Algoritmik ticareti kullanırken, tüccarlar kazandıkları ticaret yazılımına kazandıkları paraya güveniyorlar. Ticari siparişlerin etkili ve doğru bir şekilde yürütülmesini sağlamak için doğru bilgisayar yazılımı parçası çok önemlidir. Hatalı yazılım veya gerekli özelliklere sahip olmayan bir yazılım büyük kayıplara neden olabilir.
Algoritmik Ticaret Üzerine Hızlı Bir Astar
Algoritma, belirli bir görevi tamamlamak için belirli bir adım adım talimat seti olarak tanımlanır. Pac-Man veya çok sayıda işlev sunan bir elektronik tablo gibi basit ama bağımlılık yapan bir bilgisayar oyunu olsun, her program temel bir algoritmaya dayanan belirli bir talimatlar dizisini takip eder.
Algoritmik ticaret, bir ticaret siparişi vermek için tanımlanmış bir dizi talimatı takip eden bir bilgisayar programı kullanma işlemidir. Algoritmik ticaret programının amacı, karlı bir fırsatı dinamik olarak tanımlamak ve bir insan tüccar tarafından eşleştirilmesi imkansız bir hızda ve sıklıkta kar elde etmek için esnaf yerleştirmektir. Daha yüksek doğruluk ve yıldırım hızında yürütme hızının avantajları göz önüne alındığında, bilgisayar algoritmalarına dayalı ticaret faaliyetleri büyük popülerlik kazanmıştır.
Algoritmik Ticaret Yazılımını Kimler Kullanır?
Algoritmik ticaret, riskten korunma fonları, yatırım bankaları ve tescilli ticaret firmaları gibi büyük ticaret firmaları tarafından yönetilmektedir. Büyük boyutları nedeniyle bol miktarda kaynak kullanılabilirliği göz önüne alındığında, bu tür firmalar genellikle özel veri merkezleri ve destek personeli bulunan büyük ticaret sistemleri de dahil olmak üzere kendi tescilli ticaret yazılımlarını oluştururlar.
Bireysel düzeyde, deneyimli tescilli tüccarlar ve müşteriler algoritmik ticaret kullanır. Daha az teknoloji meraklısı olan tescilli tüccarlar, algoritmik ticaret ihtiyaçları için hazır ticaret yazılımı satın alabilirler. Yazılım, aracıları tarafından sunulur veya üçüncü taraf sağlayıcılardan satın alınır. Quants hem ticaret hem de bilgisayar programlama konusunda iyi bir bilgiye sahiptir ve kendi başlarına ticaret yazılımı geliştirirler.
Algoritmik Ticaret Yazılımı: Yap veya Satın Al?
Algoritmik ticaret yazılımına erişmenin iki yolu vardır: derleme veya satın alma.
Hazır yazılım satın almak hızlı ve zamanında erişim sağlarken, kendi yazılımınızı oluşturmak ihtiyaçlarınıza göre tam esneklik sağlar. Otomatik ticaret yazılımının satın alınması genellikle maliyetlidir ve göz ardı edilmesi durumunda kayıplara yol açabilecek boşluklarla dolu olabilir. Yazılımın yüksek maliyeti, algoritmik ticaret girişiminizden gerçekçi kâr potansiyeline de girebilir. Öte yandan, kendi başına algoritmik ticaret yazılımı oluşturmak zaman, çaba ve derin bir bilgi gerektirir ve yine de kusursuz olmayabilir.
Algoritmik Ticaret Yazılımının Temel Özellikleri
Otomatik alım satımla ilgili risk yüksektir ve bu da büyük kayıplara yol açabilir. Satın almaya veya inşa etmeye karar vermenizden bağımsız olarak, gereken temel özelliklere aşina olmanız önemlidir.
Pazar ve Şirket Verilerinin Kullanılabilirliği. Tüm ticaret algoritmaları, gerçek zamanlı piyasa verileri ve fiyat kotasyonlarına göre hareket edecek şekilde tasarlanmıştır. EPS ve P / E oranları gibi şirket temel verilerini dikkate almak için birkaç program da özelleştirilmiştir. Herhangi bir algoritmik ticaret yazılımı, şirket veri feed'inin yanı sıra gerçek zamanlı bir piyasa veri feed'ine sahip olmalıdır. Sistemde yerleşik olarak bulunmalı veya alternatif kaynaklardan kolayca entegre edilebilecek bir hükme sahip olmalıdır.
Çeşitli Pazarlara Bağlantı. Birden fazla pazarda çalışmak isteyen yatırımcılar, her borsa veri feed'ini TCP / IP, Çok Noktaya Yayın veya FIX gibi farklı bir biçimde sağlayabileceğini belirtmelidir. Yazılımınız farklı formatlardaki yayınları kabul edebilmelidir. Başka bir seçenek de, Bloomberg ve Reuters gibi üçüncü taraf veri satıcıları ile gitmek ve pazar verilerini farklı borsalardan toplayıp son müşterilere tek biçimli bir biçimde sağlamaktır. Algoritmik ticaret yazılımı bu toplu beslemeleri gerektiği gibi işleyebilmelidir.
Gecikme. Bu algoritma ticareti için en önemli faktördür. Gecikme, veri noktalarının bir uygulamadan diğerine taşınmasında ortaya çıkan zaman gecikmesidir. Aşağıdaki olay sırasını göz önünde bulundurun. Fiyat teklifinin borsadan yazılım satıcınızın veri merkezine (DC) gelmesi 0, 2 saniye, veri merkezinden işlem ekranınıza ulaşmak için 0, 3 saniye, ticaret yazılımınızın alınan bu teklifi işlemesi için 0, 1 saniye, analiz etmek ve bir işlem yapmak, ticaret siparişinizin brokerinize ulaşması için 0, 2 saniye, komisyoncunuzun siparişinizi borsaya yönlendirmesi için 0, 3 saniye.
Geçen toplam süre = 0.2 + 0.3 + 0.1 + 0.3 + 0.2 + 0.3 = Toplam 1.4 saniye.
Günümüzün dinamik ticaret dünyasında, bu 1, 4 saniyelik sürede orijinal fiyat teklifi birçok kez değişecekti. Bu gecikme algoritmik ticaret girişiminizi bozabilir veya kırabilir. Bir zaman boşluğu olmadan en güncel ve doğru bilgileri almanızı sağlamak için bu gecikmeyi mümkün olan en düşük seviyede tutmanız gerekir.
Gecikme süresi mikrosaniyeye düşürüldü ve işlem sisteminde mümkün olduğunca düşük tutulması için her girişimde bulunulmalı. Birkaç önlem arasında satıcıyı ortadan kaldırarak veriyi daha hızlı almak için borsaya doğrudan bağlantı; ticaret algoritmanızı analiz ve karar verme için 0, 1 + 0, 3 = 0, 4 saniyeden daha az sürecek şekilde geliştirerek; veya brokeri ortadan kaldırarak ve 0, 2 saniye kazanmak için doğrudan borsaya işlem göndererek.
Yapılandırılabilirlik ve Özelleştirme. Çoğu algoritmik ticaret yazılımı, 200 günlük MA ile 50 günlük hareketli ortalamanın (MA) geçişine dayanan standart yerleşik ticaret algoritmaları sunar. Bir tüccar, 100 günlük MA ile 20 günlük MA'ya geçerek deneme yapmak isteyebilir. Yazılım parametrelerin bu şekilde özelleştirilmesini sağlamadığı sürece, tüccar yerleşik sabit işlevsellik tarafından kısıtlanabilir. Satın alma veya geliştirme olsun, ticaret yazılımı yüksek derecede özelleştirme ve yapılandırılabilirliğe sahip olmalıdır.
Özel Program Yazma İşlevi. Matlab, Python, C ++, JAVA ve Perl, ticaret yazılımı yazmak için kullanılan yaygın programlama dilleridir. Üçüncü taraf satıcılar tarafından satılan çoğu ticaret yazılımı, kendi özel programlarınızı içine yazma olanağı sunar. Bu, bir yatırımcının geliştirdiği herhangi bir ticaret konseptini denemesini ve denemesini sağlar. Seçtiğiniz programlama dilinde kodlama sunan yazılımlar kesinlikle tercih edilmektedir.
Geçmiş Verilerde Geriye Dönükleme Özelliği. Geriye dönük simülasyon, geçmiş veriler üzerinde bir ticaret stratejisinin test edilmesini içerir. Stratejinin geçmiş verilerdeki pratikliğini ve karlılığını değerlendirerek başarı (veya başarısızlık veya gerekli değişiklikler) için onaylar. Bu zorunlu özelliğe, geri testin gerçekleştirilebileceği geçmiş verilerinin ulaşılabilirliği eşlik etmelidir.
Ticaret Arayüzü ile Entegrasyon. Algoritmik ticaret yazılımı, istenen kriterlerin ortaya çıkmasına bağlı olarak işlemleri otomatik olarak yapar. Yazılım, işlem yapmak için aracı ağına gerekli bağlantıya veya ticari siparişleri göndermek için borsaya doğrudan bağlantıya sahip olmalıdır.
Tak ve Çalıştır Entegrasyonu. Bir tüccar aynı anda fiyat analizi için bir Bloomberg terminali, alım satım işlemleri için bir broker terminali ve trend analizi için bir Matlab programı kullanıyor olabilir. Bireysel ihtiyaçlara bağlı olarak, algoritmik ticaret yazılımı, kolay tak ve çalıştır entegrasyonu ve yaygın olarak kullanılan ticaret araçları arasında mevcut API'lara sahip olmalıdır. Bu, ölçeklenebilirliğin yanı sıra entegrasyonu da sağlar.
Platformdan Bağımsız Programlama. Birkaç programlama dili özel platformlara ihtiyaç duyar. Örneğin, C ++ 'nın belirli sürümleri yalnızca belirli işletim sistemlerinde çalışırken Perl tüm işletim sistemlerinde çalışabilir. Ticaret yazılımı oluştururken veya satın alırken, platformdan bağımsız ve platformdan bağımsız dilleri destekleyen ticaret yazılımı tercih edilmelidir. İşleminizin birkaç ay sonra nasıl gelişeceğini asla bilemezsiniz.
Gelişmiş Seçenekler. Yaygın bir deyiş şöyledir: “Bir maymun bile takas yapmak için bir düğmeyi tıklayabilir.” Bilgisayarlara bağımlılık kör olmamalıdır. Davlumbazın altında neler olduğunu anlaması gereken tüccar. Ticaret yazılımı satın alırken, belirli bir algoritmik ticaret yazılımının altında yatan mantığı gösteren ayrıntılı dokümantasyona başvurmak ve zaman ayırmak gerekir. Tam bir kara kutu olan ve gizli bir para kazanma makinesi olduğunu iddia eden herhangi bir ticaret yazılımından kaçının.
Yazılım oluştururken, ne uyguladığınız konusunda gerçekçi olun ve başarısız olabileceği senaryolar hakkında net olun. Gerçek parayla kullanmaya başlamadan önce iyice test edin.
Nereden Başlamalı?
Tüm hazır algoritmik ticaret yazılımları genellikle ücretsiz sınırlı işlevsellik deneme sürümleri veya tam işlevsellik ile sınırlı deneme süreleri sunar. Bir şey satın almadan önce bu denemeler sırasında bunları tam olarak keşfedin. Mevcut belgelere ayrıntılı olarak bakmayı unutmayın.
Alt çizgi
Algoritmik ticaret yazılımı satın almak pahalıdır ve kendi başınıza oluşturmak zordur. Hazır yazılım satın almak hızlı ve zamanında erişim sağlar ve kendi yazılımınızı oluşturmak, ihtiyaçlarınıza göre tam esneklik sağlar. Gerçek para ile algoritmik ticarete girmeden önce, ticaret yazılımının temel işlevselliğini tam olarak anlamalısınız. Bunun yapılmaması büyük kayıplara neden olabilir.