Birçok trader, 5 dakika, 15 dakika veya 60 dakika içeren zaman aralıklarına dayalı gün içi fiyat grafikleri ile çalışır. Bu sınıflandırma, şamdan veya OHLC (açık-yüksek-düşük-kapalı) olsun, bir çubuğun belirtilen her zaman aralığının sonunda yazdırılacağı anlamına gelir. Örneğin, 60 dakikalık bir grafikteki çubuklar NYSE veya NASDAQ normal oturumunun sonuna kadar 9:30, 10:30, 11:30 ve benzeri yerlerde yazdırılır. Zaman, bu hesaplamadaki tek düşüncedir, yani hacim ve ticaret faaliyetinin bir etkisi yoktur. Bu nedenle, aynı zaman aralığını kullanırken her işlem günü için aynı sayıda çubuk olacaktır. (Daha fazla bilgi için: Şamdanlar Mantıksal Ticarete Giden Yolu Aydınlatıyor .)
Veri tabanlı grafik aralıkları, yatırımcıların fiyat hareketlerini zaman aralıkları yerine çeşitli veri aralıklarından görüntülemelerini sağlar. Kene, hacim ve aralık çubuğu grafikleri veri tabanlı grafik aralıklarına örnektir. Bu grafikler, ne kadar zaman geçtiğine bakılmaksızın, belirtilen veri aralığının kapanışında bir çubuk yazdırır:
- Onay tablolarında belirli sayıda işlem görüntülenir. Hacim grafikleri, belirli sayıda hisse veya sözleşmenin ne zaman işlem gördüğünü gösterir. Aralık çubuğu grafikleri, önceden belirlenmiş bir miktarda fiyat hareketinin gerçekleştiğini gösterir.
Bu veri tabanlı grafik aralıklarına ve bunları avantajımız için nasıl kullanabileceğimize daha yakından bakalım.
Kene Grafikleri
Kene grafikleri faydalıdır, çünkü trader'ların piyasa faaliyeti hakkında bilgi toplamasına izin verirler. Onay çizelgeleri çubuk başına belirli sayıda işleme dayandığından, piyasanın en aktif, durgun ve zar zor hareket ettiğini görebiliriz. Örneğin, her bir 144 işlemden sonra (gerçekleşen işlemler) 144 onaylı bir grafikte bir çubuk yazdırılır. Bu işlemler küçük siparişleri ve büyük blok siparişlerini içerir. Her işlem, boyutuna bakılmaksızın yalnızca bir kez sayılır. Yüksek pazar faaliyeti dönemlerinde daha fazla çubuk basılacaktır. Tersine, düşük piyasa faaliyeti dönemlerinde daha az çubuk yazdırılacaktır. Onay çizelgeleri piyasadaki oynaklığı ölçmek için mantıklı bir yol sağlar.
Şekil 1: Kene Aralığı Grafiği
Belirli bir dakika sayısına (örneğin, 5, 10, 30 veya 60 dakika) dayalı zamana dayalı gün içi grafiklerin aksine, onay çizelgesi aralıkları herhangi bir sayıda işleme dayanabilir. Sıklıkla, tik çizelgeleri aralığı, her bir sayının önceki iki sayının toplamı olduğu Fibonacci sayılarından türetilir. Bu seriye dayanan popüler aralıklar 144, 233 ve 610 keneleri içerir. (Daha fazla bilgi için bakınız: Büyüyü Fibonacci Sayılarından Çıkarma .)
Hacim Grafikleri
Hacim şemaları yalnızca işlem gören hisse veya hacimlere dayanır. Bu çubuklar, işlem gören gerçek rakamları temsil ettikleri için piyasa hareketleri hakkında daha fazla bilgi sağlayabilir. Onay grafiklerine benzer şekilde, kaç (ve ne kadar hızlı) çubuğun yazdırıldığını belirterek bir pazarın ne kadar hızlı hareket ettiğini inceleyebiliriz.
Örneğin, işlemlerin boyutuna bakılmaksızın, her 1000 hisse 1.000 hacimli bir grafikte işlem yaptıktan sonra bir çubuk yazdırılır. Başka bir deyişle, bir çubuk birkaç küçük işlem veya bir büyük işlem içerebilir. Her iki durumda da, 1000 hisse alım satım işleminden hemen sonra yeni bir çubuk yazdırılmaya başlar.
Şekil 2: Hacim Aralığı Grafiği
Hacim aralıklarının ticaret sembolüne ve analiz edilen piyasalara göreli olduğuna dikkat edilmelidir. Hacim aralığı hisse senetlerine veya borsa yatırım fonlarına (ETF) uygulandığında hisse senetleri, vadeli / emtia piyasalarına uygulandığında sözleşmeler ve forex ile kullanıldığında parti büyüklükleri ile ilgilidir. Hacim aralıkları genellikle bireysel bir sembolün özelliklerine göre ölçeklendirilir, çünkü daha yüksek hacim ticareti yapan menkul kıymetler ilgili grafik analizini sağlamak için daha büyük bir aralık gerektirir. Hacim grafikleri için ortak aralıklar daha büyük sayıları (500, 1, 000, 2, 000 gibi) ve daha büyük Fibonacci aralıkları (987, 1, 597, 2, 584 vb.) İçerir. (Daha fazla bilgi için, bkz. Hacim Bazında Fiyatla Destek ve Direnci Ölçme .)
Aralık Çubuğu Grafikleri
Menzil çubuk grafikleri fiyat değişikliklerine dayanmaktadır ve trader'ların piyasadaki oynaklığı analiz etmelerine izin vermektedir. Örneğin, 10 kene aralıklı çubuk grafik, her 10 seferde fiyat hareketi olduğunda bir çubuk basacaktır. Dolayısıyla, bu örnekte 585.0'da yeni bir çubuk açılırsa, fiyat 586.0'a (10 kenara kadar) veya 584.0'a (on kenara kadar) ulaşana kadar bu çubuk aktif kalacaktır. On fiyat hareketi hareketi gerçekleştiğinde, bu çubuk kapanacak ve yeni bir çubuk açılacaktır. Varsayılan olarak, her bir çubuk, belirtilen fiyat hareketine ulaşılır ulaşılmaz çubuğun en yüksek veya en düşük seviyesinde kapanır.
Şekil 3: Aralık Çubuğu Grafiği
Aralık çubuğu grafiklerini kullanmanın bir yararı, konsolidasyon dönemlerinde daha az çubuğun yazdırılması ve diğer grafik türlerinde karşılaşılan piyasa gürültüsünü azaltmasıdır. Bu çubuklar, zamana bağlı aralıklarla aynı fiyat bilgisini sunarak, trader'ların girişleri daha hassas bir şekilde belirlemelerini sağlar.
Veri Aralığı Seçme
Doğru aralığı seçmek ticaret tarzınıza bağlıdır. Daha büyük hareketler arıyorsanız ve daha uzun bir konumda kalmayı planlıyorsanız, daha büyük veri aralıkları düşünün. Tersine, daha küçük hareketler için alım satım yaparsanız ve hızlı bir şekilde bir konumun içine girip çıkmayı seviyorsanız, daha küçük veri aralıkları düşünün. Her ticaret tarzını ve kişisel tercihi kapsayan tek bir mükemmel ayar yoktur. Şekil 4'te kene, fiyat ve aralık çubuğu grafikleri arasındaki bir karşılaştırma gösterilmektedir. (Daha fazla bilgi için, bkz. İşlem Yapmaya Başlama: İşlem Stilleri .)
Şekil 4: Tick Bar Vs. Aralık Çubuğu Etkinliği
Alt çizgi
Veri tabanlı grafik aralıkları, piyasa katılımcılarının zaman dışındaki faktörlerden kaynaklanan grafikleri görüntülemelerine izin verdikleri için faydalı olabilir. Tüm ticaret araçlarında olduğu gibi, bu grafikler piyasa katılımcısının kendi tarzını ve stratejilerini karşılayacak şekilde ayarlanmalıdır. Yatırımcılar, yöntemlerine en uygun kombinasyonu bulmak için farklı veri türleri ve aralıkları denemede yardımcı olabilirler. (Ek okumalar için, Piyasaları Geleceğe Grafik Oluşturma'ya göz atın .)