Robert F. Engle III'ün TANIMI
Robert F. Engle III, zamana bağlı değişkenliğe sahip zaman serisi verilerinin analizi için 2003 Nobel Ekonomi Ödülü'nü ve Clive WJ Granger'ı kazanan Amerikalı bir ekonomisttir. Zamanla değişen oynaklık, finansal araçların değerinin zaman içindeki dalgalanmasıdır ve Engle'ın bu enstrümanların oynaklık düzeylerindeki farklılıkları keşifleri araştırmacılar ve finansal analistler için çok önemli araçlar haline gelmiştir. Geliştirdiği modele otoregresif koşullu heteroskedastisite veya ARCH denir.
AŞAĞI DAĞITMA Robert F. Engle III
Robert F. Engle III, 1942 yılında New York'ta doğdu ve doktorasını kazandı. Cornell Üniversitesi Ekonomi Bölümünde. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde, San Diego'daki California Üniversitesi'nde ve New York Üniversitesi'nde ders verdi. Başlangıçta, Dr. Engle'ın akademik arayışı fizikti (Ekonomi alanında doktora derecesi ile birlikte, Cornell'de Fizikte Yüksek Lisans derecesi aldı), ancak ekonomi için "sevgisi" onu alanda araştırma ve öğretim kariyerine götürdü. Cornell'deki eski danışmanı Ta Chung Liu'ya onu Ekonometri'ye dayandığı ve ekonomik modelleme için farklı zaman ölçekleri arasındaki ilişkileri analiz etme konusunda entelektüel bir ilgi uyandırdığı için teşekkür ediyor. Burada Engle, resmi Nobel Ödülü web sitesinde yayınlanan otobiyografisinde şöyle yazıyor: "Fizik becerilerimin bir kısmını, frekans alanında sorunu formüle ederek ve Clive Granger'ın 'tipik spektral şeklini' ekonomik bir zaman serisi için uygulayarak kullanabildim."
Nobel Komitesi bu ödülü Dr. Engle'a verdi ve "yönteminin (ARCH) özellikle çalkantılı dönemlerin, büyük dalgalanmalarla, daha sakin dalgalanmalarla, daha sakin dönemlerle izlendiği pazar gelişmelerini netleştirebileceğini" söyledi. Adam hakkında eğlenceli bir gerçek: Engle, New York'ta soğuk şehir dışındayken bir buz pateni hobisi başlattı ve bu tutkuyu yüksek beceri seviyelerine kadar geliştirdi ve çok sayıda ulusal yetişkin pateni yarışmasına katıldı. O ve ortakları 1996 ve 1999 yıllarında buz dansı içinde 2. oldular.