Deplasmanlı Hareketli Ortalama (DMA) nedir?
Yerinden edilmiş bir hareketli ortalama (DMA), eğilimleri daha iyi tahmin etmek veya bir varlığın fiyat hareketlerine daha iyi uyum sağlamak amacıyla zaman içinde ileri veya geri ayarlanan hareketli bir ortalamadır (MA). MA, pozitif yer değiştirme denilen ve MA'yı sağa hareket ettirecek bir grafik üzerinde ileriye doğru kaydırılabilir. Ayrıca, negatif yer değiştirme olarak adlandırılan zamanda geri kaydırılabilir ve bu da MA'yı sola doğru hareket ettirir.
Önemli Çıkarımlar
- DMA, tüm değerleri ileri veya geri kaydırılmış herhangi bir MA'dır. Yerinden olma miktarı, işlem gören varlığa ve yatırımcının isteklerine bağlıdır. Yatırımcılar, hareketli bir ortalamanın yerini, fiyatı yüksek veya düşük olanlarla daha iyi hizalanacak ve fiyatı daha iyi içerecek veya uygun olacak şekilde değiştirir. Trend yönünü ve tersini belirlemeye yardımcı olur, ticaret sinyalleri sağlayabilir ve potansiyel destek ve direnç alanlarının tahmin edilmesine yardımcı olur.
Yerinden Olmuş Hareketli Ortalama (DMA) Nasıl Hesaplanır
DMA, hareketli ortalama hesaplamanın ötesinde herhangi bir hesaplama gerektirmez. MA'nın her değeri, tüccar tarafından belirlenen periyotlarla ileri veya geri hareket ettirilir.
Örneğin, bir trader'ın MA'larını üç dönem geleceğe taşımak istediğini varsayın. Mevcut MA değeri, grafik üzerinde geleceğe üç nokta yerleştirilecektir. Önceki dönemin değeri de geleceğe üç dönem olarak yerleştirilecektir.
Çoğu grafik yazılımı bunu otomatik olarak yapar. Hareketli bir ortalama uygularken, ayarlar genellikle ne kadar yer değiştirme istendiğini soracaktır. Alternatif olarak, bu ayarla ayrı bir yer değiştirmiş MA göstergesi olabilir.
Yerinden Edilmiş Hareketli Ortalama (DMA) Size Ne Anlatıyor?
DMA, normal bir hareketli ortalamanın yaptığı her şeyi yapar, ancak bazı durumlarda, daha iyi yapabilir, çünkü ticareti yapılan varlığa daha iyi uyarlanabilir.
Genel olarak, DMA trend yönünün belirlenmesine yardımcı olur. Fiyat yükseliş eğilimini göstermeye yardımcı olan MA'nın üzerinde olduğunda veya en azından fiyat ortalamanın üzerinde olduğunda. Fiyat MA'nın altında olduğunda, fiyat düşüş trendinin bir işareti olan ortalamanın altındadır.
Fiyat MA'dan geçtiğinde, eğilim değişiyor. Fiyat yukarıdan MA'ya düşerse, yükseliş trendinin bittiğini ve düşüş trendinin başladığını gösterebilir.
MA'nın nasıl yer değiştirdiği, daha iyi geri dönüş sinyalleri sağlanmasına yardımcı olabilir. Geçmişte yükselen fiyatın sadece kısa bir süre sonra bir kez daha toparlanmak için MA'nın altına düştüğünü varsayın. Bu durumda, MA'nın altına düşen fiyat ters bir sinyal değildi, MA sadece fiyat hareketine iyi uymadı. MA'nın birkaç periyotla yer değiştirmesi, fiyatın MA'nın üzerinde kalmasına yardımcı olabilir, bu da varlığın trendi için daha iyi bir uyum sağlar ve böylece bazı yanlış sinyallerden kaçınır.
Yukarıdaki senaryoda yer alan diğer bir seçenek de, ortalamanın yeniden inceleme dönemini değiştirmektir (bir ortalamanın kaç periyodu hesapladığı). Bu da MA'nın fiyat verilerine daha iyi uymasını sağlayabilir. Yeniden inceleme süresinin artırılması, son fiyat değişimlerinin daha büyük bir ortalama üzerinde daha az etkiye sahip olması nedeniyle fiyat değişikliklerine tepki vermenin daha yavaş olması nedeniyle MA'nın daha fazla gecikmesine neden olur. Bu nedenle, bir trader MA'nın fiyatla daha iyi uyum sağlamasını istediğinde ancak gecikmeyi arttırmak istemediğinde yer değiştirme bir seçenektir.
Hareketli bir ortalama da destek ve direncin belirlenmesine yardımcı olabilir. Yukarıda tartışıldığı gibi, bir yükseliş trendi sırasında MA fiyatla hizalanabilir, böylece tarihsel geri çekilme düşükleri MA ile aynı hizaya gelir. Fiyat MA'ya yaklaştığında, tüccar MA'nın destek sağlayabileceğini bilir. Fiyat MA'da durur ve tekrar yükselmeye başlarsa, son düşük seviyenin altında veya MA'nın altında bir stop loss ile uzun bir ticaret yapılabilir.
Aynı kavram düşüş trendleri için de geçerlidir. Yer değiştiren hareketli ortalama, düşüş trendi sırasında geri çekilme yüksekleriyle hizalanacak şekilde ayarlanır. Gelecekteki geri çekmelerde, tüccar DMA'nın hala direnç sağlayıp sağlamadığını izleyebilir. Eğer öyleyse, bu kısa bir ticaret fırsatı sağlayabilir.
Deplasmanlı Hareketli Ortalama (DMA) ile Üstel Hareketli Ortalama (EMA) Arasındaki Fark
Üstel hareketli ortalama, fiyat değişikliklerine basit bir MA'dan daha hızlı tepki veren bir MA türüdür. Bu, son fiyat değerlerine daha fazla ağırlık veren daha karmaşık bir hesaplamanın sonucudur. DMA, zamanda ileri veya geri hareket ettirilen herhangi bir MA'dır. Basit MA'lar genellikle yer değiştirme için kullanılırken, bir EMA da yer değiştirebilir. Bu, EMA değerlerini zaman içinde ileri veya geri hareket ettirmeyi içerir.
Yerinden Edilmiş Hareketli Ortalama (DMA) Kullanımının Sınırlamaları
MA, bir varlığın belirli bir zamandaki ortalama fiyatıdır. İçinde herhangi bir öngörü hesaplaması bulunmuyor. Bu nedenle, yerlerinden edilmiş olanlar da dahil olmak üzere herhangi bir MA, eğilim geri dönüşleri veya destek / direnç seviyeleri için her zaman güvenilir bilgi sağlamaz.
Yerinden edilenler de dahil olmak üzere genel olarak hareketli ortalamalar, trend olan pazarlar sırasında daha iyi bilgi sağlama eğilimindedir, ancak fiyat dalgalı veya yana doğru hareket ederken çok az bilgi sağlar. Bu gibi zamanlarda fiyat MA'da ileri geri hareket edecektir, ancak fiyat genel olarak yana doğru hareket ettiğinden, çapraz geçişlerin yüksek kazançlı ticaret fırsatları yaratması muhtemel değildir ve kayıplara neden olabilir.
Tersine çevirme, destek ve direnç sinyalleri her zaman çalışmayabilir. Fiyat, yalnızca orijinal yönde geri gitmek için bir MA'dan geçebilir. MA geçmişte destek veya direnç sağlamış olsa da, gelecekte olmayabilir.