Filtre Kuralı Nedir?
Filtre kuralı, bir teknik analistin, önceki fiyatlardan gelen yüzde değişimlere dayanarak ne zaman yatırım alacağına ve satacağına ilişkin kuralları belirlediği bir ticaret stratejisidir. Filtre kuralı genellikle fiyat momentumuna veya yükselen fiyatların artmaya devam ettiği ve düşen fiyatların düşmeye devam ettiği inancına dayanır. Belirli bir yüzde artışı bir satın almayı, belirli bir yüzde düşüşü bir satışı tetikler.
Bununla birlikte, bir tüccar bunun tam tersini yapmaya karar verebilir. Seçilen yüzde seviyesi, analistin bir hisse senedinin fiyat geçmişini yorumlamasına dayandığı için öznel bir stratejidir.
Önemli Çıkarımlar
- Bir filtre kuralı, genellikle yüzde olarak ölçülen önceden belirlenmiş fiyat değişikliklerine dayanan bir ticaret stratejisidir.Ticari, kullanmak istedikleri fiyat değişikliğini grafikleri analiz etmeye ve elde etmeye çalıştıkları şey için en uygun yüzdeyi belirlemeye göre belirler. tüccar, kapanış fiyatları, yüksek veya düşük seviyenin üzerinde bir hareket veya diğer bazı önemli teknik fiyat seviyelerinin fiyat değişikliğine dayandığını da belirlemelidir.
Filtre Kurallarını Anlama
Teknik analistler, filtre kuralı ticareti için parametreleri ayarlarken kendi takdirlerini kullanırlar. Genel olarak filtre kuralları, bir varlığın fiyat tablosundan belirlenen tarihsel eğilimlere ve güvenlik fiyat modellerine dayanacaktır. Örneğin, teknik bir tüccar fiyat belirli bir seviyeden% 5 arttığında, aynı yönde% 10 daha hareket etme eğiliminde olduğunu fark edebilir. Bu nedenle, tüccar bir filtre kuralı kullanarak ve önceki kapanış fiyatından düşük veya yüksek% 5 oranında hareket eden hisse senetleri (veya kuralın yararlı olduğu herhangi bir varlık) izleyerek bundan yararlanabilir. Tüccar veya analist ayrıca, bir fiyat çubuğunun yüksek, düşük veya kapanışı veya teknik olarak önemli başka bir fiyat seviyesi gibi, hangi fiyatı harekete geçireceklerini belirler.
Tipik olarak yüzde, genellikle% 1 ile% 10 arasında hareket eden menkul kıymetler için fiyat filtresi tetikleyicileriyle sonuçlanan daha kısa vadeli eğilimlere dayanacaktır. Düzeyler, gün içi fiyat hareketlerine dayanıldığında% 0.2 veya% 0.5 gibi daha küçük olabilir.
Örneğin, % 1 alış / satış filtre kuralı uyarınca, bir tüccar fiyatı bir önceki kapanışın (veya düşük veya yüksek)% 1'in üzerine çıktığında hisse satın alır ve fiyatı bir önceki kapanışın (veya% 1'in altına düştüğünde) satar düşük veya yüksek).
Tüccar daha sonra her iki yönde, yukarı ve aşağı ya da sadece bir yönde ticaret yapacaklarına karar vermelidir. Örneğin, trend yükselirse, tüccar fiyat% 1 arttığında satın almaya karar verebilir ve fiyat% 1 düştüğünde satış yapabilir, ancak% 1 düştüğünde kısa satış yapmazlar.
Başka bir tüccar% 1 artışla alış ve satış yaparak% 1'lik bir düşüşe karar verebilir. Sonra% 1'lik bir artışla, kısaları örter ve tekrar uzarlar. Bu durumda, her zaman bir pozisyonları vardır.
Filtre Kuralı Uygulamaları
Filtre kurallarının uygulanması, bu özelliği sağlayan yazılım gerektirir. Genel olarak, teknik analiz ticaret yazılımı veya grafikleri, yatırımcıların tercihine göre otomatik olarak uyarı sağlamak veya işlem yapmak için ayarlanabilir.
Bazı tüccarlar, alım satım fırsatlarından daha hızlı yararlanabilmelerini sağlayan otomatik ticareti seçebilirler. Bir sinyal tetiklendiğinde yazılım işlemi otomatik olarak alır. Diğer durumlarda, yatırımcılar kendi yatırım kararlarını almak için fiyat değişikliklerinden haberdar olmak isteyebilirler.
Ayarlanan parametrelere bağlı olarak, bir filtre kuralı her gün, hafta, ay veya yıl içinde çok sayıda işlem veya az sayıda işlem gerçekleştirebilir. % 1 gibi küçük parametreler, % 15 veya% 20'lik bir filtreden çok daha fazla ticareti tetikleyecektir.
Çok sayıda işlem yaparken, komisyonlar ve pozisyon büyüklüğü bir faktördür. Komisyonlar, küçük fiyat hareketlerinde sık ticaret yapma maliyetlerini karşılayacak kadar düşük ve pozisyon büyüklüğü yeterince büyük olmalıdır.
Günlük İşlem Hisse Senetleri için Filtre Kuralı Örneği
Bir günlük işlemcinin Twitter Inc. (TWTR) için% 0.6 filtre kuralı uygulamakla ilgilendiğini varsayın.
Son zamanlarda yükselen veya düşen fiyat% 0.6 düşerse, tüccar bu yönde girecektir. Fiyat ters yönde% 0.6 hareket ederse (yüksek veya düşük bir salınımdan) orijinal konumlarından ve rezerv konumlarından çıkarlar. Başka bir filtre olarak, stratejiyi yalnızca 09:30 ile öğlen EST arasında uygulayacaklardır. Herhangi bir açık pozisyon öğlen çıkar.
Grafik, bunun, izin verilen süre boyunca hisse senedinin% 3'ün üzerine çıktığı bir günde nasıl oynanabileceğini göstermektedir.
Twitter Filtre Kuralı Ticareti ile 1 Dakikalık Grafik Uygulandı. TradingView
İlk ticaret% 2, 29 kazanç ile sonuçlanır. İkinci ticaret% 0.14 kar sağlar. Üçüncü ticaret% 0.03 kar ile sonuçlanır. Bu, siparişlerde kayma olmadığını varsayar. Komisyonlar da hesaba katılmalıdır.