İçindekiler
- Otomatik Ticaret Sistemi Nedir?
- Ticaret "Kurallarının" Oluşturulması
- Otomatik Sistemlerin Avantajları
- Otomatik Sistemlerin Dezavantajları
- Dolandırıcılıktan Kaçının
- Sunucu Tabanlı Otomasyon
- Otomatikleştirmeden Önce
- Alt çizgi
Otomatik Ticaret Sistemi Nedir?
Mekanik ticaret sistemleri, algoritmik ticaret, otomatik ticaret veya sistem ticareti olarak da adlandırılan otomatik ticaret sistemleri, yatırımcıların hem program girişleri hem de çıkışlar için programlandığında bilgisayar üzerinden otomatik olarak yürütülebilen özel kurallar oluşturmalarına olanak tanır. Aslında, ABD borsalarında işlem gören hisselerin yaklaşık% 75'i otomatik ticaret sistemlerinden geliyor.
Yatırımcılar ve yatırımcılar, hassas giriş, çıkış ve para yönetimi kurallarını, bilgisayarların işlemleri gerçekleştirmesine ve izlemesine izin veren otomatik ticaret sistemlerine dönüştürebilirler. Strateji otomasyonunun en büyük cazibe merkezlerinden biri, bazı kriterler karşılandığında ticaretler otomatik olarak yerleştirildiğinden, ticaretin bazı duygularını ticaretten çıkarabilir.
Ticarete giriş ve çıkış kuralları, hareketli bir ortalama geçiş gibi basit koşullara dayanabilir veya kullanıcının ticaret platformuna özgü programlama dilinin kapsamlı bir şekilde anlaşılmasını gerektiren karmaşık stratejiler olabilir. Ayrıca kalifiye bir programcının uzmanlığına da dayanabilirler.
Otomatik ticaret sistemleri genellikle doğrudan erişim aracısına bağlı yazılım kullanılmasını gerektirir ve tüm özel kurallar platformun tescilli dilinde yazılmalıdır. Örneğin TradeStation platformu, EasyLanguage programlama dilini kullanır. Öte yandan, NinjaTrader platformu NinjaScript kullanır. Aşağıdaki şekilde, bir işlem oturumu sırasında üç işlemi tetikleyen otomatik bir strateji örneği gösterilmektedir.
Ticaret "Kurallarının" Oluşturulması
Bazı ticaret platformları, kullanıcıların daha sonra otomatik olarak alınıp satılabilecek bir dizi kural oluşturmak için yaygın olarak kullanılan teknik göstergeler listesinden seçim yapmalarını sağlayan strateji oluşturma "sihirbazlarına" sahiptir. Örneğin, kullanıcı, 50 günlük hareketli ortalama, belirli bir alım satım aracının beş dakikalık bir çizelgesinde 200 günlük hareketli ortalamanın üzerine çıktığında uzun pozisyon ticaretine girileceğini belirleyebilir. Kullanıcılar ayrıca sipariş türünü (örneğin piyasa veya limit) ve işlemin ne zaman tetikleneceğini (örneğin, çubuğun yanında veya bir sonraki çubuğun açıkken) girebilir veya platformun varsayılan girişlerini kullanabilir.
Ancak birçok tüccar kendi özel göstergelerini ve stratejilerini programlamayı tercih ediyor. Sistemi geliştirmek için genellikle programcı ile yakın çalışacaklardır. Bu genellikle platformun sihirbazını kullanmaktan daha fazla çaba gerektirse de, çok daha fazla esneklik sağlar ve sonuçlar daha faydalı olabilir. Ticaret dünyasındaki her şey gibi, maalesef başarıyı garanti edecek mükemmel bir yatırım stratejisi yoktur.
Kurallar belirlendikten sonra bilgisayar, ticaret stratejisinin şartnamelerine göre alım satım fırsatları bulmak için piyasaları izleyebilir. Özel kurallara bağlı olarak, bir ticaret girilir girilmez, koruyucu stop kayıpları, takip eden stoplar ve kar hedefleri için siparişler otomatik olarak oluşturulacaktır. Hızlı hareket eden piyasalarda, bu anlık sipariş girişi, ticaretin trader'a karşı hareket etmesi durumunda küçük bir kayıp ile yıkıcı bir kayıp arasındaki fark anlamına gelebilir.
Otomatik Sistemlerin Avantajları
Bir bilgisayarın ticaret fırsatları için piyasaları izlemesinin ve ticareti gerçekleştirmenin uzun bir avantaj listesi vardır:
Duyguları En Aza İndirme
Otomatik ticaret sistemleri, ticaret süreci boyunca duyguları en aza indirir. Duyguları kontrol altında tutarak, tüccarlar genellikle plana sadık kalırlar. Ticaret kuralları yerine getirildikten sonra ticaret emirleri otomatik olarak yürütüldüğünden, tüccarlar ticareti tereddüt edemeyecek veya sorgulayamayacaklardır. "Tetiği çekmekten" korkan tüccarlara yardımcı olmanın yanı sıra, otomatik ticaret algılanan her fırsatta aşırı alım satım yapma ve satma eğiliminde olanları durdurabilir.
backtesting
Geri test, fikrin uygulanabilirliğini belirlemek için geçmiş piyasa verilerine ticaret kurallarını uygular. Otomatik ticaret için bir sistem tasarlarken, tüm kuralların mutlak olması gerekir ve yorum için yer yoktur. Bilgisayar tahmin yapamaz ve tam olarak ne yapılacağı söylenmelidir. Yatırımcılar canlı ticarette para riske atmadan önce bu kesin kural setlerini alıp geçmiş veriler üzerinde test edebilirler. Dikkatli bir geriye dönük test, yatırımcıların bir ticaret fikrini değerlendirmelerine ve ince ayar yapmalarına ve sistemin beklentilerini - yani bir yatırımcının birim birim risk başına kazanmayı (veya kaybetmesini) bekleyebileceği ortalama miktarı belirlemesini sağlar.
Disiplini Koruma
Ticaret kuralları oluşturulduğu ve ticaretin otomatik olarak yürütüldüğü için, dalgalı piyasalarda bile disiplin korunur. Disiplin genellikle kayıp alma korkusu veya bir ticaretten biraz daha fazla kar elde etme arzusu gibi duygusal faktörler nedeniyle kaybedilir. Otomatik ticaret, ticaret planının tam olarak takip edileceği için disiplinin korunmasına yardımcı olur. Ayrıca, "pilot hatası" en aza indirilir. Örneğin, 100 hisse satın alma emri 1.000 hisse satma emri olarak yanlış girilmezse.
Ticaretteki en büyük zorluklardan biri, ticareti planlamak ve planı ticaret yapmaktır . Bir ticaret planının kârlı olma potansiyeli olsa bile, kuralları göz ardı eden tüccarlar sistemin sahip olacağı beklentiyi değiştiriyorlar. Zamanın% 100'ünü kazanan bir ticaret planı diye bir şey yoktur. Sonuçta, kayıplar oyunun bir parçası. Ancak kayıplar psikolojik olarak travmatize olabilir, bu yüzden üst üste iki veya üç esnaf kaybeden bir trader bir sonraki ticareti atlamaya karar verebilir. Bir sonraki ticaret kazanan olsaydı, tüccar sistemin sahip olduğu beklentileri zaten yok etmişti. Otomatik ticaret sistemleri yatırımcıların planı ticaret yaparak tutarlılık elde etmelerini sağlar.
Sipariş Giriş Hızını Artırma
Bilgisayarlar değişen pazar koşullarına hemen yanıt verdiğinden, otomatik sistemler ticaret ölçütleri karşılanır karşılanmaz sipariş üretebilirler. Birkaç saniye önce bir ticarete girmek veya çıkmak, ticaretin sonucunda büyük bir fark yaratabilir. Bir pozisyon girilir girilmez, koruyucu stop kayıpları ve kar hedefleri dahil olmak üzere diğer tüm siparişler otomatik olarak oluşturulur. Piyasalar hızlı bir şekilde hareket edebilir ve bir ticaretin kar hedefine ulaşması ya da emirler girilmeden önce bir kayıp-zarar seviyesini aşması moral bozucu olur. Otomatik ticaret sistemi bunun olmasını engeller.
Ticaretin Çeşitlendirilmesi
Otomatik ticaret sistemleri, kullanıcının aynı anda birden fazla hesap veya çeşitli stratejilerle işlem yapmasına izin verir. Bu, kaybetme pozisyonlarına karşı bir risk yaratırken riski çeşitli enstrümanlara yayma potansiyeline sahiptir. Bir insanın başarması inanılmaz derecede zor olan şey, bilgisayar tarafından milisaniyeler içinde verimli bir şekilde yürütülür. Bilgisayar, çeşitli pazarlardaki ticaret fırsatlarını tarayabilir, siparişler oluşturabilir ve işlemleri izleyebilir.
Artıları
-
Duygusal ticareti en aza indirin
-
Geri teste izin verir
-
Tüccarın disiplinini korur
-
Birden fazla hesaba izin verir
Eksileri
-
Mekanik arızalar meydana gelebilir
-
İşlevselliğin izlenmesini gerektirir
-
Kötü performans gösterebilir
Otomatik Sistemlerin Dezavantajları
Otomatik ticaret sistemleri birçok avantaja sahiptir, ancak trader'ların bilmesi gereken bazı düşüşler ve gerçekler vardır.
Mekanik Arızalar
Otomatik ticaretin arkasındaki teori bunu basitleştirir: Yazılımı kurun, kuralları programlayın ve ticaretini izleyin. Gerçekte, otomatik ticaret karmaşık bir ticaret yöntemidir, ancak yanılmaz değildir. Alım satım platformuna bağlı olarak, bir alım emri bir sunucuda değil bir bilgisayarda bulunabilir. Bunun anlamı, eğer bir internet bağlantısı kesilirse, piyasaya bir emir gönderilemeyebilir. Strateji tarafından üretilen "teorik işlemler" ile bunları gerçek işlemlere dönüştüren sipariş giriş platformu bileşeni arasında da bir tutarsızlık olabilir. Çoğu tüccar, otomatik ticaret sistemleri kullanırken bir öğrenme eğrisi beklemelidir ve süreç iyileştirilirken küçük ticaret büyüklükleriyle başlamak genellikle iyi bir fikirdir.
İzleme
Bilgisayarı açmak ve güne gitmek harika olsa da, otomatik ticaret sistemleri izlemeyi gerektirir. Bunun nedeni, bağlantı sorunları, güç kayıpları veya bilgisayar çökmeleri ve sistem gariplikleri gibi teknoloji arızaları potansiyelidir. Otomatik bir ticaret sisteminin hatalı siparişler, eksik siparişler veya mükerrer siparişler ile sonuçlanabilecek anormallikler yaşaması mümkündür. Sistem izlenirse, bu olaylar hızlı bir şekilde tanımlanabilir ve çözülebilir.
Aşırı Optimizasyon
Otomatik ticaret sistemlerine özgü olmasa da, backtesting teknikleri kullanan tüccarlar kağıt üzerinde harika görünen ve canlı bir pazarda korkunç performans gösteren sistemler oluşturabilirler. Aşırı optimizasyon, canlı ticarette güvenilmez bir ticaret planı üreten aşırı eğri uydurma anlamına gelir. Örneğin, üzerinde test edildiği geçmiş veriler üzerinde olağanüstü sonuçlar elde etmek için bir stratejiyi değiştirmek mümkündür. Yatırımcılar bazen yanlış bir ticaret planının% 100'e yakın kârlı işlemlere sahip olması gerektiğini ya da hiçbir zaman geçerli bir plan olarak bir düşüş yaşamaması gerektiğini varsayar. Bu nedenle, parametreler, canlı bir pazara uygulanır uygulanmaz tamamen başarısız olan "neredeyse mükemmel" bir plan oluşturmak için ayarlanabilir.
Dolandırıcılıktan Kaçının
Tercih ettiğiniz sistemi ararken, unutmayın: Gerçek olamayacak kadar iyi geliyorsa, büyük olasılıkla doğrudur. Dolandırıcılık bir sürü var. Bazı sistemler düşük bir fiyatla yüksek kar vaat ediyor. Peki bir sistemin meşru mu yoksa sahte mi olduğunu nasıl anlarsınız? İşte birkaç temel ipucu:
- Bir ticaret hesabı için herhangi bir para ödemeden veya yatırmadan önce ödemeniz gereken her şeyi inceleyin ve her zaman soru sorun. Eğer yapmazsanız, sonunda para kaybedebilirsiniz.Araştırmayı yapın ve söz konusu sistem hakkında her şeyi bildiğinizden emin olun. Taahhüt etmeden önce şartlar ve koşulları okuduğunuzdan emin olun. Okuyabileceğiniz referanslar var mı? Üçüncü taraf siteleri ve hatta finansal düzenleme sitelerini incelemeler için kontrol edin. Sistem bir deneme süresi ile geliyor mu? Dolandırıcılık siteleri bir sürü size bir deneme sunmaz.
Sunucu Tabanlı Otomasyon
Yatırımcılar, otomatik ticaret sistemlerini sunucu tabanlı bir ticaret platformu üzerinden çalıştırma seçeneğine sahiptir. Bu platformlar genellikle satış için ticari stratejiler sunar, böylece tüccarlar kendi sistemlerini tasarlayabilir veya mevcut sistemleri sunucu tabanlı platformda barındırabilir. Bir ücret karşılığında, otomatik ticaret sistemi tüm siparişleri sunucuda bulunan işlemlerle tarayabilir, gerçekleştirebilir ve izleyebilir. Bu genellikle potansiyel olarak daha hızlı, daha güvenilir sipariş girişleriyle sonuçlanır.
Otomatikleştirmeden Önce
"Otomasyon" sözcüğü görevi kolaylaştırır gibi görünebilir, ancak bu sistemleri kullanmaya başlamadan önce aklınızda bulundurmanız gereken birkaç şey vardır.
Otomatik ticaret sistemi kullanmanız gerekip gerekmediğini kendinize sorun. Kesinlikle para kazanma vaatleri vardır, ancak düşündüğünüzden daha uzun sürebilir. Manuel ticaret yapmak daha iyi olur mu? Sonuçta, bu ticaret sistemleri karmaşık olabilir ve deneyiminiz yoksa, kaybedebilirsiniz.
Ne girdiğinizi bilin ve sistemin giriş ve çıkışlarını anladığınızdan emin olun. Bu, daha karmaşık ticaret stratejilerine dönmeden önce hedeflerinizi ve stratejilerinizi basit tutmak anlamına gelir.
Ve unutmayın, herkese uyan tek bir yaklaşım yoktur. Tercih ettiğiniz stratejiyi, nerede uygulamak istediğinizi ve kendi kişisel durumunuza ne kadar özelleştirmek istediğinizi bulmanız gerekecektir. Tüm bunlar, elbette, nihai hedeflerinizle birlikte gidiyor
Alt çizgi
Her ne kadar çeşitli nedenlerden dolayı cazip olsa da, otomatik ticaret sistemleri dikkatle yürütülen ticaretin yerini almamalıdır. Teknoloji arızaları olabilir ve bu nedenle bu sistemler izlemeyi gerektirir. Sunucu tabanlı platformlar, mekanik arıza risklerini en aza indirmek isteyen yatırımcılar için bir çözüm sağlayabilir. Otomatik ticaret sistemlerini kullanmaya karar vermeden önce bazı işlem deneyimine ve bilgisine sahip olmanız gerektiğini unutmayın.
![Otomatik ticaret sistemleri: artıları ve eksileri Otomatik ticaret sistemleri: artıları ve eksileri](https://img.icotokenfund.com/img/algorithmic-automated-trading-basic-education/222/automated-trading-systems.jpg)