İçindekiler
- Girdap Göstergesi nedir?
- Diğer Göstergelerle Sinerji
- Girdap Göstergesi Ticaret Stratejisi
- Örnek 1: Microsoft
- Gösterge ve Fiyat Kalıpları
- Örnek 2: American Airlines
- Alt çizgi
İsviçre pazar teknisyenleri Etienne Botes ve Douglas Siepman, Ocak 2010 sayısında Hisse Senedi ve Emtia Teknik Analizi dergisinin girdap göstergesini tanıttı. O zamandan beri, teknik gösterge, şaşırtıcı derecede doğru alım ve satım sinyalleri üretebilen güvenilir bir trend takip göstergesi olarak çekiş kazandı. Bununla birlikte, girdap göstergesinin potansiyelini tam olarak değerlendirmek için birkaç yıl daha piyasa testi ve deneyimi gerekebilir.
Girdap Göstergesi nedir?
Girdap göstergesi iki salınım çizgisi çizer: biri pozitif eğilim hareketini tanımlamak, diğeri negatif fiyat hareketini tanımlamak için. Çizgiler arasındaki kesişmeler, en dinamik trend hareketini daha yüksek veya daha düşük yakalamak için tasarlanmış alış ve satış sinyallerini tetikler. Gösterge için her zaman yükseliş veya düşüş eğilimi yaratacak nötr bir ayar yoktur. Tam girdap göstergesi hesaplamalarını burada bulabilirsiniz.
Gösterge yapısı, son iki gün veya dönemlerin en yüksek ve en düşük seviyelerinde döner. Akım düşük ile önceki düşük arasındaki mesafe pozitif eğilim hareketini belirtirken, akım düşük ve önceki yüksek arasındaki mesafe negatif eğilim hareketini belirtir. Güçlü pozitif veya negatif eğilim hareketleri iki sayı arasında daha uzun bir uzunluk gösterirken, zayıf pozitif veya negatif eğilim hareketi daha kısa bir uzunluk gösterir.
Okumalar genellikle 14 dönem boyunca yakalanır (ancak teknisyen herhangi bir uzunluk seçebilir) ve daha sonra J. Welles Wilder'ın gerçek aralığı kullanılarak ayarlanır. Sonuçlar, fiyat çubuklarının altında sürekli satırlar olarak yayınlanırken, çapraz geçişler, geçerli ticaret sinyalleri üretmek için diğer trend takip eden göstergelerle karşılaştırılır. Yatırımcılar vorteks göstergesini bağımsız bir sinyal üreteci olarak kullanabilirler, ancak sıkışık veya karışık piyasalardaki önemli kırbaç ve yanlış sinyallere karşı savunmasız olduğunu unutmayın.
Diğer Göstergelerle Sinerji
Girdap göstergesinin daha uzun sürelere ayarlanması, kırbaçların sıklığını düşürür ancak gecikmeli pozitif veya negatif geçitler oluşturur. Öte yandan, uzunluğun kısaltılması, önemli eğilim hareketi üretmeyen birçok crossover ortaya çıkaracaktır. Genel bir kural olarak, yüksek beta menkul kıymetler kısa vadeli ayarlara daha iyi yanıt verirken, yavaş hareket eden menkul kıymetler uzun vadeli ayarlara daha iyi yanıt verir.
Girdap gösterge sinyallerini trend takip eden diğer araçlarla karşılaştırarak gösterge güvenilirliğini artırabilirsiniz. Temel matematik, Wilder'in ortalama yön endeksi (ADX), negatif yön göstergesi (-DI) ve pozitif yön göstergesi (+ DI) ile birçok benzerlik gösterir. Bu hesaplamalar, karmaşık geçişleri tetikleyen üç satıra dönüşür. Girdap göstergesinin aksine, Wilder'ın sistemi yatırımcılara hareket etmelerini veya maruz kalmamalarını söyleyen tarafsız okumalar yapabilir.
Hareketli ortalama yakınsama ıraksama (MACD) analizi vorteks göstergesine mükemmel uyum sağlar. Üç hareketli ortalamaya sahip olması, aynı hatalı verileri yakalayan birden fazla göstergenin tetiklediği yanlış okumaları azaltır. Histogramlarla çizildiğinde, gösterge şaşırtıcı derecede az sayıda yanlış sinyal üretir, bu da onu gürültülü ve çırpma makinesine eğilimli vorteks göstergesi için mükemmel bir ortak yapar.
Sinerjik ticaret stratejileri, sermaye işlemeden önce girdap göstergelerinde ve diğer göstergelerde sempatik alış veya satış sinyalleri arayan basit bir süreç kullanır. Zorluk iki şekilde gelir: Birincisi, hatalı bilgilerin çoğaltılmasını önlemek için veri kaynaklarında önemli farklılıklar olması gerekir ve ikincisi, gösterge sürelerinin kısa, orta veya uzun vadede amaçlanan tutma süresine odaklanmak için deneme ve ince ayar yapılması gerekir..
Gösterge periyotlarının bu son adımı hayati öneme sahiptir, çünkü eğilimler zaman dilimi bağımsızlığı sergiler, böylece birden fazla yükseliş eğilimi ve düşüş eğilimi aynı güvenlik üzerinde farklı zaman segmentlerinde gelişir. Girdap göstergesi, eğilim aktivitesinin bir segmentine bakarken, ikinci gösterge ikinci segmente bakarsa, bu fraktal davranış yanlış okumalar üretecektir. Yatırımcılar, gösterge çiftlerinin çeşitli enstrümanlarda ve çeşitli zaman dilimlerinde nasıl etkileştiklerini izleyerek deneme yanılma yoluyla bu kusurun üstesinden gelebilirler. Özellikle MACD ile, ayarları yalnız bırakmak ve bunun yerine girdap gösterge dönemlerini değiştirmek en iyisidir.
(Daha fazla bilgi için, bkz. MACD: Bir Astar .)
Girdap Göstergesi Ticaret Stratejisi
Girdap göstergesini tanıtan 2010 makalesinde, yazarlar Botes ve Siepman yanlış sinyalleri filtrelemek ve sınırlamak için tasarlanmış bir girdap göstergesi ticaret stratejisini tanımladılar. Boğa veya düşüş eğilimi günündeki aşırı yüksek veya düşük, uzun veya kısa olarak istenen giriş fiyatı haline gelir. Bu seviyeler, sinyal gününde, gerektiğinde birden çok oturum için yerinde kalan, iptal edilinceye kadar iyi bir alım veya satım emri uyandıramayabilir.
Geçiş sırasında konumlandırılırsa, aşırı yüksek veya düşük, durdurma ve geri hareket seviyesi olur. Bu stratejide, fiyat pozitif bir crossover'ın ardından aşırı yüksek seviyeye geri döndüğünde kısa bir satış karşılanacak ve uzun tarafa geri dönecek, fiyat aşırı düşük seviyeye döndükten sonra uzun bir pozisyon satılacak ve kısa bir satışa geri dönecektir. negatif bir geçiş.
Ayrıca, bu giriş filtrelerinin, sondaki ve kârdan korunma durakları da dahil olmak üzere diğer risk yönetimi teknikleriyle birleştirilmesini önerirler . Bu koruyucu önlemler, önemli ivme toplayamasa bile, temel eğilimdeki kârı en üst düzeye çıkarırken yanlış sinyal insidansını azaltır. Bununla birlikte, bu yaklaşım, önceden belirlenmiş tutma süresine ayarlanana ve sonra iyice geriye doğru test edilene kadar yanlış sinyal dalgalarını tetikleyecek süre uzunluğu ile başa çıkmaz.
Örnek 1: Microsoft
Girdap göstergesini test etmek için Microsoft Corporation'ın (MSFT) geçmiş verilerini kullanalım. Aşağıdaki grafikte de görebileceğiniz gibi, Microsoft hisseleri Mart 2014'te dar bir aralığa dönüştü. Bu, yatırımcıları karlı bir kopuş izlemeye teşvik etti. Girdap göstergesinin ardından 14 Mart'ta bir alım sinyali var, ancak fiyat aşırı gün içi seviyesinin çok altında, hisse başına 38, 13 $ seviyesinde kapanıyor. Tüccar, güvenlik o tetik fiyatına geri döndüğünde yürütülecek iptal edilene kadar satın alma emri verir.
17 Mart'ta güvenlik, mükemmel bir zamanlamayla geri dönüyor, koparma üzerinden geçiyor ve 40 $ 'ların altına düşüyor. Gösterge, 10 Nisan'da satış tarafına geçerek, büyük bir baş aşağıyı kaçıran karlı bir çıkışa izin veriyor.
MACD ve sondaki stop ticaret yönetimine yardımcı olur ve girdap göstergesi alım sinyalinden bir gün sonra uzun bir pozisyonun yürütülmesini önerir. Ayrıca, dört gün önce daha kârlı bir çıkışı destekleyen bir satış sinyali yayınladılar. Öte yandan, hisse başına 41 dolar civarında 31 Mart koparma hattına yerleştirilen bir takip durağı, 4 Nisan'da güvenlik satıldığında dört puanlık yükseliş trendinin daha da büyük bir bölümünü yakaladığında tetiklenmiş olacaktı.
(Daha fazla bilgi için, bkz: İzleyen Durdurma Teknikleri .)
Girdap Gösterge ve Fiyat Kalıpları
Girdap göstergesi, kırbaç testerelerini ve diğer menzile bağlı mekanikleri filtrelerken meşru eğilimleri tanımada klasik fiyat deseni analiziyle eşleştirildiğinde de iyi çalışır. Teorik olarak, bu kombinasyon iki bükülme noktasında en güvenilir alım ve satım sinyallerini üretmelidir:
- İyi gelişmiş bir ticaret aralığı patlak vermek veya çökmek üzere ayarlandığında, trend olan bir piyasa ivme kaybettiğinde veya yeni bir ticaret aralığına geçişi destekleyen önemli bir engele ulaştığında.
Bayraklar, dikdörtgenler ve üçgenler de dahil olmak üzere iyi bilinen menzile bağlı desenlerin kataloğu bu yaklaşıma yarar sağlar çünkü doğal koparma ve bozulma seviyeleri tamamen yapısızdır, bu da trader'ın fiyat testlerinin desteklediği aynı zamanda girdap göstergesine odaklanmasını sağlar. veya direnç. Eğilim mukavemeti ve dayanıklılığı, 5, 3, 3'e ayarlanmış stokalar veya başka bir nispi güç göstergesi kullanılarak döngü yakınsaması için daha fazla ölçülebilir.
(Daha fazla bilgi için, bkz. Momentum Göstergelerini ve RSI'yi Anlama .)
Örnek 2: American Airlines
American Airlines Group Inc. (AAL), Aralık 2014 ile Mayıs 2015 arasında klasik bir çift üst kalıp uygular ve daha sonra önemli bir düşüş trendine girer. Girdap göstergesi teknik arızadan sekiz seans önce kısa bir satış sinyali verir ve alım satım aralığında erken kısa satışları teşvik eder. Çaprazlama, oranları lehine istiflemek isteyen kalıp yatırımcıları için ikincil bir gösterge olarak da iyi çalışır. Bir girdap gösterge kapağı kısa sinyali altı hafta sonra gelir ve hisse başına 40 $ civarında karlı bir çıkış kurar.
Alt çizgi
Girdap göstergesi büyük ölçüde, bazı önemli teknik göstergelerin yaratıcısı olan J. Welles Wilder'in önceki çalışmalarına dayanmaktadır. Girdap göstergesi yeni ve hızlanan yükseliş trendleri ve düşüş trendleri için bir sinyal mekanizması oluşturur. Wilder göstergelerinde olduğu gibi, girdap göstergesi diğer trend takip sistemleri ve klasik fiyat örüntüsü analizi ile birleştirildiğinde en iyi sonucu verir.