Walid Khalil ve David Steckler, 2009 IFTA (Uluslararası Teknik Analiz Federasyonu) Dergisi'nde hacim bölgesi osilatörünü (VZO) tanıttı ve Hisse Senedi ve Emtiaların Teknik Analizini takip etti Bu makaleler, basit ticaret tetikleyicileri ve denge hacmiyle (OBV) yakın bağları olan bir para akışı göstergesinin ana hatlarını çizmektedir. Bu yeni araç o zamandan beri çekiş kazandı ve şimdi birçok grafik paketine dahil edildi, ancak potansiyelini tam olarak değerlendirmek için daha fazla test ve deneyim alacak.
Osilatör günlük hacim aktivitesini pozitif ve negatif kategorilere ayırır. Mevcut kapanış fiyatı önceki kapanış fiyatından yüksek olduğunda pozitif ve önceki kapanış fiyatından düşük olduğunda negatiftir. Ortaya çıkan eğri, seviyeye ve gösterge yönüne bağlı olarak bir dizi alış ve satış sinyali veren nispi yüzde seviyelerini çizer.
Hacim Bölgesi Osilatörü için Formül:
VZO = 100 × TVVP burada: VP = ses konumu = X − dönemi EMA (± hacim) TV = toplam hacim = X − dönemi EMA (hacim)
Varsayılan süre 14'tür, ancak geri testten sonra ayarlanabilir.
Hesaplama, o oturuma veya fiyat çubuğuna bağlı olarak yukarı veya aşağı hacim okuması içeren bir günlük değişken "R" oluşturur. VP ve TV sonuçları üstel hareketli ortalamalarla yumuşatılır ve gösterge panelinde yüzde ölçeği oluşturmak için son sayılar 100 ile çarpılır. Kümülatör R pozitif bir değere sahip olduğunda daha yüksek hareket eder ve negatif bir değere sahip olduğunda alçalır.
yorumlama
VZO, yukarıda yükseldiğinde ve% 5 seviyesini koruduğunda pozitif bir eğilimi ve% 5 seviyesinin altına düştüğünde ve daha yükseğe dönmediğinde negatif bir eğilimi gösterir. % 5 ile% 40 arasındaki salınımlar yükseliş eğilim bölgesini gösterirken, % -40 ile% 5 arasındaki salınımlar düşüş eğilimi bölgesini işaret ediyor. Bu arada, % 40'ın üzerindeki okumalar aşırı alım durumuna işaret ederken, % 60'ın üzerindeki okumalar aşırı alım durumuna işaret eder. Alternatif olarak, % -40'ın altındaki okumalar, % -60'ın altına aşırı satılmış hale gelen aşırı satım durumunu gösterir.
Gösterge paneli, geçtiğinde alım ve satım sinyallerini tetikleyen nispi yüzde seviyelerine karşılık gelen yatay çizgileri gösterir:
- SATIN ALIN VEYA KAPAK SİNYALİ - aşağıdan -40% çizgisinin üstüne çapraz SATIN VEYA SATIŞ KISA SİNYALİ - yukarıdan aşağıya% 40 çizgisinin altına çapraz. sonraki ihlal, bir sonraki satın alma sinyalinden önce% 7.5'lik bir tampon bölge ekler.
VZO ile 14 dönemlik ortalama bir yön endeksi (ADX) kullanılabilir, 18'den büyük değerler trend bir pazara işaret eder. ADX bir eğilime işaret ettiğinde 60 dönemlik bir üstel hareketli ortalama (EMA) incelenir, hareketli ortalamanın üzerinde fiyat geçişi olumlu bir eğilimi gösterirken, aşağı doğru bir düşüş eğilimi gösterir. Bu değerler, belirli menkul kıymetler geri test edilerek değiştirilmeli ve optimize edilmelidir.
VZO alım veya satım sinyallerini teyit etmek için fiyat düzeni ve diğer göstergeler incelenebilir. Çoğu fiyat grafiğinde ortak olan hacim çubukları bu konuda yararlı bilgiler sunarken, yükseliş ve yükseliş çaprazları iki kat veya daha yüksek ortalama hacimle hizalandığında sinyal güvenilirliğine katkıda bulunur. Buna ek olarak, VZO% 50'nin üzerine çıktığında OBV'yi daha yüksek, o seviyenin altına düştüğünde daha aşağıya işaretleyin.
Bir örnek
Penn National Gaming, Inc. (PENN), yukarıdaki grafikte gösterilen yılın ilk yarısında dalgalı bir yükseliş eğilimi göstererek nihayet Temmuz ayında önemli bir yükselişe geçti. VZO bu dönemde Aralık ve Haziran aylarında iki büyük alım sinyali yayınladı. Her ikisi de mükemmel kar rezervasyonu olurdu güçlü yükselişlerden önce. Dönem, Şubat ve Nisan aylarında iki geçerli satış sinyali üretir, ancak Ocak, Mayıs ve Haziran aylarında ek sinyaller, daha yüksek fiyatlarla aynı zamanda ortaya çıktıklarından güvenilirliğini azaltır.
Alt çizgi
Hacim bölgesi osilatörü, ses seviyelerine dayalı trend sinyallerine yeni bir yaklaşım sunar, ipuçlarını klasik denge seviyesi Göstergesinden alır ve farklı trend hareket seviyelerinde alım ve satım sinyalleri elde etmek için yumuşatma ortalamaları ekler.