Elder-Ray Endeksi nedir?
Elder-Ray Endeksi, Dr. Alexander Elder tarafından geliştirilen ve bir piyasadaki alım ve satım baskısını ölçen teknik bir göstergedir. Bu gösterge, 13 boğa üstel hareketli ortalamadan (EMA) türetilen "boğa gücü" ve "ayı gücü" olarak bilinen üç ayrı göstergeden oluşur. Üç gösterge, yatırımcıların trend yönünü belirlemelerine ve işlemlere girip çıkmak için noktaları izole etmelerine yardımcı olur.
- Elder-Ray Endeksi, bir ticareti onaylamak için her üç göstergenin de kullanıldığı bir trend takip sistemi olarak tasarlanmıştır. EMA yukarı doğru eğimli ise, boğa gücü yükseliyorsa ve ayı gücü negatif bölgede ve yükseliyorsa uzun pozisyonları düşünün EMA aşağıya doğru eğimli ise, boğa gücü sıfırın üstünde ve düşüyorsa (zayıflıyorsa) ve ayı gücü düşüyorsa, kısa pozisyonları veya satışları düşünün.Bir başka seçenek de EMA'yı ve genel eğilimdeki güç göstergeleri. Aşağı doğru eğimli bir EMA ve boğa gücünde daha yüksek bir salınım kısa bir sinyal verebilirken, ayı gücünde yükselen bir EMA ve daha yüksek salınım düşüklüğü uzun bir pozisyona işaret edebilir.
Elder-Ray Endeksi için Formül:
Boğa Gücü = Periyot Yüksek Period 13 Periyot EMABear Gücü = Periyot Düşük − 13 Periyot EMAwhere: Periyot Yüksek ve Periyot Düşük = Günlük veya 1 saatlik grafik gibi kullanılan dönem için yüksek veya düşük fiyatEMA = Üstel Hareketli Ortalama
Elder-Ray Endeksi Nasıl Hesaplanır?
- Kullanılan dönem için 13 dönemlik EMA'yı hesaplayın. Örneğin, günlük bir grafik kullanıyorsanız, son 13 güne göre EMA'yı hesaplayın. Yüksek fiyat bulun ve boğa güç değerini almak için 13-dönem EMA'yı çıkarın. Ayı güç değerini elde etmek için 13 periyotlu EMA. Her periyot bittikten sonra bir ila üç arasındaki adımları tekrarlayın.
Elder-Ray Endeksi Size Ne Anlatıyor?
Teknik yatırımcılar, ticaret kararları vermek için boğa ve ayı gücü değerlerini ayrışma ile birlikte kullanacaklar. Ayı gücünün sıfırın altında bir değere sahip olduğu, ancak arttığı ve boğa gücünün en yüksek zirvesi öncekinden daha yüksek olduğunda (yükselen) uzun pozisyonlar alınır. Boğa gücü değeri pozitif ancak düştüğünde ve ayı gücünün son düşük seviyesi öncekinden daha düşük olduğunda (düşme) kısa bir pozisyon alınır.
EMA'nın eğimi, her iki durumda da trendin yönünü doğrulamaya yardımcı olmak için kullanılabilir. Yatırımcılar boğa ve ayı sinyallerini izleyebilir ve daha sonra bir ticaret yapmadan önce EMA'nın beklenen yönde hareket etmeye başlamasını bekleyebilir veya bazen EMA zaten belirli bir yönde hareket edecek ve boğa / ayı güç göstergeleri bir ticaret sinyalinin onaylanması.
Elder'in yöntemi genellikle piyasanın değer üzerinde fikir birliğini ölçmek için 13 günlük üssel hareketli ortalama (EMA) kullanır. Bu kişisel tercihlere göre değiştirilebilir. Boğa gücü, alıcıların fiyatları konsensüs değerinin üzerine çıkarma yeteneğini ölçerken, ayı gücü, satıcıların fiyatları konsensüs değerinin altına çekme yeteneğini ölçer.
Çoğu grafik platformu, Elder-Ray yaklaşımını kullanırken bir grafik üzerinde üç pencerenin açılmasını gerektirir.
- Birinci pencerede 13 periyot üstel hareketli ortalama içeren bir çubuk veya mum grafiği vardır.
Elder Ray Endeksi ile Ortalama Yön Endeksi (ADX) Arasındaki Fark
Ortalama Yön Endeksi (ADX), boğa ve ayı güç göstergelerine benzer şekilde yükseliş ve düşüş hareketini ölçen Pozitif Yön Endeksi (+ DI) ve Negatif Yön Endeksi'nden (-DI) türetilmiştir. Temel fark, + DI ve -DI'nın düzleştirilmiş ortalamaların ortalama gerçek aralığa (ATR) bölünmesidir. Bu nedenle, tüm bu göstergeler yukarı ve aşağı hareketi ölçerken, hesaplamalar oldukça farklıdır ve bu nedenle farklı görünecek ve bir grafik üzerinde farklı ticaret sinyalleri sağlayacaktır.
Elder Ray Endeksini Kullanmanın Sınırlamaları
Elder-Ray Endeksi, boğa ve ayı güç göstergeleri genellikle sıfırın üstünde ve altında salınacağından kırbaçlara eğilimlidir.
Ayrıca, Elder-Ray Endeksi, tarihsel fiyat verilerine dayandığı için gecikmeli bir göstergedir. Bu nedenle, fiyat değişikliklerine yavaş tepki verebilir. Örneğin, fiyat önemli ölçüde düştükten sonra bir satış sinyali oluşabilir. Gösterge alım ve satım sinyalleri için kullanılıyorsa bu sorun yaratabilir. Bu sorunun çözülmesine yardımcı olmak için, riski kontrol altına almaya yardımcı olması için işlem sırasında durdurma emri durdurma emirleri belirleyin.
İdeal olarak, Elder-Ray Endeksi'ni tek başına kullanmayın. Daha ziyade, fiyat hareketi ticareti, diğer göstergeler veya grafik modelleri gibi diğer analiz biçimleriyle birleştirin.