Dinamik Momentum Endeksi Nedir?
Dinamik momentum endeksi, bir varlığın aşırı alım veya aşırı satım olup olmadığını belirlemek için kullanılan teknik bir göstergedir. Tushar Chande ve Stanley Kroll tarafından geliştirilen bu gösterge, nispi güç endeksine (RSI) benzer. İkisi arasındaki temel fark, RSI'nın hesaplamasında sabit bir zaman periyodu (genellikle 14) kullanmasıdır, dinamik momentum endeksi ise volatilite değiştikçe, tipik olarak beş ila 30 arasında farklı zaman periyotları kullanmasıdır.
Gösterge, bir piyasa trend halindeyken trend yönünde ticaret sinyalleri üretmek için kullanılabilir veya değişen bir piyasada alım ve satım sinyalleri sağlar., dinamik momentum indeksi bazen kısalık için DMI olarak anılacaktır, ancak yönlü hareket endeksi (DMI) ile karıştırılmamalıdır.
Önemli Çıkarımlar
- Dinamik momentum endeksi, volatilite yüksek olduğunda hesaplamasında daha az periyot ve volatilite düşük olduğunda daha fazla periyot kullanır. Gösterge 30'un altında olduğunda, varlığın fiyatı aşırı satılmış kabul edilir. Gösterge 70'in üzerinde olduğunda fiyat aşırı alım olarak kabul edilir.Fiyat aşırı satım bölgesinden çıktığında, fiyat değişiyorsa veya yükseliş eğiliminde ise bir satın alma sinyali olarak yorumlanabilir. fiyat değişiyorsa veya fiyat düşüş trendindeyse kısa satış sinyali olarak kullanılır.
Dinamik Momentum Endeksi İçin Formül
Dinamik Momentum Endeksi = RSI = 100−1 + RS100 RS hesaplaması, bir DMITo oluştururken DMI için kaç periyot kullanılacağını hesaplarsa değişen bir geriye bakma süresi (genellikle 14) gerektirir: StdA = StdC5 Vi = MA10 = StdA StdC5 TD = INTVi 14 TD, her RS değeri için kaç periyot kullanılacağını tanımlarTD Max = 30 TD Min = 5 yerde: Std = Standart sapmaMA1 0 = 10-Periyodlu basit hareketli ortalamaStdC5 = Beş kapanış fiyatlarının günlük standart sapmasıTD Max = TD 30TD'den büyükse 30 kullanın Min = TD 5'ten düşükse 5 kullanın
Dinamik Momentum Endeksi Nasıl Hesaplanır?
Dinamik momentum indeksi RSI formülünü kullanır, ancak DMI, her RS hesaplaması için 5 ila 30 arasında değişen bir geri arama süresi kullanır, RSI tipik olarak 14 olarak sabitlenir. DMI hesaplarken aşağıdaki adımları kullanın:
- Son beş kapanış fiyatının standart sapmasını hesaplayın. Adım 1'de hesaplanan standart sapmanın 10 periyotlu hareketli ortalamasını alın. Bu, StdA'dır. Vi'yi 14'ü Vi'ye bölerek elde etmek için adım adım iki adım atın. Bunlar yalnızca zaman periyotlarını temsil ettiği ve dolayısıyla kesir veya ondalık sayılamayacağı için sonuç için tamsayılar kullanın. TD 5 ile 30 arasında sınırlıdır. 30'un üzerinde ise 30'u kullanın. 5'in altındaysa 5'i kullanın. TD RS hesaplamasında kaç periyot kullanılır. TD tarafından dikte edilen periyot sayısını kullanarak RS için hesaplayın. Her periyot sona erdiğinde tekrarlayın.
Dinamik Momentum Endeksi Size Ne Anlatıyor?
Yatırımcılar dinamik momentum endeksini RSI ile aynı şekilde yorumlar. 30'un altındaki okumalar aşırı satılmış ve 70'in üzerindeki seviyeler aşırı alım olarak kabul edilir. Gösterge 0 ile 100 arasında salınır.
Temel momentumdaki oynaklık arttıkça, dinamik momentum endeksinde kullanılan zaman dilimlerinin sayısı azalır, bu da bu göstergeyi RSI'dan değişen fiyatlara daha duyarlı hale getirir. Bu, özellikle bir varlığın fiyatı önemli destek veya direnç seviyelerine yaklaştığında hızlı hareket ettiğinde yararlıdır. Gösterge daha hassas olduğu için yatırımcılar potansiyel olarak RSI'dan daha erken giriş ve çıkış noktaları bulabilirler.
Dinamik momentum endeksi, trader'ların bir trendin ya da menzilli pazardaki sonucuna ne zaman yaklaştıklarını belirlemelerine yardımcı olabilir.
Değişen bir piyasada, tüccarlar uzun bir ticareti tetiklemek için göstergenin 30'un altına düşmesini ve geri dönmesini izler. Gösterge 70'in üzerine çıktığında veya aralığın en üstüne yaklaştığında satarlardı. Ardından, aralık hala sağlam olduğu varsayılarak gösterge 70'in altına indiğinde kısa satış yapabilirler.
Bir yükseliş trendi sırasında, tüccarlar uzun bir ticareti tetiklemek için göstergenin 30'un altına düşmesini ve yukarı çıkmasını izleyebilirler.
Bir düşüş trendi sırasında, göstergenin 70'in üzerine çıkmasını ve ardından kısa bir ticareti tetiklemek için bunun altına düşmesini bekleyin.
30 ve 70 genel seviyelerdir ve tüccar tarafından değiştirilebilir. Örneğin, bir tüccar bunun yerine 20 ve 80 kullanmayı tercih edebilir.
Dinamik Momentum Dizini Nasıl Kullanılır Örneği
Aşağıdaki grafikte, daire içine alınmış alan, dinamik momentum endeksi ve yatay fiyat desteğini kullanarak Illinois Tool Works Inc.'de potansiyel bir ticaret kurulumunu göstermektedir. Fiyat, Nisan başında bir önceki salınım seviyesini test etmek için geri çekilirken, gösterge 30'un altında aşırı satım değeri verdi. Fiyat, önceki düşük seviyenin altına kapanamadığı zaman ticaret kurulumu doğrulandı ve gösterge 30'un üzerine yükselmeye başladı.
Tüccarlar, ticaret onlara karşı hareket ederse bir zararı önlemek için önceki salınımın altına veya en son salıncağın altına bir durdurma emri verebilirler. (Daha fazla bilgi için bkz. Bir Forex Ticaret Stratejisi Oluşturmak için Dinamik Momentum Endeksini nasıl kullanırım?)
Dinamik Momentum Endeksi ile Stokastik Osilatör Arasındaki Fark
Her iki gösterge de momentumu ölçer, ancak bunu farklı şekillerde yaparlar ve böylece farklı değerler ve ticaret sinyalleri üretirler. DMI, hesaplamasında kullanılan nokta sayısını oynaklığa göre otomatik olarak ayarlar. Stokastik osilatör bunu yapmaz. Sabit bir yeniden inceleme süresi vardır. Stokastik osilatör ayrıca ek ticaret sinyalleri üreten bir sinyal hattına sahiptir. Dinamik momentum indeksine de bir sinyal hattı eklenebilir.
Dinamik Momentum Endeksini Kullanmanın Sınırlamaları
Aşırı alım, mutlaka satmanın zamanı olduğu anlamına gelmez, aşırı satılması da satın alma zamanı olduğu anlamına gelmez. Fiyatlar düştüğünde bir varlık aşırı satım bölgesinde uzun süre kalabilir. Gösterge aşırı satım bölgesinden bile çıkabilir, ancak bu fiyatın önemli ölçüde yükseleceği anlamına gelmez. Benzer şekilde, bir yükseliş trendi ile, fiyat uzun süre aşırı alım yapabilir ve aşırı alım bölgesinden çıktığında fiyatın düşeceği anlamına gelmez.
Gösterge geçmiş fiyat hareketine bakmaktadır. Doğası gereği doğal olarak öngörücü değildir.
Gösterge RSI'dan daha az olsa da, hala bir miktar gecikme var. Bir ticaret sinyali oluşmadan önce fiyat önemli ölçüde artmış olabilir. Bu, sinyalin bir grafikte iyi görünebileceği anlamına gelir, ancak tüccarın fiyat hareketinin büyük kısmını yakalaması çok geç gerçekleşti.
Yatırımcıların ticaret sinyallerini filtrelemelerine yardımcı olmak için varlığın değişken mi yoksa trend mi olduğunu da düşünmeleri teşvik edilir. Fiyat eylemi, temel analiz veya diğer teknik göstergeler gibi diğer analiz biçimleri de önerilir.