Canlı bir piyasada bir ticaret fikrini denemek isteyen yatırımcılar genellikle sistemin karlı olup olmayacağını belirlemek için tamamen geri test sonuçlarına güvenmekle hata yaparlar. Geri test, yatırımcılara değerli bilgiler sağlayabilirken, genellikle yanıltıcıdır ve değerlendirme sürecinin sadece bir parçasıdır.
Örnek dışı testler ve ileri performans testleri, bir sistemin etkinliği hakkında daha fazla onay sağlar ve gerçek nakit çevrim öncesinde sistemin gerçek renklerini gösterebilir. Geriye dönük test, örnek dışı ve ileri performans testi sonuçları arasında iyi bir korelasyon, bir ticaret sisteminin uygulanabilirliğini belirlemek için hayati öneme sahiptir.
Backtesting Temelleri
Geri test, bir sistemin belirtilen süre boyunca nasıl performans göstereceğini doğrulamak için geçmiş verilerine bir ticaret sistemi uygulanmasını ifade eder. Bugünün ticaret platformlarının çoğu geri testi desteklemektedir. Yatırımcılar birkaç tuşa basarak fikirleri test edebilir ve bir ticaret hesabında fon riski olmadan bir fikrin etkinliği hakkında fikir sahibi olabilirler. Geriye dönük test, hareketli bir ortalama geçişin geçmiş verilerde nasıl performans göstereceği gibi basit fikirleri veya çeşitli giriş ve tetikleyicilere sahip daha karmaşık sistemleri değerlendirebilir.
Bir fikir nicelleştirilebildiği sürece, geri test edilebilir. Bazı tüccarlar ve yatırımcılar, fikri test edilebilir bir formda geliştirmek için kalifiye bir programcının uzmanlığını isteyebilir. Tipik olarak bu, fikri işlem platformu tarafından barındırılan tescilli dile kodlayan bir programcı içerir. Programcı, tüccarın sistemi "değiştirmesine" izin veren kullanıcı tanımlı giriş değişkenleri içerebilir.
Bunun bir örneği yukarıda belirtilen basit hareketli ortalama çaprazlama sisteminde olabilir: Tüccar, sistemde kullanılan iki hareketli ortalamanın uzunluğunu girebilir (veya değiştirebilir). Tüccar, geçmiş veriler üzerinde hangi uzunluktaki hareketli ortalamaların en iyi performansı göstereceğini saptamaya çalışabilir.
Optimizasyon Çalışmaları
Birçok ticaret platformu da optimizasyon çalışmalarına izin verir. Bu, belirtilen girdi için bir aralık girilmesini ve bilgisayarın hangi girdinin en iyi performansı göstereceğini anlaması için "matematik yapmasını" sağlar. Çok değişkenli bir optimizasyon, hangi kombinasyonların en iyi sonucu elde edeceğini belirlemek için iki veya daha fazla değişken için matematik yapabilir.
Örneğin, tüccarlar programa stratejilerine hangi girdileri eklemek istediklerini söyleyebilir; bunlar daha sonra test edilen geçmiş veriler göz önüne alındığında ideal ağırlıklarına göre optimize edilir.
Kar amacı gütmeyen bir sistem, kârsız bir sistemin sihirli bir şekilde birkaç optimizasyonla para kazanma makinesine dönüştürülebileceği için heyecan verici olabilir. Ne yazık ki, geçmiş karlılığın en üst seviyesine ulaşmak için bir sistemin ayarlanması genellikle gerçek ticarette kötü performans gösterecek bir sisteme yol açar. Bu aşırı optimizasyon, yalnızca kağıt üzerinde iyi görünen sistemler oluşturur.
Eğri uydurma, test döneminde kullanılan geçmiş verilerden en yüksek kazançla en çok kazanan esnaf oluşturmak için optimizasyon analitiğinin kullanılmasıdır. Geri test sonuçlarında etkileyici görünse de, eğri uydurma güvenilir olmayan sistemlere yol açar, çünkü sonuçlar esas olarak bu veriler ve zaman periyodu için özel olarak tasarlanmıştır.
Geriye dönük test ve optimizasyon, bir tüccara birçok fayda sağlar, ancak bu, potansiyel bir ticaret sistemini değerlendirirken sürecin sadece bir parçasıdır. Bir işlemcinin bir sonraki adımı, sistemi ilk geri test aşamasında kullanılmayan geçmiş verilere uygulamaktır.
Numune İçi ve Numune Dışı Veriler
Geçmiş verilerle ilgili bir fikri test ederken, test amacıyla geçmiş verilerin bir zaman aralığını ayırmak yararlıdır. Fikrin test edildiği ve optimize edildiği ilk geçmiş verilere örnek içi veriler denir. Ayrılmış olan veri kümesi örnek dışı veri olarak bilinir. Bu kurulum, değerlendirme sürecinin önemli bir parçasıdır çünkü optimizasyon modelinde bir bileşen olmayan veriler hakkındaki fikri test etmenin bir yolunu sunar.
Sonuç olarak, fikir örnek dışı verilerden hiçbir şekilde etkilenmeyecek ve tüccarlar sistemin yeni verilerde, yani gerçek hayat ticaretinde ne kadar iyi performans gösterebileceğini belirleyebilecekler.
Herhangi bir geri test veya optimizasyon başlatmadan önce, tüccarlar örnek dışı test için ayrılacak geçmiş verilerin bir yüzdesini ayırabilirler. Bir yöntem, geçmiş verileri üçe bölmek ve örnek dışı testlerde kullanmak için üçte birini ayırmaktır. İlk test ve herhangi bir optimizasyon için sadece örneklem içi veriler kullanılmalıdır.
Aşağıdaki şekilde, geçmiş verilerin üçte birinin numune dışı test için ayrıldığı ve üçte ikisinin numune içi test için kullanıldığı bir zaman çizgisi gösterilmektedir. Aşağıdaki şekil, testin başlangıcında örnek dışı verileri tasvir etse de, tipik prosedürler, ileri performansın hemen önünde örnek dışı bölüme sahip olacaktır.
Geri test işleminde kullanılan örnek içi ve örnek dışı verilerin göreli uzunluğunu temsil eden bir zaman çizgisi. Resim Julie Bang © Investopedia 2020
Korelasyon, iki veri setinin performansları ve genel eğilimleri arasındaki benzerlikleri ifade eder. Korelasyon metrikleri, test döneminde (çoğu ticaret platformunun sağladığı bir özellik) oluşturulan strateji performans raporlarının değerlendirilmesinde kullanılabilir. İkisi arasındaki korelasyon ne kadar güçlü olursa, bir sistemin ileri performans testi ve canlı ticarette iyi performans gösterme olasılığı o kadar iyi olur.
Aşağıdaki şekilde örnek içi veriler üzerinde test edilmiş ve optimize edilmiş, sonra örnek dışı verilere uygulanan iki farklı sistem gösterilmektedir. Soldaki grafik, örnek içi veriler üzerinde iyi çalışacak şekilde açıkça eğriye uyan ve örnek dışı verilerde tamamen başarısız olan bir sistemi göstermektedir. Sağdaki grafik hem örnek içi hem de örnek dışı verilerde iyi performans gösteren bir sistemi göstermektedir.
İki özkaynak eğrisi. Her sarı oktan önceki ticari veriler, numune içi testi temsil eder. Sarı ve kırmızı oklar arasında oluşturulan işlemler örnek dışı testlere işaret eder. Kırmızı oklardan sonraki işlemler, ileri performans testi aşamalarından alınmıştır.
Örneklem içi veriler kullanılarak bir alım-satım sistemi geliştirildikten sonra, örnek-dışı verilere uygulanmaya hazırdır. Yatırımcılar, numune içi ve numune dışı verileri arasındaki performans sonuçlarını değerlendirebilir ve karşılaştırabilir.
Yukarıdaki şekilde soldaki grafikte olduğu gibi, numune içi ve numune dışı testi arasında çok az korelasyon varsa, sistemin aşırı optimize edilmiş olması ve canlı ticarette iyi performans göstermemesi muhtemeldir. Performansta doğru grafikte görüldüğü gibi güçlü bir korelasyon varsa, değerlendirmenin bir sonraki aşaması, ileri performans testi olarak bilinen ek bir örnek dışı test türünü içerir.
İleri Performans Testinin Temelleri
Kağıt ticareti olarak da bilinen ileri performans testi, yatırımcılara bir sistemi değerlendirmek için bir dizi örnek dışı veri sağlar. İleri performans testi, gerçek ticaretin bir simülasyonudur ve sistemin canlı bir pazardaki mantığını takip etmeyi içerir. Tüm işlemler sadece kağıt üzerinde yapıldığından kağıt ticareti olarak da adlandırılır; yani ticari girişler ve çıkışlar, sistem için herhangi bir kâr veya zararla birlikte belgelenir, ancak gerçek işlem yapılmaz.
İleri performans testinin önemli bir yönü, sistemin mantığını tam olarak takip etmektir; aksi takdirde, sürecin bu adımını doğru bir şekilde değerlendirmek imkansız olmasa bile zorlaşır. Tüccarlar herhangi bir ticari giriş ve çıkış konusunda dürüst olmalı ve kiraz toplama ticareti gibi davranışlardan kaçınmalı veya "Bu ticareti asla almazdım" diye rasyonelleştiren kağıt ticareti de içermemelidir. Ticaret, sistemin mantığını takiben gerçekleşmiş olsaydı, belgelenmeli ve değerlendirilmelidir.
Birçok broker, işlemlerin yapılabileceği ve ilgili kar ve zararın hesaplanabileceği simüle edilmiş bir ticaret hesabı sunar. Simüle edilmiş bir ticaret hesabı kullanmak, ticaret yapmak ve sistemi daha fazla değerlendirmek için yarı gerçekçi bir atmosfer yaratabilir.
Yukarıdaki şekilde ayrıca iki sistemde ileri performans testi sonuçları gösterilmektedir. Yine, sol grafikte temsil edilen sistem, numune içi veriler üzerindeki ilk testin ötesine geçemez. Bununla birlikte, doğru grafikte gösterilen sistem, ileri performans testi de dahil olmak üzere tüm aşamalarda iyi performans göstermeye devam eder. Numune içi, numune dışı ve ileri performans testi arasında iyi korelasyon gösteren pozitif sonuçlar gösteren bir sistem, canlı bir pazarda uygulamaya hazırdır.
Alt çizgi
Geriye dönük test, çoğu ticaret platformunda bulunan değerli bir araçtır. Örneklem içi ve örneklem dışı testler sağlamak için geçmiş verilerin birden fazla kümeye bölünmesi, yatırımcılara bir ticaret fikrini ve sistemini değerlendirmek için pratik ve verimli bir araç sağlayabilir. Çoğu yatırımcı geri testlerde optimizasyon teknikleri kullandığından, canlılığını belirlemek için sistemi temiz veriler üzerinde değerlendirmek önemlidir.
İleri performans testi ile örnek dışı teste devam etmek, bir sistemi piyasaya sürmeden önce gerçek nakit riski taşıyan başka bir güvenlik katmanı sağlar. Olumlu sonuçlar ve örnek içi ve örnek dışı geri test ve ileri performans testi arasındaki iyi korelasyon, bir sistemin gerçek ticarette iyi performans gösterme olasılığını artırır.