Gün İçi Yoğunluk Endeksi Nedir?
Gün İçi Yoğunluk Endeksi, hacmi bir menkul kıymetin fiyatıyla birleştiren hacime dayalı bir teknik göstergedir. Yatırımcılar gün içi yüksek ve düşük seviyelerinin hacim ile bir önceki günün kapanış fiyatına kıyasla nasıl hareket ettiğini izlemek için Gün İçi Yoğunluk Endeksi'ni kullanabilirler.
BREAKING DOWN Gün İçi Yoğunluk Endeksi
Gün İçi Yoğunluk Endeksi Dave Bostian tarafından geliştirilmiştir. Hacmin menkul kıymetin fiyatını nasıl etkilediğini takip etmek için kullanılabilecek birkaç göstergeden biridir.
Gün İçi Yoğunluk Endeksinin Hesaplanması
Gün İçi Yoğunluk Endeksi, sürekli bir hacim odaklı gösterge sağlar. Bir menkul kıymetin hesaplamasında en son yakın, yüksek ve düşük değerlerini kullanırken, aynı zamanda hacim olarak da faktörü kullanır.
Endeks seviyesi aşağıdaki hesaplamadan türetilir:
Gün İçi Yoğunluk Endeksi = (Yüksek − Düşük) × Hacim (Kapat × 2) −Yüksek − Düşük nerede: Kapat = En son kapanış fiyatıYük = Gün içi yüksek fiyatDüşük = Gün içi düşük fiyatVolum = Gün içi satılan hisse sayısı
Pay, menkul kıymetin yüksek ve düşük değerlerini en son kapanış fiyatının iki katından çıkarır. Payda, hacmin katlarını menkul kıymetin yüksek ve düşük işlem fiyatı arasındaki farkı katlar. Genel olarak, menkul kıymetin gün içi yüksekleri ve düşükleri, artan hacimle kapanış fiyatının üzerine çıktığında Endeksin değerini artıran önemli faktörler haline gelir.
Genel olarak, Endeksin hesaplamasında, gün içi yüksek ve düşük seviyeler hacim ile kapanış fiyatının üzerine çıktığında, Endeksi keskin bir şekilde negatif bölgeye doğru hareket edecektir. Bu nedenle, bu Endeks göstergesi, hacimden kaynaklanan fiyattaki önemli değişiklikleri belirlemeye yardımcı olabilir. Yüksek hacim tipik olarak kurumsal ticaret tarafından yönlendirildiğinden, kurumsal yatırımın fiyatı nasıl etkilediğini takip etmek için bir araç olarak da düşünülebilir.
Gün İçi Yoğunluk Endeksi genellikle gelişmiş grafik yazılımı aracılığıyla kullanılabilir. Genellikle bir şamdan grafiğinin altındaki bir grafik penceresinde izlenir. Genellikle hacme karşı bir bindirme olacaktır. Birçok yatırımcı, Gün İçi Yoğunluk Endeksini Bollinger Bantları veya diğer zarf kanalları ile birlikte kullanır, çünkü Gün İçi Yoğunluk Endeksindeki önemli hareket, bir menkul kıymetin direnci ve destek trend çizgileri etrafındaki ticaret planlarını desteklemeye yardımcı olabilir.
Diğer Hacim Göstergeleri
Gün İçi Yoğunluk Endeksi, birimin fiyat üzerindeki etkisini izleyen birkaç popüler göstergeden biridir. Diğer popüler göstergeler arasında hacim ağırlıklı ortalama fiyat (VWAP), Pozitif ve Negatif Hacim Endeksleri ve Chaiken'in Para Akışı bulunur.
Chaiken'in Para Akışı göstergesi hesaplamada Gün İçi Yoğunluk Endeksini kullanır. Hacim toplamıyla karşılaştırıldığında, Gün İçi Yoğunluk Endeksi toplamını belirli bir zaman diliminde takip eder. Hesaplanması aşağıdaki gibidir:
Chaiken'in Para Akışı = =i = 121 Hacim ∑i = 121 Gün İçi Yoğunluk İndeksi burada: Pay = Gün İçi Yoğunluk İndeksinin 21 periyodunun toplamıDenominator = Toplam hacmin 21 periyodunun toplamı