Ortalama Yön Endeksi (ADX) nedir?
Ortalama yön endeksi (ADX), bazı trader'lar tarafından bir eğilimin gücünü belirlemek için kullanılan teknik bir analiz göstergesidir. Eğilim yukarı veya aşağı olabilir ve bu eşlik eden iki gösterge ile gösterilir, Negatif Yön Göstergesi (-DI) ve Pozitif Yön Göstergesi (+ DI). Bu nedenle, ADX genellikle üç ayrı satır içerir. Bunlar, bir ticaretin uzun mu yoksa kısa mı alınması gerektiğini veya hiç bir ticaretin alınıp alınmayacağını değerlendirmek için kullanılır.
Önemli Çıkarımlar
- Günlük günlük grafikler için Welles Wilder tarafından tasarlanmıştır, ancak diğer pazarlarda veya diğer zaman çerçevelerinde kullanılabilir. + DI, -DI'nın üzerinde olduğunda fiyat yükseliyor ve -DI + DI'nin üstünde olduğunda fiyat düşüyor. + DI ve -DI arasındaki çaprazlar, ayılar veya boğalar üstünlük kazandıkça potansiyel ticaret sinyalleridir. Wilder'e göre, ADX 25'in üzerindeyken güç zayıftır veya ADX 20'nin altına düştüğünde eğilim zayıftır veya fiyat trendsizdir. Bu olmayabilir, ancak fiyat da bir eğilim değişikliği yapıyor olabilir veya net bir yönün mevcut olmaması için çok değişken olabilir.
Ortalama Yön Endeksi Formülleri
(ADX) Göstergesi
ADX, göstergedeki çoklu satırlar nedeniyle bir dizi hesaplama gerektirir.
+ DI = (ATR Düzgünleştirilmiş + DM) × 100-DI = (ATR Düzgünleştirilmiş -DM) × 100DX = (∣ + DI + -DI∣∣ + DI −- DI∣) × 100ADX = 14 (Önceki ADX × 13) + Geçerli ADX burada: + DM (Yön Hareketi) = Akım Yüksek − PHPH = Önceki Yüksek DM = Önceki Düşük − Akım Düşük Düzgün +/- +/- = ∑t = 114 DM− (14∑t = 114 DM) + CDMCDM = Geçerli DMATR = Ortalama Gerçek Aralık
Ortalama Yön Hareketi Endeksinin (ADX) Hesaplanması
- Her periyot için + DM, -DM ve Gerçek Aralık (TR) hesaplayın. 14 dönem tipik olarak kullanılır. + DM = Akım Yüksek - Önceki Yüksek.-DM = Önceki Düşük - Akım Düşük Akım Yüksek - Önceki Yüksek> Önceki Düşük - Akım Düşük olduğunda + DM kullanın. Önceki Düşük - Akım Düşük> Akım Yüksek - Önceki Yüksek.TR, Akım Yüksek - Akım Düşük, Akım Yüksek - Önceki Kapanma veya Akım Düşük - Önceki Kapanıştan daha büyük olduğunda -DM kullanın. + DM'nin 14 periyot ortalamaları, -DM ve TR. TR formülü aşağıdadır. Bunların düzgün ortalamalarını hesaplamak için -DM ve + DM değerlerini girin. İlk 14TR = İlk 14 TR değerinin toplamı. Sonraki 14TR değeri = İlk 14TR - (Önceki 14TR / 14) + Geçerli TRNext, düzeltilmiş + DM değerini + DI elde etmek için düzeltilmiş TR değeri. Düzeltilmiş -DM değerini get-DI almak için düzeltilmiş TR değeri ile bölün. Yön Hareketi Endeksi (DX) + DI eksi -DI, + DI ve -DI (tüm mutlak değerlerin) toplamına bölünür. ADX almak için DX değerlerini en az 14 dönem boyunca hesaplamaya devam edin. Ardından, ADXFirst ADX = toplam 14 DX / 14 periyodu elde etmek için sonuçları düzeltin, bundan sonra ADX = ((Önceki ADX * 13) + Geçerli DX) / 14
Ortalama Yön Endeksi (ADX) Size Ne Anlatıyor?
Negatif Yön Göstergesi (-DI) ve Pozitif Yön Göstergesi (+ DI) ile birlikte Ortalama Yön Endeksi (ADX) momentum göstergeleridir. ADX yatırımcıların trend gücünü belirlemesine yardımcı olurken -DI ve + DI trend yönünü belirlemede yardımcı olur.
ADX, ADX 25'in üzerinde olduğunda güçlü bir eğilim ve ADX 20'nin altında olduğunda zayıf bir eğilim belirler.
-DI ve + DI hatlarının geçişleri ticaret sinyalleri oluşturmak için kullanılabilir. Örneğin, + DI çizgisi -DI çizgisinin üzerine çıkarsa ve ADX 20'nin üzerindeyse veya ideal olarak 25'in üzerindeyse, bu satın alınabilecek potansiyel bir sinyaldir.
-DI + DI'nin üstünden geçerse ve ADX 20 veya 25'in üzerindeyse, bu potansiyel bir kısa ticarete girmek için bir fırsattır.
Haçlar mevcut işlemlerden çıkmak için de kullanılabilir. Örneğin, uzunsa, -DI + DI'nin üzerine çıktığında çıkın.
ADX 20'nin altında olduğunda, gösterge fiyatın trendsiz olduğuna işaret eder ve bu nedenle bir ticarete girmek için ideal bir zaman olmayabilir.
Ortalama Yön Endeksi (ADX) ile Aroon Göstergesi Arasındaki Fark
ADX göstergesi toplam üç çizgiden oluşur. Aroon Göstergesi iki bölümden oluşur. İki gösterge, her ikisinin de pozitif ve negatif hareketi temsil eden ve trend yönünün belirlenmesine yardımcı olan çizgilere sahip olmaları bakımından benzerdir. Aroon okuma / seviyesi de ADX gibi trend gücünün belirlenmesine yardımcı olur. Ancak hesaplamalar farklıdır, bu nedenle göstergelerin her birinde geçişler farklı zamanlarda gerçekleşecektir.
Ortalama Yön Endeksini (ADX) Kullanım Sınırlamaları
Çapraz geçişler sık sık ortaya çıkabilir. Bazen çok sık, karışıklığa ve potansiyel olarak hızla diğer tarafa giden işlemlerde para kaybetmeye neden olur. Bunlara yanlış sinyaller denir. ADX değerleri 25'in altında olduğunda bu daha yaygındır. Bununla birlikte, bazen ADX 25'in üzerine çıkar, ancak sadece geçici olarak oradadır ve daha sonra fiyatla birlikte tersine döner.
Herhangi bir gösterge gibi, ADX de sinyalleri filtrelemeye ve riski kontrol etmeye yardımcı olmak için fiyat analizi ve potansiyel olarak diğer göstergelerle birleştirilmelidir.