Cape Cod Yöntemi Nedir?
Cape Cod yöntemi, zarar maruziyetiyle orantılı ve zarar gelişimiyle ters orantılı ağırlık kullanan sigorta şirketleri için zarar rezervlerini hesaplamak için kullanılır. Cape Cod yöntemi, primlerin veya diğer hacim önlemlerinin tarihi kaza yılları için bilindiği ve nihai kaza oranlarının tüm kaza yılları için aynı olduğu varsayılarak çalışır. Cape Cod yöntemine bazen Stanard-Buhlmann yöntemi denir.
Önemli Çıkarımlar
- Stanard-Buhlmann yöntemi olarak da bilinen Cape Cod yöntemi, zarar rezervlerinin hesaplanmasına yardımcı olur.Bu yöntem, zarar rezervlerini bugüne kadar oluşan zararın maruziyete bölünmesi ve daha sonra nihai zarar geliştirme faktörüne bölünmesi olarak hesaplar. Cape Cod yönteminin önemli bir dezavantajı, hem tarihsel zarar tahminlerinde hem de kayıp gelişim faktörlerinde değişkenliği dikkate almaması ve zararın maruz kalmanın zaman içinde sabit olduğu varsayılmasıdır.
Cape Cod Yöntemi Nasıl Çalışır
Cape Cod yöntemi, yöntemlerin önemli farklılıkları olmasına rağmen, Bornhuetter-Ferguson kayıp gelişim yöntemi tarafından oluşturulan çerçeveye dayanmaktadır. Bornhuetter-Ferguson yöntemi ayrıca zincir-merdiven yöntemi ve katkı yöntemi için bir çerçeve görevi görür. Cape Cod ve Bornhuetter-Ferguson yöntemleri arasındaki temel fark, Cape Cod yönteminin hem iç hem de dış bilgileri kullanarak nihai zarar tahminleri oluşturmasıdır.
Cape Cod yönteminde zarar rezervleri, bugüne kadar oluşan zararın maruziyete bölünmesi ve daha sonra nihai zarar geliştirme faktörüne bölünmesi olarak hesaplanır. Hem güncel zarar hem de maruz kalma oranı trend için ayarlanır. Kümülatif zararlar, cari yıl zararları ile primler ve önceki zarar tahmin edicileri içeren bir tükenmez üçgen kullanılarak hesaplanır. Bu, maruziyetle orantılı ve kayıp gelişimiyle ters orantılı bir dizi ağırlık oluşturur.
Özel Hususlar
Cape Cod yönteminin bir parçası olduğu genişletilmiş Bornhuetter-Ferguson yöntemi şemsiyesi altında bilinen zarar rezerv yöntemlerini düzenleme süreci, geliştirme modelinin önceki tahmincilerinin ve beklenen nihai kayıpların tanımlanmasını gerektirir. Genişletilmiş Bornhuetter-Ferguson yönteminin yeni sürümlerini elde etmek için farklı yöntemlerin bileşenleri birleştirilerek bu işlem tersine çevrilebilir. Bornhuetter-Ferguson prensibi, genişletilmiş Bornhuetter-Ferguson yönteminin çeşitli versiyonlarının eşzamanlı kullanımını ve en iyi öngörücüleri seçmek ve tahmin aralıklarını belirlemek için ortaya çıkan öngörücülerin karşılaştırılmasını önerir.
Cape Cod Yönteminin Eleştirileri
Cape Cod yönteminin bazı dezavantajları vardır. Örneğin, hem tarihsel zarar tahminlerindeki hem de kayıp gelişim faktörlerindeki değişkenliği hesaba katmaz ve zarar maruziyetinin zaman içinde sabit olduğu varsayılır. Sigortacı zaman içinde daha düşük oranlarda aynı politikaları uyguluyorsa, bu yöntem gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş (IBNR) kayıpları anlayabilir.
Yöntem ayrıca, daha olgun kaza yıllarının nihai zarara daha yakın olması nedeniyle, son deneyime göre tarihsel deneyime daha fazla ağırlık vermektedir. Aktüerler için en iyi uygulama, zincir merdiveni yöntemini Cape Cod yöntemi gibi maruz kalma tabanlı bir yöntemle birleştiren bir kayıp ayırma yöntemi kullanmaktır.