Yatırımcılar Hisse Senedi Trendleri İşlemi Yapmak İçin CCI'yi (Emtia Kanal Endeksi) Nasıl Kullanıyor?
CCİ veya Emtia Kanal Endeksi, 1980'de Emtia dergisinde (şimdi Futures ) göstergeyi ilk olarak yayınlayan teknik analist Donald Lambert tarafından geliştirildi. İsmine rağmen, CCI herhangi bir pazarda kullanılabilir ve sadece emtialar için değil.
CCI aşağıdaki formülle hesaplanır:
(Tipik Fiyat - Basit Hareketli Ortalama) / (0.015 x Ortalama Sapma)
CCI başlangıçta uzun vadeli trend değişikliklerini tespit etmek için geliştirildi, ancak tüccarlar tarafından tüm pazarlarda veya zaman çerçevelerinde kullanılmak üzere uyarlandı. Birden fazla zaman dilimi ile işlem yapmak, aktif yatırımcılar için daha fazla alım satım sinyali sağlar. Yatırımcılar genellikle baskın eğilimi belirlemek için uzun vadeli grafikte ve kısa vadeli grafikte geri çekilmeleri izole etmek ve ticaret sinyalleri oluşturmak için CCİ'yi kullanırlar.
Önemli Çıkarımlar
- CCI, alım veya satımı gösterebilecek piyasa hareketlerini izlemek için kullanılan bir piyasa göstergesidir. CCI, mevcut fiyatı belirli bir zaman dilimi içinde ortalama fiyatla karşılaştırır. Farklı stratejiler, CCI'yi oluşturmak için birden fazla zaman dilimi içinde kullanmak da dahil olmak üzere farklı şekillerde kullanabilir. Bu eğilime baskın eğilimler, geri çekmeler veya giriş noktaları. CCİ'ye dayalı bazı ticaret stratejileri, koşullar dalgalı hale geldiğinde birden fazla yanlış sinyal üretebilir veya esnaf kaybedebilir.
Stratejiler ve göstergeler tuzaksız değildir ve strateji kriterlerini ve gösterge süresini ayarlamak daha iyi performans sağlayabilir. Tüm sistemler işlem kaybetmeye yatkın olsa da, bir stop-loss stratejisi uygulamak risklerin üstlenilmesine yardımcı olabilir ve CCI stratejisini pazar ve zaman diliminizde karlılık açısından test etmek, işlemlere başlamadan önce değerli bir ilk adımdır.
Yatırımcıların Hisse Senedi Trendleri Ticareti için CCİ'yi (Emtia Kanal Endeksi) Nasıl Kullandığını Anlama
CCI Göstergesi
CCİ, cari fiyatı bir süre boyunca ortalama bir fiyatla karşılaştırır. Gösterge, sıfırın üstünde veya altında dalgalanır ve pozitif veya negatif bölgeye geçer. Çoğu değer, yaklaşık% 75, -100 ve +100 arasında, değerlerin yaklaşık% 25'i bu aralığın dışında kalırken, fiyat hareketinde çok fazla zayıflık veya güç olduğunu gösterir.
Şekil 1. CCI Göstergeli Hisse Senedi Grafiği
Yukarıdaki grafik CCİ hesaplamasında 30 dönemi kullanmaktadır; grafik aylık bir grafik olduğundan, her yeni hesaplama en son 30 aya dayanmaktadır. 20 ve 40 periyodlu CCİ'ler de yaygındır.
Bir dönem göstergenin hesaplamasına dahil edeceği fiyat çubuklarının sayısını ifade eder. Fiyat çubukları bir dakika, beş dakika, günlük, haftalık, aylık veya grafiklerinizden erişebileceğiniz herhangi bir zaman aralığı olabilir.
Seçilen süre ne kadar uzun olursa (hesaplamada daha fazla çubuk varsa) gösterge -100 veya +100'ün dışına o kadar az hareket eder. Kısa vadeli yatırımcılar daha fazla sinyal sağladığından daha kısa bir dönemi (hesaplamada daha az fiyat çubuğu) tercih ederken, uzun vadeli yatırımcılar ve yatırımcılar 30 veya 40 gibi daha uzun bir dönemi tercih ederler. Uzun vadeli yatırımlar için günlük veya haftalık grafik kullanılması önerilir. kısa vadeli yatırımcılar, göstergeyi saatlik bir grafiğe, hatta bir dakikalık grafiğe uygulayabilir.
Gösterge hesaplamaları grafik yazılımı veya işlem platformu tarafından otomatik olarak yapılır; yalnızca kullanmak istediğiniz dönem sayısını girmeniz ve grafiğiniz için bir zaman aralığı seçmeniz gerekir (ör. 4 saatlik, günlük, haftalık). Stockcharts.com, Freestockcharts.com ve Thinkorswim ve MetaTrader gibi işlem platformlarının tümü CCI göstergesini sağlar.
CCI +100'ün üzerinde olduğunda, bu, fiyatın gösterge tarafından ölçülen ortalama fiyatın çok üzerinde olduğu anlamına gelir. Gösterge -100'ün altında olduğunda, fiyat ortalama fiyatın çok altındadır.
CCİ Temel Stratejisi
+100'ün üzerindeki hareket için CCI'yi, satın alma sinyalleri üreten ve -100'ün altındaki hareketleri satmak veya kısa ticaret sinyalleri üreten izlemek için temel bir CCI stratejisi kullanılır. Yatırımcılar sadece alım sinyallerini almak, satış sinyalleri ortaya çıktığında çıkmak ve daha sonra alım sinyali tekrar oluştuğunda yeniden yatırım yapmak isteyebilirler.
Şekil 2. CCİ Temel Ticaret İşaretleri ile ETF Tablosu
Yukarıdaki haftalık grafik, CCİ'nin -100 altına düştüğü 2011 yılında bir satış sinyali üretti. Bu, uzun vadeli yatırımcılara potansiyel bir düşüş eğiliminin sürdüğünü söylerdi. Daha aktif tüccarlar da bunu kısa satış sinyali olarak kullanabilirdi. Bu grafik 2012'nin başında bir satın alma sinyalinin nasıl tetiklendiğini ve CCI -100'ün altına düşene kadar uzun pozisyonun açık kaldığını gösterir.
Çoklu Zaman Dilimi CCİ Stratejisi
CCI, birden fazla zaman aralığında da kullanılabilir. Baskın eğilimi belirlemek için uzun vadeli bir grafik kullanılırken, bu eğilime geri çekmeler ve giriş noktaları oluşturan kısa vadeli bir grafik kullanılır. Daha aktif yatırımcılar genellikle birden fazla zaman aralığı stratejisi kullanır ve "uzun vadeli" ve "kısa vadeli" bir işlemcinin pozisyonlarının ne kadar süre dayanmasını istediğine bağlı olduğundan günlük işlem için bile kullanılabilir.
CCI, uzun vadeli grafiğinizde +100'ün üzerine çıktığında, bu artış eğilimi gösterir ve yalnızca daha kısa vadeli grafikte alım sinyallerini izlersiniz. Bu eğilim, uzun vadeli CCI -100'ün altına düşene kadar değerlendirildi.
Şekil 2 2012'nin başından bu yana haftalık artış eğilimini göstermektedir. Eğer bu uzun vadeli grafiğinizse, sadece daha kısa vadeli grafikte alım sinyallerini alacaksınız.
Günlük grafik daha kısa zaman aralığı olarak kullanıldığında, trader'lar genellikle CCI -100'ün altına düştüğünde ve sonra -100'ün üzerine yükseldiğinde satın alırlar. CCI +100'ün üzerine çıkıp +100'ün altına düştüğünde ticaretten çıkmak ihtiyatlı olacaktır. Alternatif olarak, uzun vadeli CCI'deki eğilim azalırsa, bu, tüm uzun pozisyonlardan çıkmak için bir satış sinyalini gösterir.
Şekil 3. Daha Uzun Vadeli Artış Trendinde Sinyaller ve Çıkışlar Satın Alın
Şekil 3, günlük grafikte üç alım sinyali ve iki satış sinyali göstermektedir. Kısa vadeli işlemler başlatılmaz, çünkü uzun vadeli grafikteki CCI artış eğilimi göstermektedir.
CCI uzun vadeli grafikte -100'ün altında olduğunda, sadece kısa vadeli grafikte kısa satış sinyalleri alın. Düşüş trendi, uzun vadeli CCI +100'ün üzerine çıkana kadar geçerlidir. Grafik, CCI +100'ün üzerine çıktığında ve daha kısa vadeli grafikte +100'ün altına düştüğünde kısa bir işlem yapmanız gerektiğini göstermektedir. Yatırımcılar CCI -100'ün altına düştükten sonra -100'ün üzerine yükseldiğinde kısa ticaretten çıkacaklardı. Alternatif olarak, uzun vadeli CCİ'deki eğilim yükselirse, tüm kısa pozisyonlardan çıkın.
CCİ Stratejilerindeki Değişiklikler ve Tuzaklar
Stratejiyi daha katı veya yumuşak yapmak için strateji kurallarını ayarlamak için CCI'yi kullanabilirsiniz. Örneğin, birden çok zaman aralığı kullanırken, yalnızca daha uzun vadeli CCI +100'ün üzerinde olduğunda daha kısa zaman dilimi üzerinde uzun pozisyonlar alarak stratejiyi daha sıkı hale getirin. Bu, sinyal sayısını azaltır, ancak genel eğilimin güçlü olmasını sağlar.
Daha kısa zaman aralığındaki giriş ve çıkış kuralları da ayarlanabilir. Örneğin, uzun vadeli eğilim yükselirse, kısa vadeli grafikteki CCİ'nin -100'ün altına düşmesine ve ardından sıfırın üzerine çıkmasına izin verebilirsiniz (-100 yerine) satın almadan önce. Bu muhtemelen daha yüksek bir fiyatın ödenmesine neden olacaktır, ancak kısa vadeli geri çekilmenin sona erdiği ve uzun vadeli eğilimin devam ettiği konusunda daha fazla güvence sunmaktadır.
Çıkışta, uzun pozisyonu kapatmadan önce fiyatın +100'ün üzerine çıkmasına ve ardından sıfırın altına (+100 yerine) düşmesine izin vermek isteyebilirsiniz. Bu, bazı küçük geri çekmelerden geçmek anlamına gelse de, çok güçlü bir trend sırasında karı artırabilir.
Yukarıdaki rakamlar haftalık uzun vadeli ve günlük kısa vadeli grafik kullanmaktadır. Günlük ve saatlik grafik veya 15 dakikalık ve bir dakikalık grafik gibi ihtiyaçlarınızı karşılamak için başka kombinasyonlar da kullanılabilir. Çok fazla veya çok az ticaret sinyali alıyorsanız, sorunun düzeltilip düzeltilmediğini görmek için CCI dönemini ayarlayın.
Ne yazık ki, stratejinin koşullar ters düştüğünde birden fazla yanlış sinyal üretmesi veya işlem kaybetmesi muhtemeldir. CCİ'nin bir sinyal seviyesinde dalgalanıp kayıplara veya belirsiz kısa vadeli yönlere neden olması oldukça olasıdır. Bu gibi durumlarda, daha uzun vadeli grafik giriş yönünüzü doğruladığı sürece ilk sinyale güvenin.
Strateji bir durdurma kaybını içermez, ancak belirli bir dereceye kadar risk üzerinde yerleşik bir sınırın olması tavsiye edilir. Satın alırken, son salınım düşükünün altına bir stop-loss yerleştirilebilir; kısa devre yapıldığında, son salınımın üstüne bir stop-loss yerleştirilebilir.