Örnek Seçim Yanlılığı Nedir?
Örnek seçim yanlılığı, istatistiksel analiz için rastgele olmayan verilerin seçilmesinden kaynaklanan bir yanlılık türüdür. Önyargı, örnek seçim sürecindeki bir kusur nedeniyle mevcuttur, burada verilerin bir alt kümesi belirli bir özellik nedeniyle sistematik olarak hariç tutulur. Alt kümenin hariç tutulması, testin istatistiksel önemini etkileyebilir veya çarpık sonuçlar üretebilir.
Örnek Seçim Yanlılığını Anlama
Hayatta kalma yanlılığı yaygın bir örnek seçim yanlılığı türüdür. Örneğin, bir yatırım stratejisini büyük bir hisse grubu üzerinde tekrar test ederken, tüm numune dönemi için veri içeren menkul kıymetler aramak uygun olabilir. Stratejiyi 15 yıllık hisse senedi verilerine karşı test edecek olsaydık, tüm 15 yıllık dönem boyunca tam bilgiye sahip hisse senetleri aramaya meyilli olabiliriz. Ancak, ticareti durduran veya kısa bir süre piyasadan ayrılan bir hisse senedinin ortadan kaldırılması veri örneğimize bir önyargı girecektir. Yalnızca 15 yıl süren stokları dahil ettiğimiz için, nihai sonuçlarımız hatalı olacaktır, çünkü bunlar piyasada hayatta kalabilmek için yeterince iyi performans gösterdi.
Riskten korunma fonu performans endeksleri, hayatta kalma eğilimine maruz kalan örnek seçim yanlılığının bir örneğidir. Hayatta kalmayan hedge fonları performanslarını endeks toplayıcılarına rapor etmeyi bıraktığından, sonuçta ortaya çıkan endeksler doğal olarak kalan fonlara ve stratejilere yatmaktadır, dolayısıyla “hayatta kal”. Bu da ortak yatırım fonu raporlama hizmetleriyle ilgili bir sorun olabilir.
Analistler bu önyargıları hesaba katarak ayarlayabilirler, ancak süreçte haber yanlılıkları ortaya koyabilirler.