Hareketli ortalamalar (MA) en popüler ve sık kullanılan teknik göstergelerden biridir. Hareketli ortalamanın hesaplanması kolaydır ve bir grafik üzerine çizildiğinde güçlü bir görsel trend belirleme aracıdır. Genellikle üç tür hareketli ortalama duyarsınız: basit, üstel ve doğrusal. Başlamak için en iyi yer en temel olanı anlamaktır: basit hareketli ortalama (SMA). Şimdi bu göstergeye ve yatırımcıların daha büyük kar eğilimlerini takip etmelerine nasıl yardımcı olabileceğine bakalım. (Hareketli ortalamalar hakkında daha fazla bilgi için Forex Çözüm Yolumuza bakın .)
Trend çizgileri
Trendleri anlamadan hareketli ortalamaların tam olarak anlaşılması mümkün değildir. Eğilim, belirli bir yönde ilerlemeye devam eden bir fiyattır. Menkul kıymetlerin takip edebileceği sadece üç gerçek eğilim vardır:
- Bir yükseliş trendi veya yükseliş eğilimi, fiyatın daha yüksek olduğu anlamına gelir. Bir düşüş trendi veya düşüş eğilimi, fiyatın daha düşük hareket ettiği anlamına gelir.Fiyatın yana doğru hareket ettiği bir yan eğilim.
Eğilimler hakkında hatırlanması gereken önemli şey, fiyatların nadiren düz bir çizgide hareket etmesidir. Bu nedenle, bir trader'ın trendin yönünü daha kolay tanımlamasına yardımcı olmak için hareketli ortalama çizgiler kullanılır. (Bu konuda daha ileri düzeyde okuma için, bkz. Ortalama Zarfları Taşıma: Popüler Bir Ticaret Aracını Hassaslaştırma .)
Hareketli Ortalama Yapı
Hareketli ortalamanın ders kitabı tanımı, belirli bir zaman dilimini kullanan bir menkul değerin ortalama fiyatıdır. Örnek olarak çok popüler 50 günlük hareketli ortalamayı ele alalım. 50 günlük hareketli ortalama, herhangi bir menkul kıymetin son 50 gününün kapanış fiyatları alınarak bir araya getirilerek hesaplanır. Daha sonra toplama hesaplamasının sonucu, bu durumda, 50'ye kadar olan periyot sayısına bölünür. Günlük olarak hareketli ortalamayı hesaplamaya devam etmek için, en eski sayıyı en son kapanış fiyatıyla değiştirin ve aynı matematiği yapın.
Ne kadar uzun veya kısa bir hareketli ortalama çizmek istiyorsanız, temel hesaplamalar aynı kalır. Değişiklik, kullandığınız kapanış fiyatı sayısında olacaktır. Örneğin, 200 günlük hareketli ortalama, birlikte toplanan ve sonra 200'e bölünen 200 günlük kapanış fiyatıdır. İki günlük hareketli ortalamalardan 250 günlük hareketli ortalamalara kadar her türlü hareketli ortalamaları göreceksiniz.
Hareketli ortalamayı hesaplamak için belirli sayıda kapanış fiyatınızın olması gerektiğini hatırlamak önemlidir. Bir güvenlik yepyeni veya sadece bir aylıksa, yeterli sayıda veri noktanız olmayacağından 50 günlük hareketli bir ortalama yapamazsınız.
Ayrıca, hesaplamalarda kapanış fiyatlarını kullanmayı seçtiğimizi, ancak hareketli ortalamaların aylık fiyatlar, haftalık fiyatlar, açılış fiyatları ve hatta gün içi fiyatları kullanılarak hesaplanabileceğini belirtmek önemlidir. (Daha fazla bilgi için Hareketli Ortalamalar eğiticimize bakın.)
Şekil 1: Google Inc.'de basit bir hareketli ortalama
Şekil 1, Google Inc.'in (Nasdaq: GOOG) hisse senedi grafiğindeki basit hareketli ortalamaya bir örnektir. Mavi çizgi 50 günlük hareketli bir ortalamayı temsil eder. Yukarıdaki örnekte, trendin 2007 sonlarından bu yana düştüğünü görebilirsiniz. Google hisselerinin fiyatı, 2008 yılı Ocak ayında 50 günlük hareketli ortalamanın altına düştü ve düşüşe devam etti.
Fiyat hareketli bir ortalamanın altına düştüğünde, basit bir alım satım sinyali olarak kullanılabilir. Hareketli ortalamanın altında bir hareket (yukarıda gösterildiği gibi), ayıların fiyat hareketini kontrol altında tuttuğunu ve varlığın muhtemelen daha düşük hareket edeceğini gösterir. Tersine, hareketli bir ortalamanın üzerindeki bir çarpı, boğaların kontrol altında olduğunu ve fiyatın daha yüksek bir hamle yapmaya hazır olabileceğini düşündürmektedir. ( Trendline ile Hisse Senedi Fiyatlarında .)
Hareketli Ortalamaları Kullanmanın Diğer Yolları
Hareketli ortalamalar birçok trader tarafından sadece mevcut bir eğilimi tanımlamak için değil, aynı zamanda bir giriş ve çıkış stratejisi olarak da kullanılmaktadır. En basit stratejilerden biri, iki veya daha fazla hareketli ortalamanın geçişine dayanır. Temel sinyal, kısa vadeli ortalama, uzun vadeli hareketli ortalamanın üzerinde veya altında olduğunda verilir. İki veya daha fazla hareketli ortalama, daha kısa vadeli hareketli ortalamaya kıyasla daha uzun vadeli bir eğilim görmenizi sağlar; eğilimin güç kazanıp kazanmadığını veya tersine dönüp dönmeyeceğini belirlemek için de kolay bir yöntemdir. (Bu yöntem hakkında daha fazla bilgi için, MACD'deki Bir Astar'ı okuyun.)
Şekil 2: Google Inc.'de uzun vadeli ve kısa vadeli hareketli ortalama.
Şekil 2'de biri uzun vadeli (mavi çizgi ile gösterilen 50 gün) ve diğer kısa vadeli (kırmızı çizgi ile gösterilen 15 gün) olmak üzere iki hareketli ortalama kullanılmaktadır. Bu, Şekil 1'de gösterilenle aynı Google grafiğidir, ancak iki uzunluk arasındaki farkı göstermek için iki hareketli ortalamanın eklenmesi ile.
Hesaplamasında daha fazla veri noktası kullandığından, 50 günlük hareketli ortalamanın fiyat değişikliklerine uyum sağlamak için daha yavaş olduğunu göreceksiniz. Öte yandan, 15 günlük hareketli ortalama fiyat değişikliklerine hızlı bir şekilde cevap verir, çünkü her bir değer nispeten kısa zaman ufku nedeniyle hesaplamada daha büyük bir ağırlığa sahiptir. Bu durumda, çapraz bir strateji kullanarak, 15 günlük ortalamanın, kısa bir pozisyon için giriş olarak 50 günlük hareketli ortalamanın altına düşmesini beklersiniz.
Şekil 3: Üç ay
Yukarıdaki iki basit hareketli ortalamaya sahip üç aylık Birleşik Devletler Petrolü (AMEX: USO) çizelgesidir. Kırmızı çizgi daha kısa, 15 günlük hareketli ortalama, mavi çizgi daha uzun, 50 günlük hareketli ortalamadır. Çoğu trader, uzun vadeli bir pozisyon başlatmak ve yükseliş eğiliminin başlangıcını belirlemek için kısa vadeli hareketli ortalamanın çaprazını uzun vadeli hareketli ortalamanın üzerinde kullanacaktır. (Bu stratejiyi MACD Diverjansının Ticaretinde uygulama hakkında daha fazla bilgi edinin.)
Destek ve Direnç
Destek ve direnç veya tavanlar ve zeminler teknik analizde aynı şeyi ifade eder.
- Destek, bir fiyat aşağı yönlü olduğunda belirlenmektedir. Satış baskısının düştüğü ve alıcıların adım atmaya istekli olduğu bir nokta var. Başka bir deyişle, bir zemin kuruluyor, bir fiyat yükselişe geçtiğinde direniş gerçekleşiyor. Satın alma gücünün azaldığı ve satıcıların devreye girdiği bir nokta var. Bu bir tavan oluşturacaktır. (Bir açıklama için Destek ve Direnç Temel Bilgileri bölümünü okuyun.)
Her iki durumda da, hareketli bir ortalama erken bir destek veya direnç seviyesine işaret edebilir. Örneğin, eğer bir güvenlik yerleşik bir yükseliş eğiliminde daha aşağıya doğru sürükleniyorsa, hisse senedinin uzun vadeli 200 günlük hareketli ortalamada destek bulmasını görmek şaşırtıcı olmayacaktır. Öte yandan, eğer fiyat düşükse, birçok tüccar hisse senedinin önemli hareketli ortalamaların (50 günlük, 100 günlük, 200 günlük SMA) direncini zıplamasını izleyecek. (Eğilimleri belirlemek için destek ve direnç kullanma hakkında daha fazla bilgi için , Birikim / Dağıtım Hattı ile Trend Belirleme bölümünü okuyun.)
Sonuç olarak
Hareketli ortalamalar güçlü araçlardır. Basit bir hareketli ortalama hesaplamak kolaydır, bu da oldukça hızlı ve kolay bir şekilde kullanılmasını sağlar. Hareketli bir ortalamanın en büyük gücü, bir tüccarın mevcut bir eğilimi tanımlamasına veya olası bir eğilim dönüşümünü tespit etmesine yardımcı olmasıdır. Hareketli ortalamalar ayrıca güvenlik için bir destek veya direnç seviyesi belirleyebilir veya basit bir giriş veya çıkış sinyali olarak işlev görebilir. Hareketli ortalamaları nasıl kullanmayı seçtiğiniz tamamen size bağlıdır. Hareketli ortalamalar hakkında daha fazla bilgi için Ağırlıklı Hareketli Ortalamaların Temelleri bölümüne bakın .