Difüzyon İndeksi nedir?
Teknik analizde kullanılan bir difüzyon endeksi, fiyatta yükselen veya pozitif momentum gösteren stokların sayısını ölçer. İlerleyen birçok hisse senedi güçlü bir pazar gösterirken, hisse senedi piyasasının genel olarak dayanma gücünün belirlenmesinde kullanışlıdır. Borsada, difüzyon endeksi genellikle günden güne ölçülür. Gelişen hisse senetleri, önceki kapanış fiyatından yükselen hisse senetleri.
Bir difüzyon endeksi aynı zamanda kaç tane İş Döngüsü Göstergesinin (BCI) birlikte hareket ettiğini ifade eder. Bu, ekonominin gücünü değerlendirmek için kullanışlıdır. "Difüzyon indeksi", bir grubun kaç bileşeninin yukarı veya aşağı hareket ettiğini değerlendirmek için diğer istatistik veya finans alanlarında kullanılabilen genel bir terimdir.
Önemli Çıkarımlar
- Bir difüzyon indeksi, bir grup sayı veya istatistik içindeki ortak eğilimi ifade eder. Borsada, bir difüzyon endeksi, S&P 500 gibi bir endekste daha fazla hisse senedinin düşüp düşmediğini veya düştüğünü ifade eder. endeksler yükselir. Azalan bir difüzyon endeksi daha yüksek stokların daha az hareket ettiğini gösterir. Difüzyon indeksi, hisse senedi endeksine tek başına bakılarak görülemeyen mukavemeti veya zayıflığı işaret edebilen sapmaları tespit etmek için kullanılabilir.
Difüzyon İndeksi Formülü:
Difüzyon İndeksi (DI) = (İlerleme − Reddedilir) + PDIV yerde: İlerleme = Yüksek stok hareketleri
Difüzyon Endeksi Size Ne Anlatıyor?
İlerleme / düşüş endeksi olarak da bilinen difüzyon endeksi, teknik analistler tarafından piyasanın yükseliş ya da düşüş gösterdiğinde sinyal vermek için kullanılan birçok farklı tahmin aracından biridir. Difüzyon indeksi genişlik göstergesidir. Genişlik göstergeleri, borsada bir yükseliş veya düşüşe kaç adet hisse senedi katıldığını ölçer.
Genel olarak, difüzyon endeksi bir hisse senedi endeksi ile yükseliyorsa, artan hisse senetleri yükseldikçe hisse senedi endeksi içindeki yükseliş eğiliminin güçlü olduğunu teyit etmeye yardımcı olur.
Hisse senedi endeksi hala yükselirken difüzyon endeksi düşmeye başlarsa buna düşüş eğilimi denir. Bu, hisse senedi endeksi artışına daha az hisse senedi katıldığı anlamına geliyor. Bu, hisse senedi endeksinin nihayetinde düşebileceğine dair bir uyarı işareti.
Eğer hisse endeksi düştükçe difüzyon endeksi düşüyorsa, bu düşüş trendinin doğrulanmasına yardımcı olur. Bu, daha az hisse senedi ilerlemek anlamına geliyor. Bu, hisse senedi endeksi düştüğü (ve hisse senedi endeksi içindeki hisse senetleri azaldığı için) mantıklı.
Hisse senedi endeksi düşüyorsa ve difüzyon endeksi yükselmeye başlıyorsa buna boğa sapması denir. Bu, daha fazla hisse senedinin artmaya başladığı anlamına geliyor, yani hisse senedi endeksi yakında yükselmeye başlayabilir.
Difüzyon endeksi aynı zamanda bir ekonomist veya tüccarın BCI'ları daha doğru yorumlamasına yardımcı olabilir. Bu gösterge grubu ekonomiyi değerlendirmek için kullanılır. Hepsi farklı şeyler söyleyebilecek birden fazla gösterge olduğundan, göstergelerin çoğunun gelişen bir ekonomiye mi yoksa kötüleşen bir ekonomiye mi işaret ettiğini görmek için bir difüzyon endeksi oluşturmaya yardımcı olur.
Bu tür difüzyon indeksi farklı şekilde hesaplanır ve genellikle yüzde olarak ifade edilir. Yükselen göstergelere bir değer verilir, değişmeyen göstergelere 0, 5 ve düşen göstergelere sıfır değeri verilir. 10 göstergeden 7, 5 puan aldığımızı varsayın. Bunu gösterge sayısına bölün (bu durumda 10) ve sonra yüzde elde etmek için 100 ile çarpın. Bu durumda, göstergelerin% 75'i artan ekonomik aktiviteye işaret etmektedir.
Difüzyon İndeksi ve Kene İndeksi Arasındaki Fark Nedir?
Bir difüzyon endeksi, bir endeks içinde, genellikle günlük bir zaman diliminde kaç adet hisse senedi ilerlediğini ölçer. Başka bir deyişle, önceki oturumun kapanışından itibaren kaç adet hisse senedi ilerlediğini ölçer. Kene endeksi daha kısa vadeli bir genişlik göstergesidir, çünkü kaç hisse senedinin düşüşe karşı yükselişini ölçmektedir. Yukarı yönlü hareket, bir öncekinden daha yüksek bir işlem fiyatıdır ve bir aşağı yönlü işlem, bir öncekinden daha düşük bir işlem fiyatıdır.
Difüzyon İndeksinin Kullanımının Sınırlandırılması
Borsa için, bir difüzyon endeksi bazen Nasdaq ile ilgili endekslerde pek işe yaramaz. Çünkü küçük spekülatif Nasdaq hisse senetleri, NYSE hisse senetlerinden daha fazla iflasa veya listeye yatmaya eğilimlidir. Bu nedenle, halihazırda listelenen Nasdaq hisse senetleri yükseliyor olsa da, tüm bu hisse senetleri birikimli difüzyon endeksini sürüklemeye devam ediyor. Bu nedenle, difüzyon endeksi, Nasdaq endeksleri yükselirken bile, belirli dönemlerde uzun süre azalabilir.
Difüzyon indeksi sapması zayıf bir ticaret zamanlama sinyalidir. Iraksaklık birçok trader'ın beklediğinden daha uzun sürebilir, bu da tespit edilir edilmez diverjans ticareti yapmanın akıllıca olmayabileceği anlamına gelir. Fiyatın ıraksamayı onaylamasını beklemek daha iyidir. Örneğin, yükseliş farklılıkları oluşursa, hemen satın almayın. Satın almadan önce hisse senedi endeksinin yükselmeye başlamasını bekleyin.
BCI gibi diğer veri gruplarına bir difüzyon indeksi uygulanmasına gelince, grup içindeki tüm veri noktalarının eşit öneme sahip olmayabileceğini hatırlamak önemlidir. Hızla yükselen bir göstergeye sadece bir puan değeri verilirken, vasat bir yükselişe de bir puan verilir. Difüzyon indeksi verileri aşırı basitleştirebilir. Bu nedenle, bireysel göstergelere ve söylediklerine ve difüzyon indeksine bakmak hala iyi bir fikirdir.