Basit Hareketli Ortalama (SMA) Nedir?
Basit bir hareketli ortalama (SMA), son kapanış fiyatları eklenerek ve daha sonra bunu hesaplama ortalamasındaki zaman periyotlarına bölerek hesaplanan aritmetik bir hareketli ortalamadır. Menkul kıymetin kapanış fiyatını birkaç zaman dilimi için ekleyerek ve ardından bu toplamı aynı sayıda döneme bölerek hesaplanan basit veya aritmetik, hareketli bir ortalama. Kısa vadeli ortalamalar, temel alınan fiyattaki değişikliklere hızlı bir şekilde yanıt verirken, uzun vadeli ortalamalar yavaş tepki verir.
TradingView.
Üstel hareketli ortalama (EMA) dahil olmak üzere başka tipte hareketli ortalamalar vardır.
Önemli Çıkarımlar
- SMA, bir varlık fiyatının bir boğa ya da ayı eğilimine devam edip etmeyeceğini belirlemek için teknik bir göstergedir. SMA, bir varlığın bir süre boyunca fiyatının aritmetik ortalaması olarak hesaplanır.) son fiyat hareketini daha da ağırlaştırıyor.
SMA Formülü
SMA = A1 + A2 +… + Yıllık: An = nn dönemindeki bir varlığın fiyatı = toplam dönem sayısı \ begin {align} & \ text {SMA} = \ dfrac {A_1 + A_2 +… + A_n} {n} \ & \ textbf {burada:} \ & A_n = \ text {dönemdeki bir varlığın fiyatı} n \\ & n = \ text {toplam dönem sayısı} \ \ end {hizalanır } SMA = nA1 + A2 +… + Burada: An = nn dönemindeki bir varlığın fiyatı = toplam dönem sayısı
SMA'nın Hesaplanması Örneği
15 gün içinde aşağıdaki kapanış fiyatları ile bir menkul değerin basit hareketli ortalamasının nasıl hesaplanacağına dair basit bir örneğe bakalım:
1. Hafta (5 gün) - 20, 22, 24, 25, 23
2.Hafta (5 gün) - 26, 28, 26, 29, 27
3.Hafta (5 gün) - 28, 30, 27, 29, 28
10 günlük hareketli ortalama, ilk veri noktası olarak ilk 10 gün için kapanış fiyatlarının ortalamasını alır. Bir sonraki veri noktası en erken fiyatı düşürür, 11. günde fiyatı ekler ve ortalamayı alır vb. Benzer şekilde, 50 günlük hareketli ortalama, sürekli olarak ortalama 50 ardışık günlük veriye yetecek kadar veri toplar.
Basit Vs. Üstel Hareketli Ortalamalar
Basit Hareketli Ortalama Ne Anlatıyor?
Basit bir hareketli ortalama, menkul kıymetin kapanış fiyatını birkaç zaman dilimi için ekleyerek ve ardından bu toplamı zaman dilimlerine bölerek farklı sayıda zaman dilimi için hesaplanabilmesi için özelleştirilebilir. menkul kıymetin zaman içindeki ortalama fiyatı. Basit bir hareketli ortalama, oynaklığı yumuşatır ve bir menkul kıymetin fiyat trendini görmeyi kolaylaştırır. Basit hareketli ortalama işaret ediyorsa, bu menkul kıymetin fiyatının arttığı anlamına gelir. Eğer aşağı doğru işaret ediyorsa, menkul kıymetin fiyatının düştüğü anlamına gelir. Hareketli ortalama için süre ne kadar uzun olursa, basit hareketli ortalama o kadar düzgün olur. Daha kısa vadeli hareketli ortalama daha uçucudur, ancak okuması kaynak verilere daha yakındır.
Analitik Önemi
Hareketli ortalamalar, mevcut fiyat eğilimlerini ve belirlenmiş bir trendde değişiklik olasılığını tanımlamak için kullanılan önemli bir analitik araçtır. Analizde basit bir hareketli ortalama kullanmanın en basit şekli, bir güvenliğin bir yükseliş trendinde mi yoksa aşağı trendde mi olduğunu hızlı bir şekilde belirlemek için kullanmaktır. Bir diğer popüler, biraz daha karmaşık analitik araç olsa da, her biri farklı zaman çerçevelerini kapsayan bir çift basit hareketli ortalamaları karşılaştırmaktır. Daha kısa vadeli basit hareketli ortalama daha uzun vadeli ortalamanın üzerindeyse, artış eğilimi beklenir. Öte yandan, kısa vadeli ortalamanın üzerinde uzun vadeli ortalama, trendde aşağı yönlü bir harekete işaret etmektedir.
Popüler İşlem Desenleri
Basit hareketli ortalamalar kullanan iki popüler ticaret modeli arasında ölüm haçı ve altın haç vardır. 50 günlük basit hareketli ortalama 200 günlük hareketli ortalamanın altına düştüğünde bir ölüm haçı meydana gelir. Bu düşüş sinyali olarak kabul edilir, daha fazla kayıp depolanır. Altın haç, kısa vadeli hareketli ortalama uzun vadeli hareketli ortalamanın üzerine çıktığında oluşur. Yüksek işlem hacimleriyle güçlendirilen bu durum, daha fazla kazancın depoda olduğunu gösterebilir.
SMA ve EMA Arasındaki Fark
Üstel hareketli ortalama ile basit hareketli ortalama arasındaki en büyük fark, her birinin hesaplamasında kullanılan verilerdeki değişikliklere gösterdiği hassasiyettir.
Daha spesifik olarak, EMA son fiyatlara daha yüksek bir ağırlık verirken, SMA tüm değerlere eşit ağırlık verir. İki ortalama benzerdir, çünkü aynı şekilde yorumlanırlar ve her ikisi de teknik yatırımcılar tarafından fiyat dalgalanmalarını düzeltmek için yaygın olarak kullanılırlar. EMA'lar son verilere eski verilere göre daha fazla ağırlık verdiğinden, en son fiyat değişikliklerine SMA'lara göre daha tepkiseldir, bu da EMA'ların sonuçlarını daha zamanında yapar ve EMA'nın neden birçok tüccar arasında tercih edilen ortalama olduğunu açıklar.
SMA'nın Sınırlamaları
Zaman periyodunun son günlerine mi, yoksa daha uzak verilere mi daha fazla vurgu yapılacağı belli değil. Birçok tüccar, yeni verilerin güvenliğin devam ettiği trendi daha iyi yansıtacağına inanıyor; bu arada diğerleri, belirli tarihlerin diğerlerinden daha fazla ayrıcalığın eğilimi önyargıya varacağını düşünüyor. Bu nedenle, SMA, 10. veya 200. günün etkisini ilk veya ikinci kadar tedavi ettiği için eski verilere çok fazla güvenebilir.
Benzer şekilde, SMA tamamen geçmiş verilere dayanır. Ekonomistler de dahil olmak üzere birçok insan pazarların verimli olduğuna, yani mevcut piyasa fiyatlarının zaten mevcut tüm bilgileri yansıttığına inanmaktadır. Piyasalar gerçekten verimli ise, geçmiş verileri kullanmak bize varlık fiyatlarının gelecekteki yönü hakkında hiçbir şey söylememelidir.
Basit Hareketli Ortalamalar Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin
SMA'yı daha derinlemesine incelemek ve nasıl kullanıldığını öğrenmek için konuyla ilgili diğer makalelerimizden bazılarını okumak isteyebilirsiniz: 50 günlük basit hareketli ortalama, tüccarlar ve analistler arasında neden bu kadar popüler? ve Basit Hareketli Ortalamalar Eğilimleri Öne Çıkarır.