Sapma, bir veri kümesindeki sayılar arasındaki dağılımın bir ölçümüdür. Varyans, setteki her sayının ortalamadan ne kadar uzak olduğunu ölçer.
Bir veri kümesi grafiği kullanarak, çeşitli veri noktalarının veya sayıların doğrusal ilişkisinin ne olduğunu gözlemleyebiliriz. Bunu, herhangi bir veri noktasının hattın kendisinden uzaklığını en aza indirmeye çalışan bir regresyon çizgisi çizerek yaparız. Aşağıdaki grafikte, veri noktaları mavi noktalar, turuncu çizgi regresyon çizgisidir ve kırmızı oklar gözlemlenen verilerden ve regresyon çizgisinden olan mesafedir.
Resim Julie Bang © Investopedia 2020
Bir varyansı hesapladığımızda, tüm bu veri noktalarının ilişkisi göz önüne alındığında, bir sonraki veri noktasında ne kadar mesafe beklediğimizi soruyoruz. Bu "uzaklık" hata terimi olarak adlandırılır ve varyans ölçülür.
Tek başına, varyans genellikle yararlı değildir, çünkü ölçülmesini ve karşılaştırılmasını zorlaştıran bir birimi yoktur. Bununla birlikte, varyansın kare kökü standart sapmadır ve her ikisi de bir ölçüm olarak pratiktir.
Excel'de Varyans Hesaplama
Veri kümesini yazılıma önceden girdiyseniz, Excel'deki varyansı hesaplamak kolaydır. Aşağıdaki örnekte, S&P 500'e yatırım yapan SPY adlı oldukça popüler borsa yatırım fonunda (ETF) günlük 20 günlük getirilerin varyansını hesaplayacağız.
- Formül = VAR.S (veri seç)
VAR.P'yi (sunulan başka bir formül) değil, VAR.S'yi kullanmak istemenizin nedeni genellikle ölçmek için tüm veri popülasyonuna sahip olmamanızdır. Örneğin, tablonuzda SPY ETF tarihinde tüm geri dönüşlerimiz olsaydı, nüfus ölçümü VAR.P'yi kullanabilirdik, ancak kavramı göstermek için sadece son 20 günü ölçtüğümüz için, VAR.S'yi kullanacağız.
Gördüğünüz gibi,.000018674 hesaplanan varyans değeri, veri kümesi hakkında tek başına bize çok az şey anlatıyor. Geri dönüşlerin standart sapmasını elde etmek için bu değerin kareköküne geçersek, bu daha yararlı olurdu.
![Excel'de varyansı nasıl hesaplıyorsunuz? Excel'de varyansı nasıl hesaplıyorsunuz?](https://img.icotokenfund.com/img/financial-analysis/390/how-do-you-calculate-variance-excel.jpg)