R-Kare ve Düzeltilmiş R-Kare: Genel Bakış
R-kare (R2) ve düzeltilmiş R-kare, yatırımcının yatırım fonunun değerini bir kıyaslama değerine göre ölçmesini sağlar. Yatırımcılar bu hesaplamayı portföylerini belirli bir ölçütle karşılaştırmak için de kullanabilirler.
Bu değerler 0 ile 100 arasındadır. Ortaya çıkan şekil, belirli bir menkul kıymetler grubunun ne kadar iyi performans gösterdiğini göstermez ve sadece varlıklardan elde edilen getirilerin ölçülen kıyaslama ölçüsüne göre ne kadar uyumlu olduğunu ölçer.
R-kare (belirleme katsayısı olarak da bilinir), bir yatırımın gelecekteki sonuçlarını ve ölçülen tek bir modele ne kadar yakın olduğunu tahmin etmek için kullanılan bir istatistiksel analiz aracıdır.
Düzeltilmiş R-kare yatırımın ölçülen birkaç modelle korelasyonunu karşılaştırır.
R-kare
R-kare, katsayı basketbol sahası rakamının ve tahminlerinin önyargılı olup olmadığını doğrulayamaz. Ayrıca bir regresyon modelinin tatmin edici olup olmadığını göstermez; iyi bir model için R-kare şeklini veya uymayan bir model için yüksek R-kare şeklini gösterebilir. R2 değeri ne kadar düşük olursa, iki değişken birbiriyle o kadar az ilişkilidir. % 70'in üzerindeki sonuçlar genellikle bir portföyün ölçülen ölçütü yakından takip ettiğini gösterir. Daha yüksek R-kare değerleri de beta okumalarının güvenilirliğini gösterir. Beta, bir menkul kıymetin veya portföyün oynaklığını ölçer.
R-karesi ile ayarlanmış R-karesi arasındaki en büyük fark, R2'nin modeldeki her bağımsız değişkeni (kıyaslama) varsaydığı, bağımlı değişken - yatırım fonu veya portföyündeki değişimi açıklamasıdır. Modeldeki tüm bağımsız değişkenler bağımlı değişkeni etkiliyormuş gibi açıklanan varyasyonun yüzdesini verir. Gerçek dünyada bu bire bir ilişki nadiren olur. Diğer taraftan, düzeltilmiş R-kare, sadece gerçekte bağımlı değişkeni etkileyen bağımsız değişkenler tarafından açıklanan varyasyon yüzdesini verir.
R-Squared genellikle hisse senedi fiyat hareketlerini tahmin etmek için istatistiksel doğrusal regresyonlarla kullanılır, ancak tüccarların cephaneliklerinde sahip olması gereken birçok teknik göstergeden sadece biridir. Investopedia'nın Teknik Analiz kursu, beş saatten fazla isteğe bağlı video ile teknik göstergeler ve grafik desenleri hakkında kapsamlı bir genel bakış sunar. Riske göre ayarlanmış getirileri en üst düzeye çıkarmak için en popüler tekniklerin hepsini ve bunları gerçek hayat pazarlarında nasıl kullanacağınızı öğreneceksiniz.
Düzeltilmiş R-Kare
Ayarlanan R-kare, tahminci olarak bilinen çok sayıda bağımsız değişkeni içeren regresyon modellerinin (iki veya daha fazla değişken) tanımlayıcı gücünü karşılaştırır. Bir modele eklenen her yordayıcı veya bağımsız değişken R kare değerini artırır ve asla azaltmaz. Bu nedenle, birkaç öngörücü içeren bir model daha yüksek R2 değerleri döndürür ve daha uygun olabilir. Ancak, bu sonuç daha fazla terim içeren sonucudur.
Ayarlanan R-kare değişkenlerin eklenmesini telafi eder ve sadece yeni öngörücü modeli olasılıkla elde edilecek olanın üstüne çıkarırsa artar. Tersine, bir öngörücü modeli şans eseri tahmin edilenden daha az geliştirdiğinde azalacaktır.
İstatistiksel bir modelde çok az veri noktası kullanıldığında buna aşırı sığdırma denir. Aşırı takma, yüksek R kare değeri gerektirmeyebilir. Bu yanlış rakam performans sonuçlarını tahmin etme yeteneğinin azalmasına yol açabilir. Ayarlanan R-kare, bir modeldeki yordayıcıların sayısı için R2'nin değiştirilmiş bir versiyonudur. Ayarlanan R kare negatif olabilir, ancak her zaman olmayabilir.
R kare değeri 0 ile 100 arasındadır ve temel bir ilişki olmasa bile veri örneğindeki doğrusal ilişkiyi gösterirken, düzeltilmiş R kare temel popülasyondaki ilişki derecesinin en iyi tahminini verir.
R kare ile modellerin korelasyonunu göstermek için en yüksek limite sahip modeli seçin. Bununla birlikte, modelleri karşılaştırmanın en iyi ve en kolay yolu, daha küçük ayarlanmış R-kare ile bir tane seçmektir. Düzeltilmiş R-kare, doğrusal olmayan modelleri karşılaştırmak için tipik bir model değildir, bunun yerine çoklu doğrusal regresyonları gösterir.
Önemli Çıkarımlar
- R-kare ve ayarlanmış R-kare arasındaki önemli bir fark, R-kare şeklinin modeldeki her bağımsız değişkenin bağımlı değişkendeki değişimi açıkladığını varsaymasıdır.R-kare, katsayı basketbol sahası figürünün ve tahminlerinin önyargılı olup olmadığını doğrulayamaz. Ayarlanan R-karesi, bir modeldeki yordayıcıların sayısı için R-karesinin değiştirilmiş bir versiyonudur.
![R kare ile ayarlanmış r R kare ile ayarlanmış r](https://img.icotokenfund.com/img/technical-analysis-basic-education/881/r-squared-vs-adjusted-r-squared.jpg)