öncü bir gösterge olarak yorumlandığında, TRIX en iyi başka bir piyasa zamanlama göstergesi ile birlikte kullanılır - bu yanlış göstergeleri en aza indirir.
yorumlama
Eylül 2001'den Eylül 2002'ye kadar olan Dow Jones Sanayi Ortalaması'nın bu tablosunda, Mart 2002'nin en yüksek seviyesinden Temmuz 2002'de ayarlanan düşük filigrana kadar TRIX göstergesinin artı 40, 45 seviyesinden düştüğünü oklarla görebilirsiniz. eksi 83.07. Bu örnek, DJIA'nın güneyi ayarlayan ile bu fiyat hareketini takiben TRIX göstergesi arasında herhangi bir gecikme süresi olmadığını açıkça göstermektedir. (Tradestation 6 grafik yazılımı, varsayılan olarak dokuz günlük hareketli ortalama kullanır ve bu da yön hareketlerini zamanlamaya önemli ölçüde yardımcı olur.) Zaman çerçevesi ne kadar kısa olursa, göstergenin sorunumuzdaki hareketi daha doğru göstereceğini gördük. ders çalışıyor.
Şekil 1
İki hareketli ortalama kullanmak bir avantaj sağlar: yavaş hareketli ortalamanın üzerinde hızlı hareketli ortalama haçını izleyerek, tüccar fiyat hareketi yönündeki değişikliği tanıyabilir. (Bkz. Hareketli Ortalama Kapsama Farklılığını Anlama .) TRIX için iki farklı zaman aralığı kullanmak da mükemmel bir zamanlama tekniğidir.
şekil 2
Yukarıdaki S&P 500 Endeksinin 2001-2002 çizelgesinde, son derece göze çarpan ilk hamle, 11 Eylül felaketlerinden sonra piyasanın gerilemesi oldu. Eylül ayının üçüncü haftasında 15 günlük hareketli ortalama ile daha sonra bir toparlanma yaşandı. 30 günlük hareketli ortalamadan daha hızlı dönüyor. Ancak, 30 günlük göstergenin onayının daha muhafazakar olduğunu unutmayın, bu nedenle ortalama al ve tut yatırımcısına trendin gerçekten döndüğünü garanti eder. 15 günlük hareketli ortalamadaki dönüşlerin, fiyat hareketindeki dönüşlerle ne kadar iyi eşleştiğine yakından bakın.
Bu fiyat eğilimi ihlali fikri başka bir açıdan incelenebilir. Tanınmış bir teknisyen ve yazar olan Martin Pring, yazılarında şunları kaydetti:
Stokastik veya fiyat ROC gibi diğer momentum göstergelerine yakından bakarsak, benzer bir model bulurduk.
TRIX, günlük cephaneliğimizde bulunan en iyi trend dönüş ve momentum göstergelerinden biridir.
Unutmayın, paranız - akıllıca yatırım yapın.
![Trix'in avantajları Trix'in avantajları](https://img.icotokenfund.com/img/technical-analysis-basic-education/757/advantages-trix-triple-exponential-average.jpg)