Doğrusal Ağırlıklı Hareketli Ortalama Nedir?
Doğrusal ağırlıklı bir hareketli ortalama (LWMA), son fiyat verilerini daha fazla ağırlıklandıran hareketli bir ortalama hesaplamadır. En son fiyat en yüksek ağırlığa sahiptir ve önceki her fiyat giderek daha az ağırlığa sahiptir. Ağırlıklar doğrusal bir şekilde düşer. LWMA'lar fiyat değişikliklerine tepki vermek basit hareketli ortalamalardan (SMA) ve üstel hareketli ortalamalardan (EMA) daha hızlıdır.
Önemli Çıkarımlar
- SMA veya EMA ile aynı şekilde doğrusal ağırlıklı bir hareketli ortalama kullanın Fiyat trendini ve tersini daha net bir şekilde tanımlamak, çapraz geçişlere dayalı ticaret sinyalleri sağlamak ve potansiyel destek veya direnç alanlarını belirtmek için bir LWMA kullanın. SMA'dan daha az gecikme ile ortalama bir LWMA kullanmak isteyebilir.
Doğrusal Ağırlıklı Hareketli Ortalama Formülü (LWMA):
LWMA = ∑W (Pn ∗ W1) + (Pn − 1 ∗ W2) + (Pn − 2 ∗ W3)… burada: P = Dönem fiyatın = En son dönem, n-1 önceki dönemdir ve n-2 iki dönem öncesidirW = Her döneme atanan ağırlık, en yüksek ağırlık önce gidiyor ve sonra kullanılan periyot sayısına göre lineer olarak alçalıyor
Doğrusal Ağırlıklı Hareketli Ortalama (LWMA) Nasıl Hesaplanır
- Bir yeniden inceleme dönemi seçin. LWMA'ya kaç n değerinin hesaplanacağı budur.Her periyot için doğrusal ağırlıkları hesaplayın. Bu birkaç yolla gerçekleştirilebilir. En kolayı n değerini ilk değerin ağırlığı olarak atamaktır. Örneğin, 100 periyotlu bir yeniden inceleme kullanılıyorsa, ilk değer 100 ağırlıkla çarpılır, sonraki değer 99 ağırlıkla çarpılır. Daha karmaşık bir yol, en son değer için farklı bir ağırlık seçmektir, Şimdi her bir değerin 30 / 100'e kadar düşmesi gerekecek, böylece n-99'a (100. periyot) ulaşıldığında ağırlık birdir.Her bir periyot için fiyatları kendi ağırlıklarına göre çarpın, sonra toplamı alın. yukarıdaki tüm ağırlıkların toplamı ile.
Diyelim ki son beş gün içinde bir hisse senedinin kapanış fiyatının doğrusal ağırlıklı hareketli ortalamasını hesaplamak istiyoruz.
Bugünün fiyatını 5, dünün 4 ve önceki günün fiyatını 3 ile çarparak başlayın. 1 ile çarpılan veri serisindeki ilk fiyata ulaşana kadar her günün fiyatını veri serisindeki konumuyla çarpmaya devam edin. Bu sonuçları bir araya getirin, ağırlıkların toplamına bölün ve bu süre için doğrusal ağırlıklı hareketli ortalamanız olacaktır.
((P5 * 5) + (P4 * 4) + (P3 * 3) + (P2 * 2) + (P1 * 1)) / (5 + 4 + 3 + 2 + 1)
Diyelim ki bu hisse senedinin fiyatı şu şekilde dalgalanıyor:
5.Gün: 90.90 ABD doları
4.Gün: 90.36 $
3.Gün: 90.28 $
2.Gün: 90.83 $
1.Gün: 90.91 $
((90.90 * 5) + (90.36 * 4) + (90.28 * 3) + (90.83 * 2) + (90.91 * 1)) / (5 + 4 + 3 + 2 + 1) = 90.62
Bu hisse senedinin bu dönemdeki LWMA'sı 90.62 $.
Doğrusal Ağırlıklı Hareketli Ortalama (LWMA) Size Ne Anlatıyor?
Doğrusal ağırlıklı hareketli ortalama, bir varlığın belirli bir zamandaki ortalama fiyatını hesaplama yöntemidir. Bu yöntem, son verileri eski verilere göre daha ağır hale getirir ve pazar eğilimlerini analiz etmek için kullanılır.
Genellikle, fiyat LWMA'nın üzerindeyken ve LWMA yükseldiğinde, fiyat yükseliş eğilimini doğrulamaya yardımcı olan ağırlıklı ortalamanın üzerindedir. Fiyat LWMA'nın altındaysa ve LWMA belirtilirse, fiyattaki düşüş eğiliminin doğrulanmasına yardımcı olur.
Fiyat LWMA'yı geçtiğinde bir eğilim değişikliğine işaret edebilir. Örneğin, fiyat LWMA'nın üzerindeyse ve daha sonra düşerse, bu yükseliş trendinden düşüş trendine kaymayı gösterebilir.
Eğilimleri değerlendirirken, yatırımcılar yeniden inceleme döneminin farkında olmalıdır. Yeniden inceleme dönemi, LWMA'da kaç dönemin hesaplandığıdır. Beş dönemlik bir LWMA, fiyatı çok yakından izleyecek ve küçük eğilimlerdeki salınımlar bile kolayca ihlal edilebileceği için küçük eğilimleri izlemek için kullanışlıdır. 100 dönemlik bir LWMA fiyatı yakından takip etmeyecektir, yani LWMA ile fiyat arasında genellikle yer olacaktır. Bu, uzun vadeli eğilimlerin ve tersinmelerin belirlenmesine izin verir.
Diğer hareketli ortalama türleri gibi, LWMA bazen destek ve direnç alanlarını belirtmek için kullanılabilir. Örneğin, geçmişte, fiyat LWMA'dan birkaç kez sıçradı ve daha sonra yükseldi. Bu, hattın destek görevi gördüğünü gösterir. Hat, gelecekte destek görevi görmeye devam edebilir. Aksi takdirde fiyat eğilimi bir değişikliğe uğramış olabilir. Aşağıya doğru tersine dönebilir ya da daha yanlara doğru hareket ettiği bir döneme başlayabilir.
Doğrusal Ağırlıklı Hareketli Ortalama (LWMA) ile Çift Üstel Hareketli Ortalama (DEMA) Arasındaki Fark Nedir?
Bu hareketli ortalamaların her ikisi de SMA'da bulunan gecikmeyi azaltmak için tasarlanmıştır. LWMA bunu son fiyatlara daha fazla ağırlık uygulayarak yapar. Çifte üstel hareketli ortalama (DEMA) bunu EMA'yı belirli bir süre boyunca iki ile çarpıp düzgünleştirilmiş bir EMA çıkararak yapar. MA'lar farklı hesaplandığından bir fiyat grafiğinde farklı değerler sağlayacaktır.
Doğrusal Ağırlıklı Hareketli Ortalama (LWMA) Kullanım Sınırlamaları
Tüm hareketli ortalamalar, mevcut oldukları zaman eğilimleri tanımlamaya yardımcı olur, ancak fiyat hareketi dalgalı veya ağırlıklı olarak yanlara doğru hareket ederken çok az bilgi sağlar. Bu gibi zamanlarda fiyat MA etrafında salınacaktır. MA, bu zamanlarda iyi bir geçiş veya destek / direnç sinyali sağlamayacaktır.
Bir LWMA destek veya direnç sağlamayabilir. Bu özellikle geçmişte yapmadıysa muhtemeldir.
Önemli bir eğilim gelişmeden önce çoklu yanlış sinyaller de meydana gelebilir. Yanlış bir sinyal, fiyatın LWMA'yı geçtiği, ancak beklenen yönde hareket etmediği ve zayıf bir ticaretle sonuçlandığı zamandır.