Maruz Kalma Derecesi Nedir?
Maruz kalma derecesi, bir reasürans anlaşmasında riske maruziyeti hesaplamak için kullanılan bir prosedürdür. Benzer, ancak aynı olmayan risklerden oluşan bir portföyün zarar deneyimi, müşterinin olası zararlarını belirlemek için incelenir. Bu işlem genellikle reasürör, söz konusu sigortalıdan yeterli alacak talebi geçmişi yok.
Maruz kalma derecesi, sigorta endüstrisinde kullanılan iki risk hesaplamasından biridir - diğeri ise deneyim derecelendirme yöntemidir.
Önemli Çıkarımlar
- Maruz kalma derecesi, bir reasürans anlaşmasında riske maruziyeti hesaplamak için kullanılan bir prosedürdür. Bir müşterinin potansiyel kayıplarını tahmin etmek için benzer ancak aynı olmayan risklerden oluşan bir portföyün kayıp deneyimi incelenir. Bu yöntem genellikle reasürörün söz konusu sigortalı tarafın yeterli alacak talebi geçmişi olmadığında kullanılır. Varsayım, benzer risk gruplarındaki risklerin benzer zarar deneyimleri göstereceğidir.
Pozlama Derecelendirmesini Anlama
Antlaşma reasüransı, bir sigorta şirketi tarafından diğerinden satın alınan sigortadır. Geçici sigorta şirketi ile reasürör arasında, belirli bir süre boyunca önceden belirlenmiş bir politika sınıfının risklerini kabul etmeyi kabul eden bir sözleşme düzenlenir.
Reasürans anlaşması fiyatını geliştirirken, reasürör, zararın çeken şirketin elinde tuttuğu zarar miktarını aşma olasılığını tahmin etmelidir. Bazen, reasürörler, reasürörün, sertifika yetkilisi tarafından tutulan belirli bir miktarın üzerindeki zararları ödemeyi kabul ettiği aşırı zarar reasürans anlaşması yürütebilir. Kayıp sözleşmelerinin fazlası reasürörün sorumlu olduğu zararları da kapsayabilir.
Her durumda, her iki reasürans anlaşması, reasürörün taleplerin sıklığını ve şiddetini tahmin etmesini ve sözleşme fiyatını belirlerken başvurabilecekleri genel bir risk profili oluşturmasını gerektirir.
Sigorta şirketleri, belirli poliçe sahiplerinin sınıfların taleplere daha yatkın olup olmadığını ve dolayısıyla sigortalanması için daha riskli olup olmadığını belirlemek için taahhüt ettikleri politikalardan gelen talep ve kayıpları yakından izler.
Bir reasürör, maruz kalma derecesini veya deneyim derecesini kullanarak, ödül riski riskini belirleyecektir. Şirket deneyim deneyimini geliştirmek için yeterli geçmiş verisi olmadığında reasürörler genellikle maruziyet derecelendirmesini kullanır. Maruz kalma ayrıca, belirli bir kaybın meydana gelme olasılığı düşük olarak değerlendirildiğinde de yararlıdır.
Pozlama Değerlendirme Yöntemi
Bir risk derecesi, benzer ancak özdeş olmayan risklerden oluşan bir portföyün zarar deneyimi incelenerek oluşturulur. Varsayım, benzer risk gruplarındaki risklerin benzer kayıp deneyimleri göstereceğidir.
Maruz kalma notunun sonucu, şirketin belirli bir olay için deneyimlemesini bekleyebileceği beklenen zararların bir tahminidir. Yöntem, zararı sigortalanan değerin yüzdesi olarak ifade eder.
Veriler bir pozlama eğrisi oluşturur. Eğri boyunca ilerledikçe, sigortalı değerin yüzdesi olarak kümülatif kayıp yüzde 100'e yaklaşır. Pozlama derecesi, reasürörün katmanlardaki kayıp şiddetini incelemesine izin verir ve nihayetinde reasürörün çeşitli katmanların her birine düştüğü tahmin edilen riskler için fiyatlar belirlemesine izin verir.
Ruth Salzmann, 1970'lerde, ev sahibi yangın kaybı ve ilgili sigorta miktarı arasındaki ilişki hakkında yazarken maruziyet derecelendirme yöntemini geliştirdi. Geliştirdiği fiyatlandırma yapısı Salzmann Eğrileri olarak bilinir hale geldi.
Pozlama Puanı ve Deneyim Puanı
Maruziyet derecelendirmeleri, reasürörün belirli bir riskle doğrudan tarihsel deneyime sahip olmasını gerektirmediği için deneyim derecelendirmelerinden farklıdır.
Bir reasürör, deneyim derecelendirmesiyle, şirketlerinin belirli bir risk olayı ile ilişkili olarak yaşadığı geçmiş zarar verilerini inceleyecektir. Örneğin reasürör, belirli bir bölgedeki depremler için kapsadıkları iddiaların değerine bakabilir. Reasürör, geçmiş deneyimlerini kullanacak ve gelecekteki zararları aynı spesifik riske tahmin etmek için geçmiş zarar verilerini ayarlayacaktır.
Maruz Kalma Derecesi Sınırlamaları
Pozlama derecelendirme yönteminin bir dezavantajı, her katmanda kayıpların bir sonraki tutma seviyesine yaklaştığı, ancak ulaşmadığı bir bölge yaratmasıdır. Reasürörler, katmanın alt sınırları için hızı ayarlamak üzere bir dağıtım tablosu kullanabilir.
Ek bir dezavantaj, reasürörün kendine ait olmayan veri kaynaklarına yüksek derecede güvenilirlik ataması gerektiğidir. Risk riskini belirlemek için diğer sigorta şirketlerinden ve üçüncü taraf derecelendirme sistemlerinden elde edilen verilere dayanmalıdır. Bu nedenle, deneyim derecelendirme yöntemi tercih edilen yaklaşım olabilir.