Dinamik Boşluğun TANIMI
Dinamik boşluk, bir bankanın varlık ve borçları arasındaki boşluğu ölçme yöntemini ifade eder. Boşluk, yapılan ve kullanılan mevduat nedeniyle her zaman genişleme ve daralma sürecindedir. Dinamik boşluk, boşluğun dalgalanan doğasını açıklamaya çalışır.
AŞAĞI KIRMAK Dinamik Boşluk
Dinamik boşluk statik boşluğun tam tersidir. Statik boşluk, belirli bir zamanda bir bankanın varlıkları (elde tutulan para) ile borçlar (ödünç verilmiş veya faize duyarlı) arasındaki boşluğun bir ölçüsü iken, dinamik boşluk zaman geçtikçe boşluğu ölçmeye çalışır. Bu boşluk her zaman genişliyor ve daralıyor, bu nedenle dinamik boşluk analizi dalgalanan doğasını dikkate alıyor. Bankalar hem müşterilere hem de diğer finansal kurumlara borçlu olunan kredilere yoğun bir şekilde dahil olduğundan, faiz oranına maruz kalmanın yönetilmesi bu sürecin önemli bir parçasıdır.
Dinamik Boşluk Analizi Nasıl Çalışır?
Dinamik boşluk analizi, bir finansal kuruma giren ve çıkan tüm kredilerin takip edilmesini gerektirir. Başka bir bankadan borç alınan krediye borçlu olunan faiz oranı, küçük işletme sahiplerinden bankaya borçlu olunan faizlerden önemli ölçüde farklı olabilir. Farklı krediler açıldığı ve diğerleri kapatıldığı için, bu oranların izlenmesi varlık ve borçların düzenli tutulması için çok önemlidir.
Müşteriler tarafından para çekme beklentisi de önemlidir. Para çekme işlemleri, herhangi bir zamanda bir bankanın sahip olduğu sermaye rezervlerini etkiler. Farklı müşterilerden para çekme zamanlamasını değerlendirmek imkansızdır, ancak bankalar bu para çekme işlemlerinin maksimum etkisine her zaman dayanmaya hazır olmalıdır.
Dinamik Boşluk Analizinin Sınırlamaları
Faiz oranı boşluklarının bir sınırlaması bankacılık ürünlerine yerleştirilen seçeneklerin sonucudur. Bu seçenekler arasında, müşteri tarafından ödenen faizi sınırlayan değişken faizli krediler gibi kalemler bulunmaktadır. Diğer seçenekler daha örtüktür, özellikle müşterinin faiz oranları düştüğünde sabit bir krediyi yeniden müzakere etme yeteneği. Rekabetçi ortamlarda, bankalar müşterilerin taleplerine uyma eğilimindedir, çünkü diğer ürünlerden elde edilen gelirlerden vazgeçmek istemezler.
Gömülü seçenekler, ister açık ister kapalı olsun, faiz oranlarının niteliğini değiştirir. Örneğin, bir oran bir başlığa çarparsa, daha önce değişken olan oran sabit hale gelir. Sabit faizli kredi oranının yeniden müzakere edilmesinde, oran başlangıçta sabitlenmiş ve değişken hale gelmiştir. Faiz oranı boşlukları faiz oranlarının niteliğine dayandığından, değişkenin sabit faiz oranlarındaki değişimleri hesaba katmaz ve bunun tersi de geçerlidir.