Bireysel hisse senetlerindeki alışılmadık ticaret sinyalleri, tarihsel olarak düşmek üzere olan bir piyasayı tahmin edebilmiştir. Bu uyarılar aynı zamanda fırsatçı giriş noktalarına da yön verir. Bu, çok yıllı boğa piyasasında geri çekilmeyi bekleyen kenarda olanlar için çok değerlidir. Bu yılın Ocak ayının sonlarında, hisse senetleri için köşede bir düşüş olduğunu çığlık atan bu ultra nadir sinyali yazdım. Piyasalar bu makalenin birkaç saati içinde kırıldı. Sinyaller çok nadir olduğu için, meydana geldiklerinde yakından ilgileniyoruz.
Bugünkü tartışma biraz farklı. Size Mapsignals'ın bu nadir olayları tahmin etmek için bu verileri nasıl kullandığını göstereceğim. Alışılmadık ticaret sinyalimizin çalışma şekli, belirli bir günde bir hisse senedinin ticaret davranışına birçok ölçüm nasıl uyguladığımızdır. Basitçe söylemek gerekirse, büyük hacimlerde artan fiyatlarla hisse senetleri arıyoruz. Aynı şey büyük hacimlerde fiyatların düşmesine neden olan stoklar için de geçerli. Diğer teknik önlemlerle birlikte, kısa ve orta vadede birçok hareketli ortalama kullanıyoruz. Özellikle hisse senetleri için büyük talep arıyoruz.
Daha sonra tüm bu sinyalleri gruplandırır ve verileri kullanılabilir yatırım bilgilerine dönüştürürüz. Bazen, gürültüye dönüşen alışılmadık hisse senedi alım satım sinyalleri alırız. Anahtar sayı olarak güçtür; binlerce hisse senedine bakarak hisse gruplarının aynı kalıpları aynı anda gösterip göstermediğini görmeye çalışıyoruz. Kendimize şu soruları soruyoruz: "Bir satışın yakın olduğunu gösteren çok fazla coşku var mı? Yoksa mitingin yakın olduğunu gösteren çok fazla kötümserlik var mı?"
Belirli bir haftada tüm bu sinyaller neye benziyor? Aşağıda, 1 Ekim - 5 Ekim 2018 haftası için piyasa değeri tarafından yapılan alışılmadık ticaret sinyallerinin bir tablosu bulunmaktadır. Tüm kırmızıya sağa kadar dikkat edin. Alış sinyallerine kıyasla satış sinyallerinin iki katından daha fazlası vardı (563, 216 alımına karşılık).
Her zamanki gözlemimiz, 30 yıllık veriye dayanan belirli bir haftada satın alma lehine 1, 5 ila 1'dir. Yani bu hafta olağan dışı kaldı. Satış sadece Ekim ayının ilk haftasında belli değildi - önceki haftayı göstermeye başladı (24 Eylül - 28 Eylül 2018). Sağa bakarak, satışların o hafta alım yapmayı da engellediğini görüyoruz (329 satış, 225 alım).
Peki bu bilgileri bize ticaret ve yatırımda avantaj sağlamak için nasıl kullanabiliriz? Mapsignals, bu alış ve satış işlemlerini 25 günlük hareketli bir ortalamada izleyen bir oran oluşturdu. Piyasalar zig ve zag olduğundan, aşırı bir modelin ortaya çıkıp çıkmadığını göstermek için beş hafta boyunca alım ve satımı düzeltmek istiyoruz… yani, pazara yakın bir düşüş olabilir.
Aşağıdaki grafikte, oranı% 0 ile% 100 arasında değişen Russell 2000 ile kaplanmış olan alım / satım sinyallerimizin 25 günlük hareketli ortalaması olarak gösteriyoruz. Oran% 80'in (yeşil) üzerine çıktığında, aşırı alım alırız ve genellikle kısa bir süre sonra bir satış bekleriz. (Bu Ocak 2018'in sonlarında oldu.)% 25'in altına düştüğünde (kırmızı), aşırı satılıyoruz ve genellikle kısa bir süre sonra büyük bir miting görüyoruz. Tarihsel olarak, oran çok doğrudur. 5 Ekim 2018 Cuma günü, bu oran% 50'nin altına düştü, bu da satışın son beş hafta içinde satın almaktan daha büyük olduğu anlamına geliyor… Bu genellikle bir pazarın düşmek üzere olduğu anlamına geliyor. Aşağıdaki Cuma kapanış verilerine bakın:
% 45, 6'nın altına düşen oran, daha sonra saat gibi düşük pazarları gösteriyor. Bu oranın ne kadar doğru ve zamanında olabileceğini göstermek için Çarşamba sabahı verdiğimiz bu güncellemeye bakın:
Halen MAP oranı% 45, 6 seviyesinde ve tarihsel emsali olan bir seviyede:% 45, 6. Bu sabah, oranın düştüğü ve% 45, 6'nın altına düştüğü her durumda iShares Russell 2000 ETF (IWM) için ileri dönüşlerin ne olduğunu görmek için verilerimizi inceledim. % 45, 6 seviyesindeyiz, bugün bu seviyenin altına düşmeliyiz. Bugün sona erdiğinde çok sayıda satış sinyali görmeyi bekliyoruz. Fakat yine de, egzozların kendisi satılırken dipler yapılır.
Aşağıda, % 45, 6 düzeyindeki istatistikler ve neden önemli olduğunu düşündüğümüz bulunmaktadır. Oranın düşüş eğiliminde olduğu ve daha sonra% 45, 6'nın altına düştüğü sadece sekiz örneğimiz oldu. Bu işlem 1, 579 işlem günü verileri dışında, bu çok nadir bir olay! % 45, 6 seviyesinin altına düştükten sonra piyasa getirileri üzerine birkaç gözlem:
- Piyasa her durumda daha düşük işlem gördü. Yerel dibe ulaşana kadar ortalama işlem günleri = 13. En kısa üç gün ve en uzun 27 idi. Yerel dibe kadar sekiz örneğin her birini takiben IWM'nin ortalama getirisi = -5.29 %.
Aşağıdaki tablo, oranın düştüğü ve% 45, 6'nın altına düştüğü sekiz örneği göstermektedir:
Aşağıda, sarı dolgulu kırmızı bir daire ile vurgulanan tarihsel örnekler verilmiştir:
Alt çizgi
Verilerimiz, % 45, 6'nın altında düşen bir oranın pazarda daha da aşağıya yol açması gerektiğini göstermektedir. Ancak, bu kötü bir şey değildir, çünkü aşırı satım (% 25) seviyelerine ulaşan okumalar büyük stokları toplamak için büyük bir şans olmuştur. Uzun vadeli görüşümüz piyasada yükseliş ve bunun gibi gerilemelerin satın alma fırsatları olduğuna inanıyoruz.