Bir hisse senedi veya başka bir varlıktaki trend hareketlerini yakalamak kazançlı olabilir, ancak çoğu trend yatırımcının korktuğu şey tersine çevrilir. Tersine çevirme, eğilim yönünün değiştiği zamandır. Potansiyel bir ters dönüşü tespit edebilmek, koşullar artık elverişli görünmediğinde ticaretten çıkmak için bir trend yatırımcısına işaret eder. Ters kayıt sinyalleri yeni işlemleri tetiklemek için de kullanılabilir, çünkü ters kayıt yeni bir eğilimin başlamasına neden olabilir.
Önemli Çıkarımlar
- Sushi Roll Reversal, piyasa yönündeki olası değişiklikleri tanımlamak için erken uyarı sistemi olarak kullanılabilen teknik bir modeldir. Desen bir düşüş trendinde ortaya çıktığında, yatırımcıları kısa bir pozisyon alma veya bir piyasadan çıkma potansiyeli konusunda uyarır. Desen bir yükseliş trendinde ortaya çıktığında, tüccarları uzun bir pozisyon satma veya hatta kısa bir pozisyon alma potansiyeli konusunda uyarır.
Suşi rulo ters desen
The Logical Trader adlı kitabında Mark Fisher potansiyel pazar üstlerini ve diplerini belirleme tekniklerini tartışıyor. Thomas Bulkowski'nin Grafik Desen Ansiklopedisi seminal çalışmasında tartışılan baş ve omuzlar veya çift üst / alt grafik desenleri ile aynı amaca hizmet ederken, Fisher teknikleri daha erken sinyaller vererek mevcut trendin yönündeki olası değişiklikleri erken uyarıyor.
Fisher'ın "suşi rulosu" olarak adlandırdığı bir tekniğin, gıda ile ilgisi yoktur, tek fark, bir dizi tüccarın piyasa düzenlerini tartıştığı öğle yemeği boyunca tasarlanmasıydı. İlk beşin (çubukların içinde) dar bir yüksek ve alçak aralıkta sınırlandığı ve ikinci beşin (dış çubuklar) ilk beşi hem daha yüksek hem de daha düşük düşükle yuttuğu 10 barlık bir dönem olarak tanımlar. Desen, iki tek çubuklu bir desen yerine, birden fazla çubuktan oluşması dışında, düşüş veya boğa saran bir desene benzer.
Suşi rulo paterni bir düşüş trendinde göründüğünde, olası bir eğilim tersine dönüşü konusunda uyarır ve kısa bir pozisyon almak veya çıkmak için potansiyel bir fırsat gösterir.
Bir yükseliş trendi sırasında gerçekleşirse, tüccar uzun bir pozisyon satabilir veya kısa pozisyona girebilir.
Fisher beş veya 10 çubuklu desenleri tartışırken, çubukların sayısı veya süresi taş olarak ayarlanmamıştır. İşin püf noktası, işlemde istenen toplam süreye uyan bir zaman çerçevesi kullanarak, seçilen stok veya emtia en iyi uyan iç ve dış çubukların sayısından oluşan bir deseni tanımlamaktır.
Fisher'ın önerdiği ikinci trend tersine çevirme modeli, uzun vadeli tüccar için ve dış tersine çevirme haftası olarak adlandırılıyor. Temel olarak, bir suşi rulosudur, ancak Pazartesi'den başlayıp Cuma günü biten günlük verileri kullanmasıdır. Toplam 10 gün sürer ve hafta içindeki beş günlük bir işlemin hemen ardından daha yüksek ve daha düşük en düşük bir dış veya saran hafta izler.
Sushi Roll Ters Çevirmesini Test Etme
Nasdaq Kompozit Endeksi'nde, kalıbın 1990 ve 2004 arasında 14 yıllık bir süre boyunca dönüm noktalarını tanımlamaya yardımcı olup olamayacağını görmek için bir test yapıldı. Dış ters dönme haftasının iki 10 günlük çubuk dizisine iki katına çıkması, sinyaller daha az sıklıkta olmakla birlikte daha güvenilirdir. Grafiğin oluşturulması, arka arkaya iki alım satım haftasının kullanılmasından oluştu, böylece desenimiz Pazartesi günü başladı ve tamamlanması ortalama dört hafta sürdü. Bu kalıba iç / dış ters dönüş (RIOR) adını verdik.
Desenin her iki haftalık kısmı (haftalık grafikteki iki çubuk, 10 işlem gününe eşdeğer) bir dikdörtgenle özetlenir. Eflatun trend çizgileri baskın eğilimi gösterir. Desen genellikle trendin değiştiğini ve trend çizgisi kesilmesinden kısa bir süre sonra izleneceğini doğrular.
Desen oluşturulduktan sonra, kısa işlemler için desenin üzerine veya uzun işlemler için desenin altına bir durdurma kaybı yerleştirilebilir.
Test, uzun pozisyonlara girmek ve çıkmak için iç / dış dönüşün (RIOR) nasıl bir alım-satım stratejisi kullanan bir yatırımcıya kıyasla nasıl yapıldığına bağlı olarak gerçekleştirildi. Nasdaq kompoziti Mart 2000'de 5132'de zirveye çıksa da, bunu izleyen yaklaşık% 80'lik düzeltme nedeniyle, 2 Ocak 1990'da satın alma ve 30 Ocak 2004'teki test dönemimizin sonuna kadar tutma, 3.567 işlem gününde (14.1 yıl) alış ve satış yatırımcısına 1585 puan kazandı. Yatırımcı yıllık ortalama% 10.66 getiri elde ederdi.
RIOR alım sinyalini takip eden günün açık pozisyonunda (modelin 21. günü) uzun pozisyona giren ve satış sinyalini izleyen gün açık satış yapan tüccar, Ocak ayında ilk ticaretine girmiş olacaktı. 29, 1991 ve son ticaretten 30 Ocak 2004 tarihinde çıkmıştır (testin sona ermesiyle). Bu tüccar toplam 11 işlem yapmış ve 1.977 işlem günü (7.9 yıl) veya% 55.4 oranında piyasada bulunmuş olacaktır. Bununla birlikte, trader, toplam 3.531.94 puan veya alım ve satım stratejisinin% 225'ini yakalayarak önemli ölçüde daha iyi bir başarı elde edecektir. Piyasadaki zaman dikkate alındığında, RIOR yatırımcının yıllık getirisi, komisyonların maliyeti dahil değil, % 29, 31 olurdu. Bu oldukça önemli bir fark.
14 yıllık bir süre boyunca Nasdaq Kompozit'te işlemlerin yürütülmesinde geleneksel bir alım satım stratejisine karşılık suşi rulo tersine çevirme yöntemi kullanılarak bir test yapıldı. Sushi rulo tersine çevirme yöntemi getirileri% 29.31 iken, al ve beklet sadece% 10.66 olarak gerçekleşti.
Haftalık Verileri Kullanma
Aynı test, yukarıda kullanılan 10 gün (veya iki hafta) yerine 10 haftalık veri kullanan haftalık veriler kullanılarak Nasdaq Kompozit Endeksi'nde yapıldı. Bu kez, ilk veya iç dikdörtgen 10 haftaya, ikinci veya dış dikdörtgen sekiz haftaya ayarlandı, çünkü bu kombinasyonun satış sinyallerinin üretilmesinde beş haftalık iki dikdörtgenden veya iki 10 haftalık dikdörtgenden daha iyi olduğu bulundu.
Toplamda beş sinyal üretildi ve kar 2.923, 77 puan oldu. Tüccar, toplam 713.4 haftada (14.1 yıl) 381 (7.3 yıl) veya zamanın% 53'ü için piyasada olacaktı. Bu, yıllık% 21.46 getiri ile sonuçlanmaktadır. Haftalık RIOR sistemi iyi bir birincil ticaret sistemidir, ancak yukarıda tartışılan günlük sisteme sinyalleri sağlamada belki de en değerlidir.
Trend Ters Çevirme Onayı
10 dakikalık veya haftalık çubukların kullanılmasına bakılmaksızın, trend tersine çevirme ticaret sistemi, en azından test süresi boyunca, hem önemli bir yükseliş trendi hem de düşüş trendi içeren testlerde iyi çalıştı.
Bağımsız olarak kullanılan herhangi bir gösterge, bir tüccarın başını belaya sokabilir. Teknik analizin temel direği onaylamanın önemidir. Ticaret tekniği, sinyalleri onaylamak için kullanılan ikincil bir gösterge olduğunda çok daha güvenilirdir.
Piyasanın üstünü veya altını almaya çalışma riski göz önüne alındığında, trader'ın bir sinyali doğrulamak için bir eğilim çizgisi kırması kullanması ve yanlış olması durumunda her zaman bir durdurma kaybı kullanması önemlidir. Testlerimizde, göreceli güç endeksi (RSI), olumsuz sapma yolundaki geri dönüş noktalarının çoğunda iyi bir onay verdi.
Geri dönüşler, yeni yükseklere veya düşüklere hareketlerden kaynaklanır. Bu nedenle, bu modeller piyasada ilerlemeye devam edecektir. Mevcut fiyat listelerinde diğer göstergelerin onayı ile birlikte bu tür desenlere dikkat edin.
Önerdiği bilgileri onaylamadan teknik bir gösterge kullanmak, sorun için bir reçetedir. Her zaman sinyalleri onaylamak için ikincil bir teknik kullanarak bir ticaret aracının güvenilirliğini test edin.
Alt çizgi
Piyasa diplerine girmek ve üstlerden çıkmak için zamanlama işlemleri her zaman risk içerecektir. Onay göstergesi ile birlikte kullanıldığında, suşi rulosu, tersine çevirme haftası dışında ve tersine / içeriye doğru yuvarlanma gibi teknikler, trader'ın zor kazanılan kazançlarını en üst düzeye çıkarmasına ve korumasına yardımcı olmak için çok yararlı ticaret stratejileri olabilir.