Bazı döviz tüccarları osilatör sapmalarını teknik analizin kutsal kâsesi olarak görürler. Diğerleri bu zor grafik modellerinin neredeyse işe yaramaz olduğunu düşünüyor. Gerçek muhtemelen aralarında bir yerde yatar.
Klasik ayrışmanın amacı, fiyat ve osilatör arasındaki teknik dengesizliği tanımaktır, bu dengesizliğin fiyatta yaklaşan yönlü bir değişime işaret edeceği varsayımıyla.
Aşağıdaki paragraflarda, USD / JPY günlük grafiklerinde görülen birkaç MACD histogram sapması nedeniyle yapılan iki işlemi açıklayacağız. İlk ticaret bir rüya gibi çıktı. İkinci arzulanan çok şey yaptı.
Iraksaklık Ticareti
Şekil 1'deki dolar / yen günlük grafikte görebileceğiniz gibi, bu iki ıraksama sinyali, 2006'nın son ayları ile 2007'nin başı arasında birbirine nispeten yakın bir şekilde meydana geldi.
Şekil 1
Kurulum
2006 yılının Kasım ve Aralık ayları arasında meydana gelen ilk sinyal (koyu kırmızı renkte) için neredeyse klasik bir yükseliş ayrışması ders kitabımız var. MACD histogramı çok belirgin bir yüksek düşük basarken fiyat büyük ölçüde düşük bir düşüş gösterdi. Diverjans ticaretinin taraftarlarına göre, bu tip fiyat osilatör dengesizliği dengesizliğin fiyat düzeltmesini önceden bildirir. Bu durumda, fiyat düzeltmesinin yukarı yönlü yönlü bir değişiklik olması gerekecektir.
Tam olarak böyle oldu. Saat gibi, yukarıdaki grafikte de görüldüğü gibi, fiyat Aralık ayı başında ortaya çıktı ve ikinci ayrışma tamamlanana kadar geriye bakmadı.
Bu ilk ıraksama sinyali o kadar güçlüydü ki, daha büyük ıraksama içinde sinyalin uzamasını teyit etmeye yardımcı olan bir mini ıraksama bile (Şekil 1'de koyu kırmızı noktalı çizgilerle gösterilmiştir) vardı. Neyse ki, sonraki boğa koşusunun bir kısmı, bu çok açık ıraksama sinyalini erkenden tespit etmenin bir sonucu olarak yakalandı. Bu özel ıraksama oyununu yakalayan herkes, neredeyse anında kar tatmini ile zengin bir şekilde ödüllendirildi. Aşağıda, ticaret için kullandığım yöntemi açıklayacağız.
Takas
Aralık 2006 ile Ocak 2007 arasında gerçekleşen ikinci ıraksama sinyali (koyu mavi renkte görülür) tam olarak bir ders kitabı sinyali değildi. MACD histogramının düşük yüksekliğindeki iki tepe arasındaki kontrastın çok belirgin olduğu doğru olsa da, fiyat üzerindeki hareket, sadece bir sürekli yükseliş trendi olduğu için çok basit bir yüksek yüksek değildi. Başka bir deyişle, bu ikinci ayrışmanın fiyat kısmında, zirvelerinde neredeyse ilk ayrışmanın net kesimli oluklarında olduğu kadar iyi bir tanımlama yoktu.
Sinyaldeki bu kusurun, hemen ortaya çıkan yıldızdan daha az sonuçlardan sorumlu olup olmadığını söylemek zor. Bu ikinci ıraksama sinyalini bir sonraki kısa ile oynamaya çalışan herhangi bir döviz tüccarı, takip eden gün ve haftalarda oldukça şiddetli bir şekilde kırbaçlandı.
Bununla birlikte, son stop-loss'ları vurulmayan istisnai hasta trader'ları, ilk ıraksama ticareti kadar çarpıcı bir şekilde kazançlı hale gelen yakın bir kısa devre fırsatı ile ödüllendirildi. İkinci ayrılık ticareti, pip perspektifinden pek bir şey yapmadı. Bununla birlikte, şüphesiz bu ikinci ıraksama ile çok önemli bir zirve, tıpkı bir ilk ıraksama ticaretiyle bir dip işaretlendiği gibi.
Kazanan Bir Diverjans Ticaretinin Yapılması
Öyleyse, bir ıraksama ticaretinin kar potansiyelini en aza indirirken risk potansiyelini en iyi nasıl en üst düzeye çıkarabiliriz? Her şeyden önce, ıraksama sinyalleri tüm zaman dilimlerinde çalışabilse de, daha uzun vadeli grafikler (günlük ve daha yüksek) genellikle daha iyi sinyaller sağlar.
Girişlere gelince, bir osilatör sapması üzerinde yüksek olasılıklı bir ticaret fırsatı bulduğunuzda, kesirli boyutlu işlemler kullanarak konumuna ölçeklendirebilirsiniz. Bu, ıraksaklık sinyalinin hemen yanlış olduğu ortaya çıkarsa, aşırı büyük bir taahhütten kaçınmanızı sağlar. Gerçekten yanlış bir sinyal söz konusuysa, durdurma kayıpları her zaman sıkıca yerinde olur - küçük kırbaçlarla dışarı çıkacak kadar sıkı değil, aynı zamanda yararlı risk / ödül oranının çarpılacağı kadar gevşek değildir.
Eğer ticaret elverişli hale gelirse, hedeflenen ticaret büyüklüğünüze ulaşıncaya kadar ölçeklenmeye devam edebilirsiniz. Momentum bunun ötesinde devam ederse, momentum yavaşlayana veya normal bir geri çekilmeden daha büyük bir şey oluncaya kadar konumu tutmalısınız. Bu momentumun azaldığı noktada, kesirli işlemlerinizde aşamalı karlar alarak konumun dışına çıkmış olursunuz.
Eğer dalgalı, yönsüz bir piyasa uzarsa, yukarıda USD / JPY'de açıklanan ikinci ıraksama sinyalinde olduğu gibi, riskinizi kesmenizi ve daha iyi bir ıraksama ticareti için avlanmaya gitmenizi istemelidir.
Alt çizgi
En azından döviz piyasasında, osilatör sapma sinyallerinin en azından bir miktar geçerliliği olduğunu söylemek oldukça güvenlidir. Büyük döviz çiftlerinin yakın geçmişine bakarsanız, uzun vadeli grafiklerde (günlük gibi) çok sayıda benzer sinyal göreceksiniz, bu da ıraksama sinyallerinin genellikle istisnai olarak yararlı olduğuna dair somut kanıt sağlayabilir.