İçindekiler
- Korelasyon Formülü
- Korelasyon ile Sık Karşılaşılan Hatalar
- Excel'de Korelasyonu Bulma
Korelasyon iki değişkenin doğrusal ilişkisini ölçer. Her değişkenin varyansını ölçerek ve ilişkilendirerek, korelasyon ilişkinin gücünün bir göstergesini verir. Ya da başka bir deyişle, korelasyon şu soruyu cevaplar: A değişkeni (bağımsız değişken) B değişkenini (bağımlı değişken) ne kadar açıklar?
Önemli Çıkarımlar
- Korelasyon, iki değişken arasındaki varyasyonun istatistiksel doğrusal yazışmasıdır.Finansta, korelasyon, hesaplama veya portföy standart sapması dahil olmak üzere çeşitli analiz yönlerinde kullanılır.Çalışan korelasyon zaman alıcı olabilir, ancak Excel gibi yazılımların hesaplanmasını kolaylaştırır.
Korelasyon Formülü
Korelasyon, varyans ve standart sapma gibi bazı önemli ve ilgili istatistiksel kavramları birleştirir. Varyans, bir değişkenin ortalamaya yayılmasıdır ve standart sapma varyansın kare köküdür.
Formül:
Korelasyon iki değişkenin doğrusal ilişkisini değerlendirmek istediğinden, gerçekten gerekli olan, bu iki değişkenin ne kadar kovaryansa sahip olduğunu ve bu değişkenin her bir değişkenin standart sapmalarına ne kadar tek tek yansıdığını görmektir.
Korelasyon ile Sık Karşılaşılan Hatalar
En yaygın tek hata +/- 1'e yaklaşan bir korelasyonun istatistiksel olarak anlamlı olduğunu varsaymaktır. +/- 1'e yaklaşan bir okuma, gerçek istatistiksel anlamlılık şansını kesinlikle arttırır, ancak daha fazla test olmadan bilmek imkansızdır. Bir korelasyonun istatistiksel testi, çeşitli nedenlerle karmaşıklaşabilir; hiç de kolay değil. Önemli bir korelasyon varsayımı, değişkenlerin bağımsız olması ve aralarındaki ilişkinin doğrusal olmasıdır. Teorik olarak, bir korelasyon hesaplamasının uygun olup olmadığını belirlemek için bu iddiaları test edersiniz.
Unutmayın, iki değişken arasındaki korelasyon A'nın B'ye neden olduğu veya tersi anlamına gelmez.
İkinci en yaygın hata, verileri ortak bir birime normalleştirmeyi unutmaktır. İki beta üzerinde bir korelasyon hesaplanıyorsa, birimler zaten normalleştirilmiştir: beta'nın kendisi birimdir. Ancak, hisse senetlerini ilişkilendirmek istiyorsanız, hisse senetlerini yüzde getiri olarak normalleştirmeniz ve fiyat değişikliklerini paylaşmamanız önemlidir. Bu, yatırım uzmanları arasında bile çok sık görülür.
Hisse senedi fiyatı korelasyonu için, esasen iki soru soruyorsunuz: Belli sayıda dönemdeki getiri nedir ve bu getiri aynı dönemdeki başka bir menkul değerin getirisiyle nasıl ilişkilidir? Bu nedenle hisse senedi fiyatlarının korelasyonunun zor olması da söz konusudur: Getiri son 52 haftada günlük yüzde değişiyorsa iki menkul kıymet yüksek bir korelasyona sahip olabilir, ancak getiri son 52 haftada aylık değişiyorsa düşük bir korelasyona sahip olabilir. Hangisi daha iyi"? Gerçekten mükemmel bir cevap yoktur ve testin amacına bağlıdır.
Excel'de Korelasyonu Bulma
Excel'de korelasyonu hesaplamak için çeşitli yöntemler vardır. En basit olanı, iki veri kümesini yan yana almak ve yerleşik korelasyon formülünü kullanmaktır:
Bu, yalnızca iki veri kümesi arasındaki korelasyonu hesaplamanın uygun bir yoludur. Ancak, bir dizi veri kümesinde bir korelasyon matrisi oluşturmak isterseniz ne olur? Bunu yapmak için Excel'in Veri Analizi eklentisini kullanmanız gerekir. Eklenti Veri sekmesinin Analiz altında bulunabilir.
İade tablosunu seçin. Bu durumda, sütunlarımız başlıklıdır, bu nedenle Excel'in "İlk satırdaki etiketler" kutusunu işaretlemek istiyoruz, böylece Excel bunları başlık olarak değerlendirmeyi biliyor. Ardından aynı sayfada veya yeni bir sayfada çıktı almayı seçebilirsiniz.
Enter tuşuna bastığınızda, veriler otomatik olarak yapılır. Sonucu temizlemek için bir miktar metin ve koşullu biçimlendirme ekleyebilirsiniz.